Сравнение WMICX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности WMICX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMICX и NESGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WMICX Wasatch Micro Cap Fund	-3.23%	4.84%	20.91%	22.58%	-40.64%	4.51%	64.84%	42.31%	1.73%	36.17%
NESGX Needham Small Cap Growth Fund	15.34%	10.50%	12.76%	5.68%	-30.21%	10.59%	71.90%	54.42%	-5.43%	11.96%

Доходность по периодам

С начала года, WMICX показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции WMICX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 13.09% против 14.90% соответственно.

WMICX

1 день: 3.07%

1 месяц: -8.41%

С начала года: -3.23%

6 месяцев: -1.41%

1 год: 20.89%

3 года*: 10.67%

5 лет*: -3.77%

10 лет*: 13.09%

NESGX

1 день: 5.32%

1 месяц: -3.72%

С начала года: 15.34%

6 месяцев: 15.45%

1 год: 55.17%

3 года*: 12.89%

5 лет*: 1.14%

10 лет*: 14.90%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Wasatch Micro Cap Fund

Название символа

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WMICX:

WMICX с SWSSX WMICX с AVALX WMICX с WAMVX WMICX с PVIVX WMICX с RYSEX WMICX с VFIAX WMICX с FCPGX

Часто сравнивают с NESGX:

NESGX с NEAGX NESGX с ^NDX NESGX с SWPPX NESGX с VSGIX NESGX с FGROX NESGX с QUASX NESGX с ALMAX

Сравнение комиссий WMICX и NESGX

WMICX берет комиссию в 1.63%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX

Needham Small Cap Growth Fund

WMICX

Wasatch Micro Cap Fund

Доходность на риск

WMICX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WMICX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NESGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMICX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WMICX	NESGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.96	1.58	-0.62
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.51	2.17	-0.66
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.29	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.51	3.11	-1.60
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.33	10.44	-5.11
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMICX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMICX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMICX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WMICX	NESGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.96	1.58	-0.62
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.15	0.04	-0.19
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.54	0.58	-0.04
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.63	0.52	+0.11

Корреляция

Корреляция между WMICX и NESGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMICX и NESGX

Ни WMICX, ни NESGX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WMICX Wasatch Micro Cap Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	30.82%	5.68%	11.40%	29.75%	15.30%	9.30%	16.58%
NESGX Needham Small Cap Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.16%	25.09%	13.69%	8.43%	22.26%	8.94%	6.67%	2.52%

Просадки

Сравнение просадок WMICX и NESGX

Максимальная просадка WMICX за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WMICX	NESGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-65.21%	-50.29%	-14.92%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.32%	-17.27%	+2.95%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-48.70%	-50.05%	+1.35%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-50.96%	-50.29%	-0.67%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-23.80%	-4.31%	-19.49%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.32%	-11.74%	-1.58%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.05%	5.14%	-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности WMICX и NESGX

Текущая волатильность для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) составляет 7.26%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что WMICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WMICX	NESGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.26%	12.14%	-4.88%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.22%	23.43%	-9.21%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.52%	35.37%	-12.85%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.51%	29.13%	-4.62%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.33%	25.56%	-1.23%

Сравнение WMICX с NESGX

Доходность

Сравнение доходности WMICX и NESGX

Сравнение доходности по годам WMICX и NESGX

Доходность по периодам

WMICX

NESGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WMICX и NESGX

Доходность на риск

WMICX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

WMICX

NESGX

Сравнение WMICX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WMICX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMICX и NESGX

Просадки

Сравнение просадок WMICX и NESGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WMICX и NESGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)