Сравнение NESGX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NESGX или SWPPX.
Основные характеристики
| NESGX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.28% | 27.25% |
| Дох-ть за 1 год | 47.09% | 37.82% |
| Дох-ть за 3 года | -8.57% | 10.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.81% | 16.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.16% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 3.22 |
| Коэф-т Сортино | 2.56 | 4.26 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 0.87 | 4.73 |
| Коэф-т Мартина | 7.84 | 21.35 |
| Индекс Язвы | 6.48% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 28.90% | 12.36% |
| Макс. просадка | -65.82% | -55.06% |
| Текущая просадка | -38.92% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между NESGX и SWPPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NESGX и SWPPX
С начала года, NESGX показывает доходность 17.28%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 27.25%. За последние 10 лет акции NESGX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 2.16% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NESGX и SWPPX
NESGX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NESGX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESGX и SWPPX
NESGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.12% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок NESGX и SWPPX
Максимальная просадка NESGX за все время составила -65.82%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESGX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NESGX и SWPPX
Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что NESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.