PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NEAGX с TSCGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEAGX с TSCGX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX).

NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. TSCGX управляется Thrivent. Фонд был запущен 28 февр. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEAGX или TSCGX.

Корреляция

Корреляция между NEAGX и TSCGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NEAGX и TSCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
97.69%
76.27%
NEAGX
TSCGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEAGX:

-0.25

TSCGX:

-0.22

Коэф-т Сортино

NEAGX:

-0.12

TSCGX:

-0.13

Коэф-т Омега

NEAGX:

0.99

TSCGX:

0.98

Коэф-т Кальмара

NEAGX:

-0.23

TSCGX:

-0.15

Коэф-т Мартина

NEAGX:

-0.62

TSCGX:

-0.51

Индекс Язвы

NEAGX:

10.38%

TSCGX:

9.21%

Дневная вол-ть

NEAGX:

29.05%

TSCGX:

23.75%

Макс. просадка

NEAGX:

-53.03%

TSCGX:

-38.84%

Текущая просадка

NEAGX:

-11.35%

TSCGX:

-21.68%

Доходность по периодам

С начала года, NEAGX показывает доходность -3.80%, что значительно выше, чем у TSCGX с доходностью -9.50%.

NEAGX

С начала года

-3.80%

1 месяц

12.18%

6 месяцев

-5.26%

1 год

-7.19%

5 лет

15.05%

10 лет

6.42%

TSCGX

С начала года

-9.50%

1 месяц

4.17%

6 месяцев

-14.39%

1 год

-5.23%

5 лет

8.52%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NEAGX и TSCGX

NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии TSCGX в 1.21%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
TSCGX
Thrivent Small Cap Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEAGX и TSCGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAGX
Ранг риск-скорректированной доходности NEAGX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
TSCGX
Ранг риск-скорректированной доходности TSCGX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSCGX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCGX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEAGX c TSCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NEAGX на текущий момент составляет -0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSCGX равному -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAGX и TSCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.25
-0.22
NEAGX
TSCGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAGX и TSCGX

Ни NEAGX, ни TSCGX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%3.02%
TSCGX
Thrivent Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEAGX и TSCGX

Максимальная просадка NEAGX за все время составила -53.03%, что больше максимальной просадки TSCGX в -38.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и TSCGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-11.35%
-21.68%
NEAGX
TSCGX

Волатильность

Сравнение волатильности NEAGX и TSCGX

Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.49%
7.40%
NEAGX
TSCGX