PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEAGX с TSCGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NEAGX и TSCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.42%
11.85%
NEAGX
TSCGX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NEAGX показывает доходность 18.53%, а TSCGX немного выше – 18.93%.


NEAGX

С начала года

18.53%

1 месяц

5.92%

6 месяцев

-2.42%

1 год

29.33%

5 лет (среднегодовая)

18.85%

10 лет (среднегодовая)

7.60%

TSCGX

С начала года

18.93%

1 месяц

8.31%

6 месяцев

11.85%

1 год

31.49%

5 лет (среднегодовая)

11.44%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


NEAGXTSCGX
Коэф-т Шарпа1.291.68
Коэф-т Сортино1.912.38
Коэф-т Омега1.221.29
Коэф-т Кальмара1.791.01
Коэф-т Мартина4.828.52
Индекс Язвы6.08%3.70%
Дневная вол-ть22.65%18.74%
Макс. просадка-53.03%-40.25%
Текущая просадка-4.44%-9.29%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NEAGX и TSCGX

NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии TSCGX в 1.21%.


NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
График комиссии NEAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.86%
График комиссии TSCGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.21%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между NEAGX и TSCGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NEAGX c TSCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEAGX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.291.68
Коэффициент Сортино NEAGX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.912.38
Коэффициент Омега NEAGX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.221.29
Коэффициент Кальмара NEAGX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.791.01
Коэффициент Мартина NEAGX, с текущим значением в 4.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.828.52
NEAGX
TSCGX

Показатель коэффициента Шарпа NEAGX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSCGX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAGX и TSCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.29
1.68
NEAGX
TSCGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAGX и TSCGX

Ни NEAGX, ни TSCGX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NEAGX и TSCGX

Максимальная просадка NEAGX за все время составила -53.03%, что больше максимальной просадки TSCGX в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и TSCGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.44%
-9.29%
NEAGX
TSCGX

Волатильность

Сравнение волатильности NEAGX и TSCGX

Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.99%
6.91%
NEAGX
TSCGX