PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEAGX с NEEGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NEAGX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.42%
-11.75%
NEAGX
NEEGX

Доходность по периодам

С начала года, NEAGX показывает доходность 18.53%, что значительно выше, чем у NEEGX с доходностью 14.80%. За последние 10 лет акции NEAGX превзошли акции NEEGX по среднегодовой доходности: 7.60% против 3.42% соответственно.


NEAGX

С начала года

18.53%

1 месяц

5.92%

6 месяцев

-2.42%

1 год

29.33%

5 лет (среднегодовая)

18.85%

10 лет (среднегодовая)

7.60%

NEEGX

С начала года

14.80%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

-11.75%

1 год

26.96%

5 лет (среднегодовая)

9.76%

10 лет (среднегодовая)

3.42%

Основные характеристики


NEAGXNEEGX
Коэф-т Шарпа1.291.01
Коэф-т Сортино1.911.54
Коэф-т Омега1.221.19
Коэф-т Кальмара1.790.81
Коэф-т Мартина4.823.46
Индекс Язвы6.08%7.78%
Дневная вол-ть22.65%26.71%
Макс. просадка-53.03%-60.83%
Текущая просадка-4.44%-15.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NEAGX и NEEGX

NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии NEEGX в 1.78%.


NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
График комиссии NEAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.86%
График комиссии NEEGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.78%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между NEAGX и NEEGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NEAGX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEAGX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.291.01
Коэффициент Сортино NEAGX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.911.54
Коэффициент Омега NEAGX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.221.19
Коэффициент Кальмара NEAGX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.790.81
Коэффициент Мартина NEAGX, с текущим значением в 4.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.823.46
NEAGX
NEEGX

Показатель коэффициента Шарпа NEAGX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEEGX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAGX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.29
1.01
NEAGX
NEEGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAGX и NEEGX

Ни NEAGX, ни NEEGX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NEAGX и NEEGX

Максимальная просадка NEAGX за все время составила -53.03%, что меньше максимальной просадки NEEGX в -60.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и NEEGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.44%
-15.02%
NEAGX
NEEGX

Волатильность

Сравнение волатильности NEAGX и NEEGX

Текущая волатильность для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) составляет 7.99%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.99%
9.22%
NEAGX
NEEGX