Сравнение NESGX с FGROX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX).
NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г.. FGROX - это пассивный фонд от Emerald, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 21 окт. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности NESGX и FGROX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NESGX и FGROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 15.34% | 10.50% | 12.76% | 5.68% | -30.21% | 10.59% | 71.90% | 54.42% | -5.43% | 11.96% |
FGROX Emerald Growth Fund Institutional Class | -0.63% | 31.85% | 20.04% | 19.04% | -24.42% | 3.91% | 38.92% | 28.71% | -11.85% | 28.11% |
Доходность по периодам
С начала года, NESGX показывает доходность 15.34%, что значительно выше, чем у FGROX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции NESGX превзошли акции FGROX по среднегодовой доходности: 14.90% против 13.31% соответственно.
NESGX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 55.17%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 14.90%
FGROX
- 1 день
- 5.54%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 49.73%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 13.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NESGX и FGROX
NESGX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии FGROX в 0.78%.
Доходность на риск
NESGX vs. FGROX — Ранг доходности на риск
NESGX
FGROX
Сравнение NESGX c FGROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESGX | FGROX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.71 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.31 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 2.88 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | 11.28 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESGX | FGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.71 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.27 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.53 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между NESGX и FGROX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESGX и FGROX
NESGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.16% | 25.09% | 13.69% | 8.43% | 22.26% | 8.94% | 6.67% | 2.52% |
FGROX Emerald Growth Fund Institutional Class | 11.46% | 11.39% | 13.92% | 5.91% | 8.13% | 17.87% | 8.04% | 1.38% | 11.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NESGX и FGROX
Максимальная просадка NESGX за все время составила -50.29%, что больше максимальной просадки FGROX в -41.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESGX и FGROX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NESGX | FGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.29% | -41.48% | -8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.27% | -15.38% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.05% | -38.52% | -11.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | -41.48% | -8.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -9.61% | +5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -10.33% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 3.93% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESGX и FGROX
Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) с волатильностью 11.38%. Это указывает на то, что NESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NESGX | FGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.14% | 11.38% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 20.13% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.37% | 29.20% | +6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.13% | 25.38% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 25.04% | +0.52% |