Сравнение NESGX с ALMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX).
NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г.. ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности NESGX и ALMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NESGX и ALMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 15.34% | 10.50% | 12.76% | 5.68% | -30.21% | 10.59% | 71.90% | 54.42% | -5.43% | 11.96% |
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | -11.41% | 0.50% | 13.78% | 11.22% | -38.11% | 5.83% | 56.85% | 39.17% | -4.10% | 21.83% |
Доходность по периодам
С начала года, NESGX показывает доходность 15.34%, что значительно выше, чем у ALMAX с доходностью -11.41%. За последние 10 лет акции NESGX превзошли акции ALMAX по среднегодовой доходности: 14.90% против 7.42% соответственно.
NESGX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 55.17%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 14.90%
ALMAX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -11.41%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -6.60%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NESGX и ALMAX
NESGX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии ALMAX в 1.20%.
Доходность на риск
NESGX vs. ALMAX — Ранг доходности на риск
NESGX
ALMAX
Сравнение NESGX c ALMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESGX | ALMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.20 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 0.47 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.06 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 0.22 | +2.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | 0.75 | +9.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESGX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.20 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.23 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.27 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.30 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между NESGX и ALMAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESGX и ALMAX
Ни NESGX, ни ALMAX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.16% | 25.09% | 13.69% | 8.43% | 22.26% | 8.94% | 6.67% | 2.52% |
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.48% | 4.64% | 4.00% | 9.86% | 0.00% | 12.44% | 55.85% |
Просадки
Сравнение просадок NESGX и ALMAX
Максимальная просадка NESGX за все время составила -50.29%, что меньше максимальной просадки ALMAX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESGX и ALMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NESGX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.29% | -60.51% | +10.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.27% | -20.91% | +3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.05% | -53.89% | +3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | -53.89% | +3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -42.48% | +38.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -17.19% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 6.11% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESGX и ALMAX
Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что NESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NESGX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.14% | 8.82% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 15.78% | +7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.37% | 24.60% | +10.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.13% | 29.11% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 27.12% | -1.56% |