Сравнение NEAGX с DSCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX).
NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. DSCGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности NEAGX и DSCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEAGX и DSCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 11.92% | 26.40% | 14.31% | 37.65% | -27.53% | 37.56% | 51.53% | 43.82% | -16.09% | 8.75% |
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | -0.88% | 5.94% | 13.86% | 21.25% | -17.79% | 20.37% | 19.35% | 26.17% | -12.33% | 15.99% |
Доходность по периодам
С начала года, NEAGX показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у DSCGX с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции NEAGX превзошли акции DSCGX по среднегодовой доходности: 18.04% против 9.69% соответственно.
NEAGX
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 14.19%
- 1 год
- 60.51%
- 3 года*
- 26.85%
- 5 лет*
- 15.03%
- 10 лет*
- 18.04%
DSCGX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAGX и DSCGX
NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии DSCGX в 0.32%.
Доходность на риск
NEAGX vs. DSCGX — Ранг доходности на риск
NEAGX
DSCGX
Сравнение NEAGX c DSCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEAGX | DSCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 0.59 | +1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.02 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.13 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 0.83 | +3.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.19 | 3.06 | +12.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEAGX | DSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.59 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.23 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.45 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.50 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между NEAGX и DSCGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAGX и DSCGX
Дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности DSCGX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 1.91% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.10% | 3.91% | 10.64% | 16.57% | 5.17% | 6.72% | 11.88% |
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | 0.58% | 0.60% | 0.62% | 0.72% | 4.08% | 3.27% | 0.58% | 1.28% | 5.44% | 1.50% | 1.12% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок NEAGX и DSCGX
Максимальная просадка NEAGX за все время составила -41.80%, примерно равная максимальной просадке DSCGX в -41.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и DSCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEAGX | DSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -41.44% | -0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -13.40% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.31% | -31.32% | -4.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.31% | -41.44% | +5.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -8.33% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -7.28% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.62% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAGX и DSCGX
Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEAGX | DSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | 6.43% | +5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.84% | 12.44% | +7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.93% | 21.59% | +7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.33% | 20.47% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.90% | 21.77% | +2.13% |