Сравнение KSCOX с WWNPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX).
KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г.. WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности KSCOX и WWNPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSCOX и WWNPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 31.31% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | 0.29% | 26.23% |
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 38.76% | -14.61% | 88.34% | -16.97% | 29.18% | 38.14% | 3.38% | 30.47% | -5.24% | 28.41% |
Доходность по периодам
С начала года, KSCOX показывает доходность 31.31%, что значительно ниже, чем у WWNPX с доходностью 38.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KSCOX имеют среднегодовую доходность 21.31%, а акции WWNPX немного отстают с 20.72%.
KSCOX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 31.31%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- 16.09%
- 10 лет*
- 21.31%
WWNPX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- 38.76%
- 6 месяцев
- 23.34%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 30.92%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 20.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSCOX и WWNPX
И KSCOX, и WWNPX имеют комиссию равную 1.64%.
Доходность на риск
KSCOX vs. WWNPX — Ранг доходности на риск
KSCOX
WWNPX
Сравнение KSCOX c WWNPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSCOX | WWNPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.15 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 0.46 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.06 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.20 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 0.32 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSCOX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.15 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.50 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.74 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.55 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между KSCOX и WWNPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSCOX и WWNPX
Дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности WWNPX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.14% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 5.92% | 8.21% | 2.95% | 5.65% | 2.00% | 1.67% | 2.15% | 1.00% | 10.44% |
Просадки
Сравнение просадок KSCOX и WWNPX
Максимальная просадка KSCOX за все время составила -70.09%, примерно равная максимальной просадке WWNPX в -67.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSCOX и WWNPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSCOX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -67.87% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.29% | -32.61% | +8.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.10% | -41.13% | +8.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.09% | -43.51% | -3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -15.90% | +5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -13.85% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.85% | 20.16% | -5.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSCOX и WWNPX
Текущая волатильность для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) составляет 7.98%, в то время как у Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что KSCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSCOX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 9.22% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.42% | 24.58% | -5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.84% | 36.48% | -7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.74% | 32.56% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 28.17% | -2.33% |