PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEAGX с OBMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NEAGXOBMCX
Дох-ть с нач. г.15.57%25.39%
Дох-ть за 1 год32.42%47.05%
Дох-ть за 3 года5.43%1.12%
Дох-ть за 5 лет21.05%17.06%
Дох-ть за 10 лет13.85%9.71%
Коэф-т Шарпа1.452.09
Коэф-т Сортино2.112.83
Коэф-т Омега1.251.35
Коэф-т Кальмара1.901.56
Коэф-т Мартина5.5711.86
Индекс Язвы5.83%4.07%
Дневная вол-ть22.47%23.08%
Макс. просадка-41.80%-81.09%
Текущая просадка-6.83%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между NEAGX и OBMCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NEAGX и OBMCX

С начала года, NEAGX показывает доходность 15.57%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 25.39%. За последние 10 лет акции NEAGX превзошли акции OBMCX по среднегодовой доходности: 13.85% против 9.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.56%
22.05%
NEAGX
OBMCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NEAGX и OBMCX

NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии OBMCX в 1.48%.


NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
График комиссии NEAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.86%
График комиссии OBMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NEAGX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NEAGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEAGX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NEAGX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NEAGX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NEAGX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NEAGX, с текущим значением в 5.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.57
OBMCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OBMCX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OBMCX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OBMCX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OBMCX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OBMCX, с текущим значением в 11.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.86

Сравнение коэффициента Шарпа NEAGX и OBMCX

Показатель коэффициента Шарпа NEAGX на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAGX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.45
2.09
NEAGX
OBMCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAGX и OBMCX

Ни NEAGX, ни OBMCX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%3.02%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEAGX и OBMCX

Максимальная просадка NEAGX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -81.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и OBMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.83%
0
NEAGX
OBMCX

Волатильность

Сравнение волатильности NEAGX и OBMCX

Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.06%
6.63%
NEAGX
OBMCX