Сравнение NEAGX с CSMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX).
NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEAGX или CSMCX.
Основные характеристики
| NEAGX | CSMCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.57% | 24.68% |
| Дох-ть за 1 год | 32.42% | 42.24% |
| Дох-ть за 3 года | 5.43% | -2.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.05% | 10.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.85% | 3.59% |
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 2.12 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 2.95 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 1.90 | 1.10 |
| Коэф-т Мартина | 5.57 | 14.38 |
| Индекс Язвы | 5.83% | 2.87% |
| Дневная вол-ть | 22.47% | 19.46% |
| Макс. просадка | -41.80% | -59.87% |
| Текущая просадка | -6.83% | -9.59% |
Корреляция
Корреляция между NEAGX и CSMCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NEAGX и CSMCX
С начала года, NEAGX показывает доходность 15.57%, что значительно ниже, чем у CSMCX с доходностью 24.68%. За последние 10 лет акции NEAGX превзошли акции CSMCX по среднегодовой доходности: 13.85% против 3.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAGX и CSMCX
NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии CSMCX в 1.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NEAGX c CSMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAGX и CSMCX
Ни NEAGX, ни CSMCX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.10% | 3.91% | 10.64% | 16.57% | 5.17% | 6.72% | 11.88% | 3.02% |
CSMCX Congress Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок NEAGX и CSMCX
Максимальная просадка NEAGX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки CSMCX в -59.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и CSMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEAGX и CSMCX
Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.