Сравнение NEAGX с SFSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX).
NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. SFSNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEAGX или SFSNX.
Основные характеристики
| NEAGX | SFSNX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.57% | 9.49% |
| Дох-ть за 1 год | 32.42% | 27.71% |
| Дох-ть за 3 года | 5.43% | 2.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.05% | 10.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.85% | 8.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 1.45 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 2.13 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.90 | 1.63 |
| Коэф-т Мартина | 5.57 | 8.20 |
| Индекс Язвы | 5.83% | 3.31% |
| Дневная вол-ть | 22.47% | 18.65% |
| Макс. просадка | -41.80% | -62.68% |
| Текущая просадка | -6.83% | -1.31% |
Корреляция
Корреляция между NEAGX и SFSNX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NEAGX и SFSNX
С начала года, NEAGX показывает доходность 15.57%, что значительно выше, чем у SFSNX с доходностью 9.49%. За последние 10 лет акции NEAGX превзошли акции SFSNX по среднегодовой доходности: 13.85% против 8.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAGX и SFSNX
NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии SFSNX в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NEAGX c SFSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAGX и SFSNX
NEAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.10% | 3.91% | 10.64% | 16.57% | 5.17% | 6.72% | 11.88% | 3.02% | 0.00% |
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 1.25% | 1.37% | 1.22% | 1.35% | 1.42% | 1.41% | 1.91% | 1.42% | 1.22% | 1.58% | 1.22% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок NEAGX и SFSNX
Максимальная просадка NEAGX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки SFSNX в -62.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и SFSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEAGX и SFSNX
Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.