Сравнение NEAGX с OBMCX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение NEAGX с OBMCX

Последнее обновление 30 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEAGX или OBMCX.

Корреляция

Корреляция между NEAGX и OBMCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NEAGX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NEAGX

OBMCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEAGX:

0.57

OBMCX:

1.11

Коэф-т Сортино

NEAGX:

0.95

OBMCX:

1.60

Коэф-т Омега

NEAGX:

1.11

OBMCX:

1.20

Коэф-т Кальмара

NEAGX:

0.81

OBMCX:

1.21

Коэф-т Мартина

NEAGX:

2.09

OBMCX:

5.70

Индекс Язвы

NEAGX:

6.38%

OBMCX:

4.55%

Дневная вол-ть

NEAGX:

23.56%

OBMCX:

23.28%

Макс. просадка

NEAGX:

-53.03%

OBMCX:

-81.09%

Текущая просадка

NEAGX:

-6.00%

OBMCX:

-7.93%

Доходность по периодам

С начала года, NEAGX показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у OBMCX с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции NEAGX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 7.48% против 11.03% соответственно.

NEAGX

С начала года

2.01%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

-1.61%

1 год

12.20%

5 лет

16.72%

10 лет

7.48%

OBMCX

С начала года

1.80%

1 месяц

1.89%

6 месяцев

6.01%

1 год

24.09%

5 лет

16.02%

10 лет

11.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий NEAGX и OBMCX

NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии OBMCX в 1.48%.

NEAGX

Needham Aggressive Growth Fund

OBMCX

Oberweis Micro Cap Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEAGX и OBMCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NEAGX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

OBMCX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEAGX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEAGX

OBMCX

Показатель коэффициента Шарпа NEAGX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAGX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NEAGX

OBMCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAGX и OBMCX

Ни NEAGX, ни OBMCX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NEAGX и OBMCX

Максимальная просадка NEAGX за все время составила -53.03%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -81.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и OBMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NEAGX

OBMCX

Волатильность

Сравнение волатильности NEAGX и OBMCX

Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеют волатильность 7.60% и 7.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NEAGX

OBMCX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NEAGX с OBMCX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NEAGX и OBMCX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий NEAGX и OBMCX

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEAGX и OBMCX

NEAGX

OBMCX

Сравнение NEAGX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAGX и OBMCX

Просадки

Сравнение просадок NEAGX и OBMCX

Волатильность

Сравнение волатильности NEAGX и OBMCX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество