Сравнение NEAGX с SFSNX

С начала года, NEAGX показывает доходность 18.53%, что значительно выше, чем у SFSNX с доходностью 16.51%. За последние 10 лет акции NEAGX уступали акциям SFSNX по среднегодовой доходности: 7.60% против 9.47% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии SFSNX в 0.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NEAGX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFSNX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAGX и SFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NEAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

Максимальная просадка NEAGX за все время составила -53.03%, что меньше максимальной просадки SFSNX в -62.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и SFSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.