PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEAGX с CSMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEAGX с CSMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX).

NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности NEAGX и CSMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEAGX и CSMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		-1.19%8.37%18.65%20.27%-26.21%39.30%39.11%36.12%2.51%22.58%

Доходность по периодам

С начала года, NEAGX показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у CSMCX с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции NEAGX превзошли акции CSMCX по среднегодовой доходности: 18.04% против 15.16% соответственно.

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%

CSMCX

1 день
3.10%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-5.08%
1 год
16.76%
3 года*
11.10%
5 лет*
6.79%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Aggressive Growth Fund

Congress Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с VTSAXNEAGX с AVUV
Часто сравнивают с CSMCX:
CSMCX с HRSMXCSMCX с FTXNXCSMCX с FCAGXCSMCX с VTWOCSMCX с OBMCXCSMCX с AMAGXCSMCX с IWO

Сравнение комиссий NEAGX и CSMCX

NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии CSMCX в 1.00%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

NEAGX vs. CSMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CSMCX
Ранг доходности на риск CSMCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMCX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMCX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMCX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMCX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMCX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAGX c CSMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEAGXCSMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

0.71

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.18

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.15

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

1.30

+2.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.19

4.06

+11.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEAGX vs. CSMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAGX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа CSMCX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAGX и CSMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEAGXCSMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

0.71

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.31

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.68

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.56

+0.03

Корреляция

Корреляция между NEAGX и CSMCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAGX и CSMCX

Дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности CSMCX в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		2.37%2.34%0.00%0.00%0.00%15.57%7.05%16.14%10.04%11.48%0.00%27.40%

Просадки

Сравнение просадок NEAGX и CSMCX

Максимальная просадка NEAGX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки CSMCX в -56.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и CSMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEAGXCSMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.80%

-56.20%

+14.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-13.63%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.31%

-33.44%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.31%

-33.44%

-2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-10.95%

+3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-9.44%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

4.38%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAGX и CSMCX

Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEAGXCSMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

7.65%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

15.43%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.93%

24.70%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.33%

22.35%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.90%

22.31%

+1.59%