- ISIN
- US63983V3087
- CUSIP
- 63983V308
- Эмитент
- Needham
- Дата выпуска
- 22 мая 2002 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NESGX
Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) прибавил 65.0% с начала года. Текущая цена акции NESGX — $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NESGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,491.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) показал доход в 64.97% с начала года и 83.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NESGX составила 18.57%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Needham Small Cap Growth Fund
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -7.78%
- 6 месяцев
- 45.00%
- С начала года
- 64.97%
- 1 год
- 83.29%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 18.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность NESGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 мая 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2002 г. с доходностью +29.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NESGX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -10.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.32% | 5.85% | -2.12% | 27.53% | 17.09% | 8.34% | -11.58% | 64.97% | |||||
| 2025 | 1.95% | -8.02% | -12.70% | -4.56% | 10.95% | 11.74% | 2.63% | 1.63% | 6.81% | 8.23% | -7.60% | 2.41% | 10.50% |
| 2024 | -8.49% | 10.27% | 2.54% | -8.20% | 18.83% | -3.52% | 5.83% | -2.07% | -0.27% | -4.99% | 8.22% | -2.58% | 12.76% |
| 2023 | 12.84% | -2.34% | -4.22% | -14.67% | 10.60% | 3.17% | 3.83% | -10.94% | -2.99% | -13.72% | 14.03% | 16.50% | 5.68% |
| 2022 | -9.62% | -1.86% | -0.29% | -16.24% | -3.14% | -8.95% | 7.19% | 2.09% | -11.16% | 5.91% | 4.55% | -0.77% | -30.21% |
| 2021 | 8.41% | 3.65% | -4.42% | 1.23% | 4.49% | 5.42% | 0.61% | -0.48% | -3.81% | 0.03% | -5.23% | 1.13% | 10.59% |
Метрики бенчмарка
Needham Small Cap Growth Fund has an annualized alpha of 6.45%, beta of 0.87, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 23, 2002.
- This fund captured 119.26% of S&P 500 Index gains but only 97.48% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 6.45% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.87 and R2 of 0.55, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 6.45%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.55
- Участие в росте
- 119.26%
- Участие в снижении
- 97.48%
Комиссия
Комиссия NESGX составляет 1.85%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NESGX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NESGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 2.24 | +2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.35 | 9.71 | +8.64 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Needham Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $5.82 | $3.53 | $1.48 | $2.76 | $1.40 | $1.02 | $0.31 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.16% | 25.09% | 13.69% | 8.43% | 22.26% | 8.94% | 6.67% | 2.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Needham Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.82 | $0.00 | $5.82 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Needham Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 50.29%, зарегистрированную 30 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 601 торговую сессию.
Текущая просадка Needham Small Cap Growth Fund составляет 11.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-50.29%окт. 2023 г. | 2y 8mo | 2y 4mo | 5y 1moфевр. 2021 г. - март 2026 г. | — |
-39.95%март 2009 г. | 1y 7mo | 10mo 4d | 2y 5moиюль 2007 г. - янв. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-32.81%окт. 2011 г. | 5mo 8d | 1y 9mo | 2y 2moапр. 2011 г. - июль 2013 г. | — |
-31.87%окт. 2002 г. | 4mo 14d | 1mo 13d | 5mo 27dмай 2002 г. - нояб. 2002 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-31.60%март 2020 г. | 2mo 1d | 1mo 12d | 3mo 13dянв. 2020 г. - апр. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| NESGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.29% | -56.78% | +6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -9.10% | -8.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.27% | -18.90% | -16.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.05% | -25.43% | -24.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | -33.92% | -16.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.58% | -1.00% | -10.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -10.70% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 2.09% | +2.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NESGX
Добавьте Needham Small Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NESGX