PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NEAGX с NEEGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NEAGX и NEEGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение NEAGX с NEEGX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEAGX или NEEGX.

Доходность

Сравнение доходности NEAGX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEAGX:

-0.14

NEEGX:

-0.73

Коэф-т Сортино

NEAGX:

-0.05

NEEGX:

-0.99

Коэф-т Омега

NEAGX:

0.99

NEEGX:

0.88

Коэф-т Кальмара

NEAGX:

-0.18

NEEGX:

-0.63

Коэф-т Мартина

NEAGX:

-0.49

NEEGX:

-1.42

Индекс Язвы

NEAGX:

10.46%

NEEGX:

17.23%

Дневная вол-ть

NEAGX:

29.34%

NEEGX:

32.02%

Макс. просадка

NEAGX:

-41.80%

NEEGX:

-53.60%

Текущая просадка

NEAGX:

-7.07%

NEEGX:

-27.44%

Доходность по периодам

С начала года, NEAGX показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у NEEGX с доходностью -14.36%. За последние 10 лет акции NEAGX превзошли акции NEEGX по среднегодовой доходности: 13.06% против 7.49% соответственно.

NEAGX

С начала года

0.84%

1 месяц

13.34%

6 месяцев

-3.36%

1 год

-3.48%

3 года

15.42%

5 лет

17.94%

10 лет

13.06%

NEEGX

С начала года

-14.36%

1 месяц

5.68%

6 месяцев

-17.92%

1 год

-22.49%

3 года

3.09%

5 лет

7.98%

10 лет

7.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Aggressive Growth Fund

Needham Growth Fund

Сравнение комиссий NEAGX и NEEGX

NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии NEEGX в 1.78%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
NEEGX
Needham Growth Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEAGX и NEEGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAGX
Ранг риск-скорректированной доходности NEAGX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
NEEGX
Ранг риск-скорректированной доходности NEEGX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEAGX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NEAGX на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа NEEGX равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAGX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAGX и NEEGX

NEAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%3.02%
NEEGX
Needham Growth Fund		4.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.69%4.22%6.74%6.67%

Просадки

Сравнение просадок NEAGX и NEEGX

Максимальная просадка NEAGX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и NEEGX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NEAGX и NEEGX

Текущая волатильность для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) составляет 6.89%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...