PortfoliosLab logo
Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US63983V2097

CUSIP

63983V209

Эмитент

Needham

Дата выпуска

4 сент. 2001 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия NEAGX составляет 1.86%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии NEAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NEAGX: 1.86%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Needham Aggressive Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
312.90%
387.69%
NEAGX (Needham Aggressive Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Needham Aggressive Growth Fund показал доход в -10.74% с начала года и -9.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Needham Aggressive Growth Fund составила 5.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.


NEAGX

С начала года

-10.74%

1 месяц

-1.78%

6 месяцев

-8.53%

1 год

-9.33%

5 лет

14.75%

10 лет

5.27%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NEAGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.18%-6.33%-9.46%2.00%-10.74%
20242.50%11.31%3.94%-6.08%7.23%-2.59%1.87%-3.21%0.62%-5.82%9.73%-4.16%14.31%
20239.93%0.87%-1.66%-6.86%14.27%9.70%7.24%-5.38%-3.37%-6.98%8.58%9.17%37.65%
2022-13.16%-2.58%0.79%-11.39%-1.01%-8.47%13.65%-1.55%-9.40%4.58%4.96%-4.85%-27.53%
20214.53%3.18%-0.73%1.69%1.51%6.96%0.29%2.32%-0.76%7.55%-1.35%0.57%28.47%
20200.37%-3.62%-13.63%16.60%7.83%7.26%11.94%1.57%-3.19%-1.19%11.06%6.58%45.06%
201911.68%3.98%0.56%5.64%-8.65%8.53%3.39%-4.27%4.61%4.96%-7.59%5.12%29.12%
20180.48%-1.81%0.62%-2.31%8.94%0.66%-0.57%2.87%-5.02%-10.32%-13.38%-8.91%-26.92%
2017-0.58%1.35%0.85%0.84%-0.22%-1.05%4.39%-1.19%7.39%0.76%-4.61%-3.92%3.50%
2016-5.78%1.57%6.84%-2.10%0.31%1.02%3.93%1.79%3.33%-0.14%1.99%0.91%13.96%
2015-2.46%7.31%-0.85%-2.37%2.56%-1.10%-2.77%-7.01%-4.52%3.97%-9.07%-1.01%-16.98%
2014-0.88%1.42%-3.16%-3.08%1.54%6.77%-4.36%3.65%-3.87%6.70%-2.16%2.17%3.97%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NEAGX составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности NEAGX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа NEAGX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
NEAGX: -0.25
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино NEAGX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NEAGX: -0.16
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега NEAGX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
NEAGX: 0.98
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара NEAGX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
NEAGX: -0.25
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина NEAGX, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
NEAGX: -0.73
^GSPC: 1.94

Needham Aggressive Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.25
0.46
NEAGX (Needham Aggressive Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Needham Aggressive Growth Fund не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.75%
-10.07%
NEAGX (Needham Aggressive Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Needham Aggressive Growth Fund показал максимальную просадку в 53.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 443 торговые сессии.

Текущая просадка Needham Aggressive Growth Fund составляет 17.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.03%11 окт. 2007 г.3539 мар. 2009 г.4438 дек. 2010 г.796
-38.28%7 июн. 2018 г.13924 дек. 2018 г.39420 июл. 2020 г.533
-37.91%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3308 февр. 2024 г.565
-34.42%28 апр. 2011 г.1103 окт. 2011 г.40110 мая 2013 г.511
-31.33%16 апр. 2015 г.2079 февр. 2016 г.4152 окт. 2017 г.622

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Needham Aggressive Growth Fund составляет 17.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.07%
14.23%
NEAGX (Needham Aggressive Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)