Сравнение NEAGX с CSMCX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение NEAGX с CSMCX

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX).

NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEAGX или CSMCX.

Корреляция

Корреляция между NEAGX и CSMCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности NEAGX и CSMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NEAGX

CSMCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEAGX:

-0.54

CSMCX:

0.11

Коэф-т Сортино

NEAGX:

-0.62

CSMCX:

0.34

Коэф-т Омега

NEAGX:

0.93

CSMCX:

1.04

Коэф-т Кальмара

NEAGX:

-0.54

CSMCX:

0.09

Коэф-т Мартина

NEAGX:

-1.68

CSMCX:

0.39

Индекс Язвы

NEAGX:

9.20%

CSMCX:

7.01%

Дневная вол-ть

NEAGX:

28.55%

CSMCX:

24.54%

Макс. просадка

NEAGX:

-53.03%

CSMCX:

-59.87%

Текущая просадка

NEAGX:

-22.79%

CSMCX:

-24.98%

Доходность по периодам

С начала года, NEAGX показывает доходность -16.21%, что значительно ниже, чем у CSMCX с доходностью -12.81%. За последние 10 лет акции NEAGX превзошли акции CSMCX по среднегодовой доходности: 4.68% против 2.08% соответственно.

NEAGX

С начала года

-16.21%

1 месяц

-9.06%

6 месяцев

-16.38%

1 год

-14.46%

5 лет

14.54%

10 лет

4.68%

CSMCX

С начала года

-12.81%

1 месяц

-5.55%

6 месяцев

-13.25%

1 год

3.64%

5 лет

11.28%

10 лет

2.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий NEAGX и CSMCX

NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии CSMCX в 1.00%.

NEAGX

Needham Aggressive Growth Fund

NEAGX: 1.86%

CSMCX

Congress Small Cap Growth Fund

CSMCX: 1.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEAGX и CSMCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NEAGX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CSMCX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEAGX c CSMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

NEAGX: -0.54

CSMCX: 0.11

Коэффициент Сортино

NEAGX: -0.62

CSMCX: 0.34

Коэффициент Омега

NEAGX: 0.93

CSMCX: 1.04

Коэффициент Кальмара

NEAGX: -0.54

CSMCX: 0.09

Коэффициент Мартина

NEAGX: -1.68

CSMCX: 0.39

Показатель коэффициента Шарпа NEAGX на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа CSMCX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAGX и CSMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NEAGX

CSMCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAGX и CSMCX

Ни NEAGX, ни CSMCX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CSMCX Congress Small Cap Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%

Просадки

Сравнение просадок NEAGX и CSMCX

Максимальная просадка NEAGX за все время составила -53.03%, что меньше максимальной просадки CSMCX в -59.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и CSMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NEAGX

CSMCX

Волатильность

Сравнение волатильности NEAGX и CSMCX

Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеет более высокую волатильность в 16.17% по сравнению с Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) с волатильностью 15.08%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NEAGX

CSMCX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NEAGX с CSMCX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NEAGX и CSMCX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий NEAGX и CSMCX

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEAGX и CSMCX

NEAGX

CSMCX

Сравнение NEAGX c CSMCX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAGX и CSMCX

Просадки

Сравнение просадок NEAGX и CSMCX

Волатильность

Сравнение волатильности NEAGX и CSMCX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество