Сравнение NEAGX с OBMCX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение NEAGX с OBMCX

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEAGX или OBMCX.

Корреляция

Корреляция между NEAGX и OBMCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности NEAGX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NEAGX

OBMCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEAGX:

-0.54

OBMCX:

0.05

Коэф-т Сортино

NEAGX:

-0.62

OBMCX:

0.26

Коэф-т Омега

NEAGX:

0.93

OBMCX:

1.03

Коэф-т Кальмара

NEAGX:

-0.54

OBMCX:

0.04

Коэф-т Мартина

NEAGX:

-1.68

OBMCX:

0.14

Индекс Язвы

NEAGX:

9.20%

OBMCX:

9.09%

Дневная вол-ть

NEAGX:

28.55%

OBMCX:

27.69%

Макс. просадка

NEAGX:

-53.03%

OBMCX:

-81.09%

Текущая просадка

NEAGX:

-22.79%

OBMCX:

-24.20%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NEAGX показывает доходность -16.21%, а OBMCX немного выше – -16.19%. За последние 10 лет акции NEAGX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 4.68% против 7.93% соответственно.

NEAGX

С начала года

-16.21%

1 месяц

-9.06%

6 месяцев

-16.38%

1 год

-14.46%

5 лет

14.54%

10 лет

4.68%

OBMCX

С начала года

-16.19%

1 месяц

-6.49%

6 месяцев

-15.69%

1 год

2.69%

5 лет

19.16%

10 лет

7.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий NEAGX и OBMCX

NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии OBMCX в 1.48%.

NEAGX

Needham Aggressive Growth Fund

NEAGX: 1.86%

OBMCX

Oberweis Micro Cap Fund

OBMCX: 1.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEAGX и OBMCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NEAGX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

OBMCX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEAGX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

NEAGX: -0.54

OBMCX: 0.05

Коэффициент Сортино

NEAGX: -0.62

OBMCX: 0.26

Коэффициент Омега

NEAGX: 0.93

OBMCX: 1.03

Коэффициент Кальмара

NEAGX: -0.54

OBMCX: 0.04

Коэффициент Мартина

NEAGX: -1.68

OBMCX: 0.14

Показатель коэффициента Шарпа NEAGX на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAGX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NEAGX

OBMCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAGX и OBMCX

Ни NEAGX, ни OBMCX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NEAGX и OBMCX

Максимальная просадка NEAGX за все время составила -53.03%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -81.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и OBMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NEAGX

OBMCX

Волатильность

Сравнение волатильности NEAGX и OBMCX

Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеет более высокую волатильность в 16.17% по сравнению с Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) с волатильностью 14.86%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NEAGX

OBMCX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NEAGX с OBMCX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NEAGX и OBMCX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий NEAGX и OBMCX

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEAGX и OBMCX

NEAGX

OBMCX

Сравнение NEAGX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAGX и OBMCX

Просадки

Сравнение просадок NEAGX и OBMCX

Волатильность

Сравнение волатильности NEAGX и OBMCX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество