PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMICX с KSCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMICX с KSCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).

WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности WMICX и KSCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMICX и KSCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund		-3.23%4.84%20.91%22.58%-40.64%4.51%64.84%42.31%1.73%36.17%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		31.31%-8.66%68.42%-14.77%31.96%50.32%2.30%27.06%0.29%26.23%

Доходность по периодам

С начала года, WMICX показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 31.31%. За последние 10 лет акции WMICX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 13.09% против 21.31% соответственно.

WMICX

1 день
3.07%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-1.41%
1 год
20.89%
3 года*
10.67%
5 лет*
-3.77%
10 лет*
13.09%

KSCOX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.50%
С начала года
31.31%
6 месяцев
22.37%
1 год
7.94%
3 года*
26.30%
5 лет*
16.09%
10 лет*
21.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Micro Cap Fund

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с WMICX:
WMICX с SWSSXWMICX с AVALXWMICX с WAMVXWMICX с PVIVXWMICX с RYSEXWMICX с VFIAXWMICX с FCPGX
Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с GVLUKSCOX с KSOAXKSCOX с KMKNX

Сравнение комиссий WMICX и KSCOX

WMICX берет комиссию в 1.63%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.

KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund

Доходность на риск

WMICX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMICX
Ранг доходности на риск WMICX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMICX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMICX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMICX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMICX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMICX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMICX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMICXKSCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.33

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.65

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.09

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.42

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

0.69

+4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMICX vs. KSCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMICX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа KSCOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMICX и KSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMICXKSCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.33

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.58

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.83

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.61

+0.02

Корреляция

Корреляция между WMICX и KSCOX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMICX и KSCOX

WMICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%30.82%5.68%11.40%29.75%15.30%9.30%16.58%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.14%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WMICX и KSCOX

Максимальная просадка WMICX за все время составила -65.21%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и KSCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMICXKSCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-70.09%

+4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-24.29%

+9.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.70%

-33.10%

-15.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.96%

-47.09%

-3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.80%

-9.92%

-13.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.32%

-14.89%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

14.85%

-10.80%

Волатильность

Сравнение волатильности WMICX и KSCOX

Текущая волатильность для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) составляет 7.26%, в то время как у Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что WMICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMICXKSCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.98%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

19.42%

-5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

28.84%

-6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.51%

27.74%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

25.84%

-1.51%