Сравнение NESGX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности NESGX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NESGX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 15.34% | 10.50% | 12.76% | 5.68% | -30.21% | 10.59% | 71.90% | 54.42% | -5.43% | 11.96% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, NESGX показывает доходность 15.34%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции NESGX превзошли акции SWPPX по среднегодовой доходности: 14.90% против 14.04% соответственно.
NESGX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 55.17%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 14.90%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NESGX и SWPPX
NESGX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
NESGX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
NESGX
SWPPX
Сравнение NESGX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESGX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.97 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.49 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 1.52 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | 7.29 | +3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESGX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.97 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.70 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.77 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.48 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между NESGX и SWPPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESGX и SWPPX
NESGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.16% | 25.09% | 13.69% | 8.43% | 22.26% | 8.94% | 6.67% | 2.52% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок NESGX и SWPPX
Максимальная просадка NESGX за все время составила -50.29%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESGX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NESGX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.29% | -55.06% | +4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.27% | -12.10% | -5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.05% | -24.51% | -25.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | -33.80% | -16.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -6.26% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -10.00% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 2.52% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESGX и SWPPX
Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что NESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NESGX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.14% | 5.36% | +6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 9.55% | +13.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.37% | 18.32% | +17.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.13% | 16.94% | +12.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 18.21% | +7.35% |