PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEAGX с TSCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEAGX с TSCGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX).

NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. TSCGX управляется Thrivent. Фонд был запущен 28 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности NEAGX и TSCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEAGX и TSCGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-18.67%
TSCGX
Thrivent Small Cap Growth Fund		-0.76%1.84%10.83%9.90%-22.54%11.30%55.07%30.05%-11.15%

Доходность по периодам

С начала года, NEAGX показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у TSCGX с доходностью -0.76%.

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%

TSCGX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.98%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.46%
1 год
12.36%
3 года*
5.35%
5 лет*
0.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Aggressive Growth Fund

Thrivent Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAXNEAGX с AVUV
Часто сравнивают с TSCGX:
TSCGX с IWOTSCGX с SFSNXTSCGX с TAAAXTSCGX с TSCSXTSCGX с AASCXTSCGX с CTSIXTSCGX с NESIX

Сравнение комиссий NEAGX и TSCGX

NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии TSCGX в 1.21%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
TSCGX
Thrivent Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

NEAGX vs. TSCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TSCGX
Ранг доходности на риск TSCGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCGX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAGX c TSCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEAGXTSCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

0.57

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

0.97

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.13

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

0.96

+3.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.19

3.43

+11.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEAGX vs. TSCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAGX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа TSCGX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAGX и TSCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEAGXTSCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

0.57

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.01

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.34

+0.25

Корреляция

Корреляция между NEAGX и TSCGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAGX и TSCGX

Дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности TSCGX в 0.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%
TSCGX
Thrivent Small Cap Growth Fund		0.87%0.87%0.00%0.00%0.00%2.39%2.20%0.50%2.27%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEAGX и TSCGX

Максимальная просадка NEAGX за все время составила -41.80%, что больше максимальной просадки TSCGX в -38.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и TSCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEAGXTSCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.80%

-38.84%

-2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-13.48%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.31%

-38.84%

+2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-12.54%

+4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-13.28%

+4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.79%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAGX и TSCGX

Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) с волатильностью 8.67%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEAGXTSCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

8.67%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

14.56%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.93%

23.29%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.33%

23.74%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.90%

24.51%

-0.61%