PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEAGX с CSMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NEAGX и CSMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.42%
18.55%
NEAGX
CSMCX

Доходность по периодам

С начала года, NEAGX показывает доходность 18.53%, что значительно ниже, чем у CSMCX с доходностью 28.14%. За последние 10 лет акции NEAGX превзошли акции CSMCX по среднегодовой доходности: 7.60% против 3.72% соответственно.


NEAGX

С начала года

18.53%

1 месяц

5.92%

6 месяцев

-2.42%

1 год

29.33%

5 лет (среднегодовая)

18.85%

10 лет (среднегодовая)

7.60%

CSMCX

С начала года

28.14%

1 месяц

10.24%

6 месяцев

18.55%

1 год

41.00%

5 лет (среднегодовая)

10.97%

10 лет (среднегодовая)

3.72%

Основные характеристики


NEAGXCSMCX
Коэф-т Шарпа1.292.13
Коэф-т Сортино1.912.91
Коэф-т Омега1.221.36
Коэф-т Кальмара1.791.19
Коэф-т Мартина4.8213.94
Индекс Язвы6.08%2.94%
Дневная вол-ть22.65%19.26%
Макс. просадка-53.03%-59.87%
Текущая просадка-4.44%-7.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NEAGX и CSMCX

NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии CSMCX в 1.00%.


NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
График комиссии NEAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.86%
График комиссии CSMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между NEAGX и CSMCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NEAGX c CSMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEAGX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.292.13
Коэффициент Сортино NEAGX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.912.91
Коэффициент Омега NEAGX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.221.36
Коэффициент Кальмара NEAGX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.791.19
Коэффициент Мартина NEAGX, с текущим значением в 4.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.8213.94
NEAGX
CSMCX

Показатель коэффициента Шарпа NEAGX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа CSMCX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAGX и CSMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.29
2.13
NEAGX
CSMCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAGX и CSMCX

Ни NEAGX, ни CSMCX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%

Просадки

Сравнение просадок NEAGX и CSMCX

Максимальная просадка NEAGX за все время составила -53.03%, что меньше максимальной просадки CSMCX в -59.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и CSMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.44%
-7.08%
NEAGX
CSMCX

Волатильность

Сравнение волатильности NEAGX и CSMCX

Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.99%
6.92%
NEAGX
CSMCX