PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEAGX с OBMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NEAGX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.42%
20.81%
NEAGX
OBMCX

Доходность по периодам

С начала года, NEAGX показывает доходность 18.53%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 30.12%. За последние 10 лет акции NEAGX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 7.60% против 10.07% соответственно.


NEAGX

С начала года

18.53%

1 месяц

5.92%

6 месяцев

-2.42%

1 год

29.33%

5 лет (среднегодовая)

18.85%

10 лет (среднегодовая)

7.60%

OBMCX

С начала года

30.12%

1 месяц

12.02%

6 месяцев

20.81%

1 год

45.65%

5 лет (среднегодовая)

17.76%

10 лет (среднегодовая)

10.07%

Основные характеристики


NEAGXOBMCX
Коэф-т Шарпа1.291.97
Коэф-т Сортино1.912.67
Коэф-т Омега1.221.32
Коэф-т Кальмара1.791.67
Коэф-т Мартина4.8211.07
Индекс Язвы6.08%4.12%
Дневная вол-ть22.65%23.13%
Макс. просадка-53.03%-81.09%
Текущая просадка-4.44%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NEAGX и OBMCX

NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии OBMCX в 1.48%.


NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
График комиссии NEAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.86%
График комиссии OBMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между NEAGX и OBMCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NEAGX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEAGX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.291.97
Коэффициент Сортино NEAGX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.912.67
Коэффициент Омега NEAGX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.221.32
Коэффициент Кальмара NEAGX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.791.67
Коэффициент Мартина NEAGX, с текущим значением в 4.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.8211.07
NEAGX
OBMCX

Показатель коэффициента Шарпа NEAGX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAGX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.29
1.97
NEAGX
OBMCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAGX и OBMCX

Ни NEAGX, ни OBMCX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NEAGX и OBMCX

Максимальная просадка NEAGX за все время составила -53.03%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -81.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и OBMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.44%
0
NEAGX
OBMCX

Волатильность

Сравнение волатильности NEAGX и OBMCX

Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.99%
7.20%
NEAGX
OBMCX