PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSCOX с KMKAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSCOX с KMKAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KSCOX (Kinetics Small Cap Opportunities Fund) and KMKAX (Kinetics Market Opportunities Fund) are both mutual funds - KSCOX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Kinetics, while KMKAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Kinetics. Over the past 10 years, KSCOX returned 19.13%/yr vs 18.90%/yr for KMKAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. KSCOX charges 1.64%/yr vs 1.65%/yr for KMKAX.

Доходность

Сравнение доходности KSCOX и KMKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSCOX показывает доходность 13.17%, что значительно выше, чем у KMKAX с доходностью 6.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KSCOX имеют среднегодовую доходность 19.13%, а акции KMKAX немного отстают с 18.90%.

KSCOX

1 день
-0.23%
1 месяц
-8.65%
С начала года
13.17%
6 месяцев
10.75%
1 год
3.59%
3 года*
25.36%
5 лет*
12.71%
10 лет*
19.13%

KMKAX

1 день
-0.05%
1 месяц
-9.76%
С начала года
6.59%
6 месяцев
4.86%
1 год
-1.60%
3 года*
31.26%
5 лет*
13.64%
10 лет*
18.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSCOX и KMKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		13.17%-8.66%68.42%-14.77%31.96%50.32%2.30%27.06%0.29%26.23%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		6.59%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-10.92%46.89%

Correlation

The correlation between KSCOX and KMKAX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2006 г.

0.90

The correlation between KSCOX and KMKAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Kinetics Market Opportunities Fund

Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с KMKNXKSCOX с GVLUKSCOX с KSOAXKSCOX с SGGKY
Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с ONERXKMKAX с KSOAXKMKAX с HFMDXKMKAX с GQEPXKMKAX с FSELXKMKAX с FSPTXKMKAX с TWHIX

Доходность на риск

KSCOX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 33
Ранг коэф-та Мартина
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSCOX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KSCOXKMKAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
-0.11

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
0.02

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.00

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

-0.13

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.24

-0.32

+0.56

KSCOX vs. KMKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSCOX на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа KMKAX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSCOX и KMKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KSCOX и KMKAX

Максимальная просадка KSCOX за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSCOX и KMKAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSCOXKMKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.09%

-65.57%

-4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.54%

-20.20%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.10%

-28.45%

-4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.10%

-31.56%

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.09%

-31.56%

-15.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.36%

-22.04%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.90%

-15.52%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.05%

7.89%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности KSCOX и KMKAX

Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что KSCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSCOXKMKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

7.01%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.95%

19.59%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.78%

23.85%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.95%

26.50%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.22%

23.71%

+2.51%

Сравнение комиссий KSCOX и KMKAX

KSCOX берет комиссию в 1.64%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSCOX и KMKAX

Дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности KMKAX в 0.57%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.57%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.16%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, KSCOX and KMKAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KSCOX has higher volatility (8.09%) compared to KMKAX (7.01%). In terms of maximum drawdown, KSCOX dropped -70.09% vs KMKAX's -65.57%.

KSCOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSCOX и KMKAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор