PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NEAGX с OBMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NEAGX и OBMCX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение NEAGX с OBMCX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEAGX или OBMCX.

Доходность

Сравнение доходности NEAGX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEAGX:

-0.14

OBMCX:

0.18

Коэф-т Сортино

NEAGX:

-0.05

OBMCX:

0.44

Коэф-т Омега

NEAGX:

0.99

OBMCX:

1.05

Коэф-т Кальмара

NEAGX:

-0.18

OBMCX:

0.17

Коэф-т Мартина

NEAGX:

-0.49

OBMCX:

0.48

Индекс Язвы

NEAGX:

10.46%

OBMCX:

10.23%

Дневная вол-ть

NEAGX:

29.34%

OBMCX:

27.97%

Макс. просадка

NEAGX:

-41.80%

OBMCX:

-67.42%

Текущая просадка

NEAGX:

-7.07%

OBMCX:

-14.50%

Доходность по периодам

С начала года, NEAGX показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у OBMCX с доходностью -7.74%. За последние 10 лет акции NEAGX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 13.06% против 15.34% соответственно.

NEAGX

С начала года

0.84%

1 месяц

13.34%

6 месяцев

-3.36%

1 год

-3.48%

3 года

15.42%

5 лет

17.94%

10 лет

13.06%

OBMCX

С начала года

-7.74%

1 месяц

5.77%

6 месяцев

-13.68%

1 год

4.86%

3 года

11.88%

5 лет

23.07%

10 лет

15.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Aggressive Growth Fund

Oberweis Micro Cap Fund

Сравнение комиссий NEAGX и OBMCX

NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии OBMCX в 1.48%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEAGX и OBMCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAGX
Ранг риск-скорректированной доходности NEAGX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг риск-скорректированной доходности OBMCX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEAGX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NEAGX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAGX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAGX и OBMCX

NEAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%3.02%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		2.75%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%8.03%

Просадки

Сравнение просадок NEAGX и OBMCX

Максимальная просадка NEAGX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -67.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и OBMCX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NEAGX и OBMCX

Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...