PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KSCOX с WWNPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSCOX с WWNPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KSCOX (Kinetics Small Cap Opportunities Fund) and WWNPX (Kinetics Paradigm Fund) are both mutual funds - KSCOX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Kinetics, while WWNPX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Kinetics. Over the past 10 years, KSCOX returned 19.97%/yr vs 18.73%/yr for WWNPX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.64% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KSCOX и WWNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KSCOX показывает доходность 25.14%, а WWNPX немного выше – 25.77%. За последние 10 лет акции KSCOX превзошли акции WWNPX по среднегодовой доходности: 19.97% против 18.73% соответственно.

KSCOX

1 день
-0.22%
1 месяц
9.10%
6 месяцев
12.27%
С начала года
25.14%
1 год
16.44%
3 года*
27.89%
5 лет*
16.79%
10 лет*
19.97%

WWNPX

1 день
-0.27%
1 месяц
11.13%
6 месяцев
11.28%
С начала года
25.77%
1 год
10.53%
3 года*
31.39%
5 лет*
16.39%
10 лет*
18.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSCOX и WWNPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		25.14%-8.66%68.42%-14.77%31.96%50.32%2.30%27.06%0.29%26.23%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		25.77%-14.61%88.34%-16.97%29.18%38.14%3.38%30.47%-5.24%28.41%

Correlation

The correlation between KSCOX and WWNPX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2000 г.

0.89

The correlation between KSCOX and WWNPX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Kinetics Paradigm Fund

Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWWEXKSCOX с KMKNXKSCOX с GVLUKSCOX с KSOAXKSCOX с SGGKY
Часто сравнивают с WWNPX:
WWNPX с WWWEXWWNPX с SPYWWNPX с SMHWWNPX с FSELXWWNPX с FSHOXWWNPX с SWPPXWWNPX с ^GSPC

Доходность на риск

KSCOX vs. WWNPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 99
Ранг коэф-та Мартина
WWNPX
Ранг доходности на риск WWNPX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWNPX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWNPX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWNPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWNPX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWNPX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSCOX c WWNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KSCOXWWNPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
0.34

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
0.70

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.09

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

0.41

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.87

0.98

+0.89

KSCOX vs. WWNPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSCOX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа WWNPX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSCOX и WWNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KSCOX и WWNPX

Максимальная просадка KSCOX за все время составила -70.09%, примерно равная максимальной просадке WWNPX в -67.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSCOX и WWNPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSCOXWWNPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.09%

-67.87%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.54%

-27.71%

+6.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.10%

-41.13%

+8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.10%

-41.13%

+8.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.09%

-43.51%

-3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.15%

-23.77%

+9.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.90%

-13.96%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.18%

11.64%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности KSCOX и WWNPX

Текущая волатильность для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) составляет 8.31%, в то время как у Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что KSCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSCOXWWNPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

8.95%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

26.93%

-4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.47%

34.26%

-6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.05%

33.12%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.28%

28.78%

-2.50%

Сравнение комиссий KSCOX и WWNPX

И KSCOX, и WWNPX имеют комиссию равную 1.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSCOX и WWNPX

Дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности WWNPX в 6.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.14%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		6.53%8.21%2.95%5.65%2.00%1.67%2.15%1.00%10.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, KSCOX and WWNPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WWNPX has higher volatility (8.95%) compared to KSCOX (8.31%). In terms of maximum drawdown, KSCOX dropped -70.09% vs WWNPX's -67.87%.

KSCOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSCOX и WWNPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор