Сравнение NESGX с DSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX).
NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г.. DSCIX управляется Dana Investment. Фонд был запущен 3 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности NESGX и DSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NESGX и DSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 15.34% | 10.50% | 12.76% | 5.68% | -30.21% | 10.59% | 71.90% | 54.42% | -5.43% | 11.96% |
DSCIX Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund | 7.92% | 13.18% | 5.10% | 20.00% | -21.46% | 30.92% | 13.33% | 21.51% | -16.96% | 11.59% |
Доходность по периодам
С начала года, NESGX показывает доходность 15.34%, что значительно выше, чем у DSCIX с доходностью 7.92%. За последние 10 лет акции NESGX превзошли акции DSCIX по среднегодовой доходности: 14.90% против 8.86% соответственно.
NESGX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 55.17%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 14.90%
DSCIX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 11.97%
- 1 год
- 37.02%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NESGX и DSCIX
NESGX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии DSCIX в 0.95%.
Доходность на риск
NESGX vs. DSCIX — Ранг доходности на риск
NESGX
DSCIX
Сравнение NESGX c DSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESGX | DSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.62 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.29 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 2.62 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | 12.64 | -2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESGX | DSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.62 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.28 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.38 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.37 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между NESGX и DSCIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESGX и DSCIX
NESGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.16% | 25.09% | 13.69% | 8.43% | 22.26% | 8.94% | 6.67% | 2.52% |
DSCIX Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund | 5.57% | 6.01% | 0.16% | 0.30% | 4.99% | 8.71% | 0.05% | 0.00% | 9.11% | 0.03% | 0.18% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NESGX и DSCIX
Максимальная просадка NESGX за все время составила -50.29%, что больше максимальной просадки DSCIX в -47.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESGX и DSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NESGX | DSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.29% | -47.60% | -2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.27% | -14.09% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.05% | -32.94% | -17.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | -47.60% | -2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -2.75% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -10.02% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 2.92% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESGX и DSCIX
Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что NESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NESGX | DSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.14% | 7.02% | +5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 12.99% | +10.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.37% | 22.94% | +12.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.13% | 22.22% | +6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 23.23% | +2.33% |