PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESGX с QUASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NESGX с QUASX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX).

NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г.. QUASX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 февр. 1969 г..

Доходность

Сравнение доходности NESGX и QUASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NESGX и QUASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		15.34%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		-2.76%4.85%18.49%17.83%-39.09%9.76%53.85%49.85%-1.02%34.71%

Доходность по периодам

С начала года, NESGX показывает доходность 15.34%, что значительно выше, чем у QUASX с доходностью -2.76%. За последние 10 лет акции NESGX превзошли акции QUASX по среднегодовой доходности: 14.90% против 12.88% соответственно.

NESGX

1 день
5.32%
1 месяц
-3.72%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.45%
1 год
55.17%
3 года*
12.89%
5 лет*
1.14%
10 лет*
14.90%

QUASX

1 день
5.42%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-0.72%
1 год
18.96%
3 года*
9.04%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Small Cap Growth Fund

AB Small Cap Growth Portfolio

Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с ALMAXNESGX с BSCFX
Часто сравнивают с QUASX:
QUASX с PNSAXQUASX с DSCGXQUASX с ISCGQUASX с FCPGXQUASX с VOOQUASX с APGAXQUASX с VFIAX

Сравнение комиссий NESGX и QUASX

NESGX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии QUASX в 1.11%.

NESGX
Needham Small Cap Growth Fund
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio

Доходность на риск

NESGX vs. QUASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QUASX
Ранг доходности на риск QUASX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUASX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUASX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUASX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUASX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUASX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESGX c QUASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESGXQUASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.68

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.12

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

1.16

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.44

3.97

+6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESGX vs. QUASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESGX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа QUASX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESGX и QUASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESGXQUASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.68

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.07

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.51

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.36

+0.16

Корреляция

Корреляция между NESGX и QUASX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESGX и QUASX

Ни NESGX, ни QUASX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%9.07%9.86%18.20%19.70%9.29%2.32%9.19%

Просадки

Сравнение просадок NESGX и QUASX

Максимальная просадка NESGX за все время составила -50.29%, что меньше максимальной просадки QUASX в -60.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESGX и QUASX.

Загрузка...

Показатели просадок

NESGXQUASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.29%

-60.97%

+10.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.27%

-15.10%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.05%

-47.37%

-2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-47.37%

-2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-21.00%

+16.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-15.78%

+4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

4.42%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности NESGX и QUASX

Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) с волатильностью 11.33%. Это указывает на то, что NESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NESGXQUASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.14%

11.33%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.43%

19.12%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.37%

28.12%

+7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.13%

26.28%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

25.44%

+0.12%