Сравнение NEAGX с DSCGX
NEAGX (Needham Aggressive Growth Fund) and DSCGX (DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NEAGX returned 22.39%/yr vs 10.50%/yr for DSCGX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. NEAGX charges 1.86%/yr vs 0.32%/yr for DSCGX.
Доходность
Сравнение доходности NEAGX и DSCGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEAGX показывает доходность 57.98%, что значительно выше, чем у DSCGX с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции NEAGX превзошли акции DSCGX по среднегодовой доходности: 22.39% против 10.50% соответственно.
NEAGX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 12.44%
- С начала года
- 57.98%
- 6 месяцев
- 57.43%
- 1 год
- 92.85%
- 3 года*
- 38.19%
- 5 лет*
- 23.00%
- 10 лет*
- 22.39%
DSCGX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение доходности по годам NEAGX и DSCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 57.98% | 26.40% | 14.31% | 37.65% | -27.53% | 37.56% | 51.53% | 43.82% | -16.09% | 8.75% |
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | 9.08% | 5.94% | 13.86% | 21.25% | -17.79% | 20.37% | 19.35% | 26.17% | -12.33% | 15.99% |
Correlation
The correlation between NEAGX and DSCGX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.83 |
The correlation between NEAGX and DSCGX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEAGX vs. DSCGX — Ранг доходности на риск
NEAGX
DSCGX
Сравнение NEAGX c DSCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEAGX | DSCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.19 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.78 | 1.64 | +5.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.31 | 5.71 | +21.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEAGX | DSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68 | 1.09 | +2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.31 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.48 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.54 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок NEAGX и DSCGX
Максимальная просадка NEAGX за все время составила -41.80%, примерно равная максимальной просадке DSCGX в -41.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и DSCGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEAGX | DSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -41.44% | -0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -10.99% | -3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.49% | -24.46% | -4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.31% | -31.32% | -4.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.31% | -41.44% | +5.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -0.27% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -7.21% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.13% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAGX и DSCGX
Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEAGX | DSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 4.08% | +6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.45% | 11.75% | +8.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.84% | 16.61% | +9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.57% | 20.41% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 21.77% | +2.38% |
Сравнение комиссий NEAGX и DSCGX
NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии DSCGX в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAGX и DSCGX
Дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности DSCGX в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | 0.55% | 0.60% | 0.62% | 0.72% | 4.08% | 3.27% | 0.58% | 1.28% | 5.44% | 1.50% | 1.12% | 1.20% |
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 1.35% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.10% | 3.91% | 10.64% | 16.57% | 5.17% | 6.72% | 11.88% |
Часто задаваемые вопросы
NEAGX and DSCGX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEAGX has higher volatility (10.21%) compared to DSCGX (4.08%). In terms of maximum drawdown, NEAGX dropped -41.80% vs DSCGX's -41.44%.
NEAGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEAGX и DSCGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор