Сравнение NESGX с ^NDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и NASDAQ 100 (^NDX).
NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NESGX или ^NDX.
Основные характеристики
| NESGX | ^NDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.49% | 25.02% |
| Дох-ть за 1 год | 36.99% | 33.04% |
| Дох-ть за 3 года | -9.55% | 9.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.97% | 20.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.82% | 17.45% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 2.05 |
| Коэф-т Сортино | 2.24 | 2.71 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 0.75 | 2.64 |
| Коэф-т Мартина | 6.61 | 9.55 |
| Индекс Язвы | 6.49% | 3.76% |
| Дневная вол-ть | 28.95% | 17.53% |
| Макс. просадка | -65.82% | -82.90% |
| Текущая просадка | -40.89% | -0.38% |
Корреляция
Корреляция между NESGX и ^NDX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NESGX и ^NDX
С начала года, NESGX показывает доходность 13.49%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции NESGX уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 1.82% против 17.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NESGX c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок NESGX и ^NDX
Максимальная просадка NESGX за все время составила -65.82%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESGX и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NESGX и ^NDX
Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с NASDAQ 100 (^NDX) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что NESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.