Сравнение NEAGX с SFSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX).
NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. SFSNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности NEAGX и SFSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEAGX и SFSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 11.92% | 26.40% | 14.31% | 37.65% | -27.53% | 37.56% | 51.53% | 43.82% | -16.09% | 8.75% |
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 3.02% | 7.66% | 8.99% | 20.15% | -14.79% | 30.91% | 8.49% | 24.44% | -12.26% | 12.84% |
Доходность по периодам
С начала года, NEAGX показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у SFSNX с доходностью 3.02%. За последние 10 лет акции NEAGX превзошли акции SFSNX по среднегодовой доходности: 18.04% против 10.00% соответственно.
NEAGX
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 14.19%
- 1 год
- 60.51%
- 3 года*
- 26.85%
- 5 лет*
- 15.03%
- 10 лет*
- 18.04%
SFSNX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAGX и SFSNX
NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии SFSNX в 0.25%.
Доходность на риск
NEAGX vs. SFSNX — Ранг доходности на риск
NEAGX
SFSNX
Сравнение NEAGX c SFSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEAGX | SFSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 0.91 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.41 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.19 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 1.40 | +2.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.19 | 5.35 | +9.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEAGX | SFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.91 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.30 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.43 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.37 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между NEAGX и SFSNX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAGX и SFSNX
Дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности SFSNX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 1.91% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.10% | 3.91% | 10.64% | 16.57% | 5.17% | 6.72% | 11.88% |
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 1.32% | 1.36% | 1.71% | 1.37% | 7.05% | 12.27% | 1.42% | 3.66% | 11.55% | 6.88% | 1.86% | 6.37% |
Просадки
Сравнение просадок NEAGX и SFSNX
Максимальная просадка NEAGX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки SFSNX в -58.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и SFSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEAGX | SFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -58.32% | +16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -14.38% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.31% | -25.91% | -10.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.31% | -44.82% | +8.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -6.99% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -8.38% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.76% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAGX и SFSNX
Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEAGX | SFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | 6.41% | +5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.84% | 12.75% | +7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.93% | 21.99% | +6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.33% | 20.93% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.90% | 23.26% | +0.64% |