PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KSCOX с KMKAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KSCOX и KMKAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение KSCOX с KMKAX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).

KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KSCOX или KMKAX.

Доходность

Сравнение доходности KSCOX и KMKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KSCOX:

1.54

KMKAX:

1.81

Коэф-т Сортино

KSCOX:

2.09

KMKAX:

2.42

Коэф-т Омега

KSCOX:

1.29

KMKAX:

1.33

Коэф-т Кальмара

KSCOX:

1.96

KMKAX:

2.45

Коэф-т Мартина

KSCOX:

4.27

KMKAX:

5.16

Индекс Язвы

KSCOX:

12.60%

KMKAX:

11.74%

Дневная вол-ть

KSCOX:

35.58%

KMKAX:

33.99%

Макс. просадка

KSCOX:

-70.09%

KMKAX:

-66.35%

Текущая просадка

KSCOX:

-23.15%

KMKAX:

-19.18%

Доходность по периодам

С начала года, KSCOX показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 6.84%. За последние 10 лет акции KSCOX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 17.23% против 18.20% соответственно.

KSCOX

С начала года

2.32%

1 месяц

-6.64%

6 месяцев

-19.13%

1 год

54.45%

3 года

20.46%

5 лет

29.92%

10 лет

17.23%

KMKAX

С начала года

6.84%

1 месяц

-3.99%

6 месяцев

-14.99%

1 год

61.60%

3 года

27.71%

5 лет

27.84%

10 лет

18.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Kinetics Market Opportunities Fund

Сравнение комиссий KSCOX и KMKAX

KSCOX берет комиссию в 1.64%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.

KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KSCOX и KMKAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KSCOX
Ранг риск-скорректированной доходности KSCOX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
KMKAX
Ранг риск-скорректированной доходности KMKAX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KSCOX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KSCOX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KMKAX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSCOX и KMKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSCOX и KMKAX

Дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности KMKAX в 0.62%

TTM20242023202220212020201920182017
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		3.50%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.62%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%

Просадки

Сравнение просадок KSCOX и KMKAX

Максимальная просадка KSCOX за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки KMKAX в -66.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSCOX и KMKAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности KSCOX и KMKAX

Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что KSCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...