PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEAGX с CSMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEAGX с CSMCX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX).

NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности NEAGX и CSMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEAGX и CSMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		13.84%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		0.02%8.37%18.65%20.27%-26.21%39.30%39.11%36.12%2.51%22.58%

Доходность по периодам

С начала года, NEAGX показывает доходность 13.84%, что значительно выше, чем у CSMCX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции NEAGX превзошли акции CSMCX по среднегодовой доходности: 18.24% против 15.30% соответственно.

NEAGX

1 день
1.72%
1 месяц
-2.99%
С начала года
13.84%
6 месяцев
16.05%
1 год
60.20%
3 года*
27.57%
5 лет*
15.42%
10 лет*
18.24%

CSMCX

1 день
1.22%
1 месяц
-5.32%
С начала года
0.02%
6 месяцев
-4.62%
1 год
15.97%
3 года*
11.55%
5 лет*
7.05%
10 лет*
15.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Aggressive Growth Fund

Congress Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с VTSAXNEAGX с AVUV
Часто сравнивают с CSMCX:
CSMCX с HRSMXCSMCX с FTXNXCSMCX с FCAGXCSMCX с VTWOCSMCX с OBMCXCSMCX с AMAGXCSMCX с IWO

Сравнение комиссий NEAGX и CSMCX

NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии CSMCX в 1.00%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

NEAGX vs. CSMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CSMCX
Ранг доходности на риск CSMCX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMCX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMCX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMCX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMCX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMCX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAGX c CSMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEAGXCSMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

0.74

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

1.22

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.15

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.60

1.39

+3.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.30

4.29

+12.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEAGX vs. CSMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAGX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа CSMCX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAGX и CSMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEAGXCSMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

0.74

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.32

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.69

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.56

+0.04

Корреляция

Корреляция между NEAGX и CSMCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAGX и CSMCX

Дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности CSMCX в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.88%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		2.34%2.34%0.00%0.00%0.00%15.57%7.05%16.14%10.04%11.48%0.00%27.40%

Просадки

Сравнение просадок NEAGX и CSMCX

Максимальная просадка NEAGX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки CSMCX в -56.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и CSMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEAGXCSMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.80%

-56.20%

+14.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-13.63%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.31%

-33.44%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.31%

-33.44%

-2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-9.86%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-9.44%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

4.42%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAGX и CSMCX

Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеет более высокую волатильность в 11.39% по сравнению с Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEAGXCSMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.39%

7.68%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

15.47%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.94%

24.72%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.30%

22.34%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

22.31%

+1.60%