Сравнение NEAGX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEAGX или VTSAX.
Доходность
Сравнение доходности NEAGX и VTSAX
Доходность по периодам
С начала года, NEAGX показывает доходность 13.57%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 24.74%. За последние 10 лет акции NEAGX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 6.89% против 12.63% соответственно.
NEAGX
13.57%
-0.63%
-5.97%
24.32%
17.86%
6.89%
VTSAX
24.74%
1.75%
12.49%
32.61%
14.94%
12.63%
Основные характеристики
| NEAGX | VTSAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 2.57 |
| Коэф-т Сортино | 1.55 | 3.44 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.38 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 3.74 | 16.38 |
| Индекс Язвы | 6.06% | 1.97% |
| Дневная вол-ть | 22.50% | 12.55% |
| Макс. просадка | -53.03% | -55.34% |
| Текущая просадка | -8.45% | -1.50% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAGX и VTSAX
NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между NEAGX и VTSAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NEAGX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAGX и VTSAX
NEAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.27% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок NEAGX и VTSAX
Максимальная просадка NEAGX за все время составила -53.03%, примерно равная максимальной просадке VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEAGX и VTSAX
Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.