Сравнение NEAGX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности NEAGX и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEAGX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 11.92% | 26.40% | 14.31% | 37.65% | -27.53% | 37.56% | 51.53% | 43.82% | -16.09% | 8.75% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -3.97% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, NEAGX показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции NEAGX превзошли акции VTSAX по среднегодовой доходности: 18.04% против 13.60% соответственно.
NEAGX
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 14.19%
- 1 год
- 60.51%
- 3 года*
- 26.85%
- 5 лет*
- 15.03%
- 10 лет*
- 18.04%
VTSAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAGX и VTSAX
NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Доходность на риск
NEAGX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
NEAGX
VTSAX
Сравнение NEAGX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEAGX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 0.98 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.50 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 1.51 | +2.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.19 | 7.24 | +7.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEAGX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.98 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.61 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.74 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.44 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между NEAGX и VTSAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAGX и VTSAX
Дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности VTSAX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 1.91% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.10% | 3.91% | 10.64% | 16.57% | 5.17% | 6.72% | 11.88% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.16% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок NEAGX и VTSAX
Максимальная просадка NEAGX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEAGX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -55.33% | +13.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -12.41% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.31% | -25.36% | -10.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.31% | -34.97% | -1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -6.22% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -9.06% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 2.59% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAGX и VTSAX
Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEAGX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | 5.49% | +6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.84% | 9.79% | +10.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.93% | 18.61% | +10.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.33% | 17.37% | +6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.90% | 18.39% | +5.51% |