PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEAGX с NEEGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NEAGXNEEGX
Дох-ть с нач. г.15.57%18.62%
Дох-ть за 1 год30.86%39.19%
Дох-ть за 3 года3.86%-2.51%
Дох-ть за 5 лет18.12%10.44%
Дох-ть за 10 лет6.90%3.16%
Коэф-т Шарпа1.371.46
Коэф-т Сортино2.022.13
Коэф-т Омега1.241.25
Коэф-т Кальмара1.711.04
Коэф-т Мартина5.245.41
Индекс Язвы5.88%7.09%
Дневная вол-ть22.48%26.35%
Макс. просадка-53.03%-60.83%
Текущая просадка-6.83%-12.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между NEAGX и NEEGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NEAGX и NEEGX

С начала года, NEAGX показывает доходность 15.57%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 18.62%. За последние 10 лет акции NEAGX превзошли акции NEEGX по среднегодовой доходности: 6.90% против 3.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.18%
-6.09%
NEAGX
NEEGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NEAGX и NEEGX

NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии NEEGX в 1.78%.


NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
График комиссии NEAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.86%
График комиссии NEEGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.78%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NEAGX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NEAGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEAGX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NEAGX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NEAGX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NEAGX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NEAGX, с текущим значением в 5.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.24
NEEGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEEGX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NEEGX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NEEGX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NEEGX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NEEGX, с текущим значением в 5.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.41

Сравнение коэффициента Шарпа NEAGX и NEEGX

Показатель коэффициента Шарпа NEAGX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEEGX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAGX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.37
1.46
NEAGX
NEEGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAGX и NEEGX

Ни NEAGX, ни NEEGX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NEAGX и NEEGX

Максимальная просадка NEAGX за все время составила -53.03%, что меньше максимальной просадки NEEGX в -60.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и NEEGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.83%
-12.20%
NEAGX
NEEGX

Волатильность

Сравнение волатильности NEAGX и NEEGX

Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Needham Growth Fund (NEEGX) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.84%
6.14%
NEAGX
NEEGX