Сравнение NESGX с SWPPX
NESGX (Needham Small Cap Growth Fund) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - NESGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Needham, while SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, NESGX returned 20.16%/yr vs 15.63%/yr for SWPPX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NESGX charges 1.85%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.
Доходность
Сравнение доходности NESGX и SWPPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NESGX показывает доходность 81.77%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции NESGX превзошли акции SWPPX по среднегодовой доходности: 20.16% против 15.63% соответственно.
NESGX
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- 22.89%
- С начала года
- 81.77%
- 6 месяцев
- 79.23%
- 1 год
- 124.03%
- 3 года*
- 33.11%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- 20.16%
SWPPX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 14.26%
- 10 лет*
- 15.63%
Сравнение доходности по годам NESGX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 81.77% | 10.50% | 12.76% | 5.68% | -30.21% | 10.59% | 71.90% | 54.42% | -5.43% | 11.96% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 11.69% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Correlation
The correlation between NESGX and SWPPX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2002 г. | 0.75 |
The correlation between NESGX and SWPPX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NESGX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
NESGX
SWPPX
Сравнение NESGX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESGX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.46 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.69 | 3.36 | +4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.87 | 15.67 | +16.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESGX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36 | 2.52 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.85 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.86 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.51 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок NESGX и SWPPX
Максимальная просадка NESGX за все время составила -50.29%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESGX и SWPPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NESGX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.29% | -55.06% | +4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -8.89% | -8.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.27% | -18.74% | -16.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.05% | -24.51% | -25.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | -33.80% | -16.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.66% | -9.95% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 1.90% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESGX и SWPPX
Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что NESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NESGX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 2.83% | +5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.09% | 8.98% | +12.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.24% | 11.87% | +18.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.27% | 16.93% | +12.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.83% | 18.23% | +7.60% |
Сравнение комиссий NESGX и SWPPX
NESGX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESGX и SWPPX
NESGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.16% | 25.09% | 13.69% | 8.43% | 22.26% | 8.94% | 6.67% | 2.52% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.99% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
NESGX and SWPPX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NESGX has higher volatility (8.70%) compared to SWPPX (2.83%). In terms of maximum drawdown, NESGX dropped -50.29% vs SWPPX's -55.06%.
NESGX currently has the higher Sharpe Ratio (4.36 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NESGX и SWPPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор