Сравнение KSCOX с KMKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).
KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KSCOX или KMKAX.
Основные характеристики
| KSCOX | KMKAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 95.17% | 100.36% |
| Дох-ть за 1 год | 87.89% | 104.75% |
| Дох-ть за 3 года | 23.78% | 22.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 28.63% | 27.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.19% | 17.17% |
| Коэф-т Шарпа | 3.65 | 4.25 |
| Коэф-т Сортино | 4.78 | 5.44 |
| Коэф-т Омега | 1.72 | 1.75 |
| Коэф-т Кальмара | 3.05 | 5.21 |
| Коэф-т Мартина | 19.22 | 35.98 |
| Индекс Язвы | 4.58% | 2.96% |
| Дневная вол-ть | 24.11% | 25.06% |
| Макс. просадка | -70.78% | -66.35% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между KSCOX и KMKAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KSCOX и KMKAX
С начала года, KSCOX показывает доходность 95.17%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 100.36%. За последние 10 лет акции KSCOX превзошли акции KMKAX по среднегодовой доходности: 18.19% против 17.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSCOX и KMKAX
KSCOX берет комиссию в 1.64%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KSCOX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSCOX и KMKAX
Дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности KMKAX в 0.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.64% | 1.25% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.34% | 0.69% | 0.00% | 1.19% | 0.02% | 0.07% | 0.00% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок KSCOX и KMKAX
Максимальная просадка KSCOX за все время составила -70.78%, что больше максимальной просадки KMKAX в -66.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSCOX и KMKAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KSCOX и KMKAX
Текущая волатильность для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) составляет 6.57%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что KSCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.