Сравнение NEAGX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEAGX или VTSAX.
Основные характеристики
| NEAGX | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.57% | 24.84% |
| Дох-ть за 1 год | 32.42% | 37.66% |
| Дох-ть за 3 года | 5.43% | 8.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.05% | 15.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.85% | 12.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 2.99 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 4.01 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 1.90 | 4.07 |
| Коэф-т Мартина | 5.57 | 19.51 |
| Индекс Язвы | 5.83% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 22.47% | 12.72% |
| Макс. просадка | -41.80% | -55.34% |
| Текущая просадка | -6.83% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между NEAGX и VTSAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NEAGX и VTSAX
С начала года, NEAGX показывает доходность 15.57%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 24.84%. За последние 10 лет акции NEAGX превзошли акции VTSAX по среднегодовой доходности: 13.85% против 12.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAGX и VTSAX
NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NEAGX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAGX и VTSAX
NEAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.10% | 3.91% | 10.64% | 16.57% | 5.17% | 6.72% | 11.88% | 3.02% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок NEAGX и VTSAX
Максимальная просадка NEAGX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEAGX и VTSAX
Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.