Сравнение WMICX с NEAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).
WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности WMICX и NEAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMICX и NEAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | -3.23% | 4.84% | 20.91% | 22.58% | -40.64% | 4.51% | 64.84% | 42.31% | 1.73% | 36.17% |
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 11.92% | 26.40% | 14.31% | 37.65% | -27.53% | 37.56% | 51.53% | 43.82% | -16.09% | 8.75% |
Доходность по периодам
С начала года, WMICX показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции WMICX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 13.09% против 18.04% соответственно.
WMICX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- -3.77%
- 10 лет*
- 13.09%
NEAGX
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 14.19%
- 1 год
- 60.51%
- 3 года*
- 26.85%
- 5 лет*
- 15.03%
- 10 лет*
- 18.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMICX и NEAGX
WMICX берет комиссию в 1.63%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.
Доходность на риск
WMICX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск
WMICX
NEAGX
Сравнение WMICX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMICX | NEAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 2.14 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.71 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.38 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 4.27 | -2.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 15.19 | -9.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMICX | NEAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.14 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.62 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.76 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.59 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между WMICX и NEAGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMICX и NEAGX
WMICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.82% | 5.68% | 11.40% | 29.75% | 15.30% | 9.30% | 16.58% |
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 1.91% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.10% | 3.91% | 10.64% | 16.57% | 5.17% | 6.72% | 11.88% |
Просадки
Сравнение просадок WMICX и NEAGX
Максимальная просадка WMICX за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и NEAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMICX | NEAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.21% | -41.80% | -23.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | -14.01% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.70% | -36.31% | -12.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.96% | -36.31% | -14.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.80% | -7.75% | -16.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.32% | -8.72% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 3.93% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMICX и NEAGX
Текущая волатильность для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) составляет 7.26%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что WMICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMICX | NEAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 11.64% | -4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 19.84% | -5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 28.93% | -6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.51% | 24.33% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 23.90% | +0.43% |