PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEAGX с TSCGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NEAGXTSCGX
Дох-ть с нач. г.15.57%16.13%
Дох-ть за 1 год32.42%34.27%
Дох-ть за 3 года5.43%-3.72%
Дох-ть за 5 лет21.05%11.26%
Коэф-т Шарпа1.451.81
Коэф-т Сортино2.112.59
Коэф-т Омега1.251.31
Коэф-т Кальмара1.900.98
Коэф-т Мартина5.579.47
Индекс Язвы5.83%3.67%
Дневная вол-ть22.47%19.22%
Макс. просадка-41.80%-40.25%
Текущая просадка-6.83%-11.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между NEAGX и TSCGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NEAGX и TSCGX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NEAGX показывает доходность 15.57%, а TSCGX немного выше – 16.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.56%
10.93%
NEAGX
TSCGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NEAGX и TSCGX

NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии TSCGX в 1.21%.


NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
График комиссии NEAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.86%
График комиссии TSCGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.21%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NEAGX c TSCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NEAGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEAGX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NEAGX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NEAGX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NEAGX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NEAGX, с текущим значением в 5.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.57
TSCGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSCGX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSCGX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSCGX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSCGX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSCGX, с текущим значением в 9.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.47

Сравнение коэффициента Шарпа NEAGX и TSCGX

Показатель коэффициента Шарпа NEAGX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSCGX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAGX и TSCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.45
1.81
NEAGX
TSCGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAGX и TSCGX

Ни NEAGX, ни TSCGX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%3.02%
TSCGX
Thrivent Small Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEAGX и TSCGX

Максимальная просадка NEAGX за все время составила -41.80%, примерно равная максимальной просадке TSCGX в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и TSCGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.83%
-11.42%
NEAGX
TSCGX

Волатильность

Сравнение волатильности NEAGX и TSCGX

Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.06%
6.72%
NEAGX
TSCGX