PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESGX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NESGX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности NESGX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NESGX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		15.34%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, NESGX показывает доходность 15.34%, что значительно выше, чем у NEAGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции NESGX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 14.90% против 18.04% соответственно.

NESGX

1 день
5.32%
1 месяц
-3.72%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.45%
1 год
55.17%
3 года*
12.89%
5 лет*
1.14%
10 лет*
14.90%

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Small Cap Growth Fund

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAXNESGX с BSCFX
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий NESGX и NEAGX

NESGX берет комиссию в 1.85%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

NESGX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESGX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESGXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

2.14

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.71

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

4.27

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.44

15.19

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESGX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESGX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEAGX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESGX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESGXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.14

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.62

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.76

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.59

-0.07

Корреляция

Корреляция между NESGX и NEAGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESGX и NEAGX

NESGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок NESGX и NEAGX

Максимальная просадка NESGX за все время составила -50.29%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESGX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

NESGXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.29%

-41.80%

-8.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.27%

-14.01%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.05%

-36.31%

-13.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-36.31%

-13.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-7.75%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-8.72%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

3.93%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности NESGX и NEAGX

Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеют волатильность 12.14% и 11.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NESGXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.14%

11.64%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.43%

19.84%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.37%

28.93%

+6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.13%

24.33%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

23.90%

+1.66%