Сравнение KSCOX с WWNPX
KSCOX (Kinetics Small Cap Opportunities Fund) and WWNPX (Kinetics Paradigm Fund) are both mutual funds - KSCOX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Kinetics, while WWNPX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Kinetics. Over the past 10 years, KSCOX returned 19.27%/yr vs 18.16%/yr for WWNPX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.64% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KSCOX и WWNPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KSCOX показывает доходность 17.73%, а WWNPX немного выше – 18.51%. За последние 10 лет акции KSCOX превзошли акции WWNPX по среднегодовой доходности: 19.27% против 18.16% соответственно.
KSCOX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 17.73%
- 6 месяцев
- 13.43%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 19.27%
WWNPX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -10.79%
- С начала года
- 18.51%
- 6 месяцев
- 12.21%
- 1 год
- -3.20%
- 3 года*
- 30.17%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- 18.16%
Сравнение доходности по годам KSCOX и WWNPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 17.73% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | 0.29% | 26.23% |
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 18.51% | -14.61% | 88.34% | -16.97% | 29.18% | 38.14% | 3.38% | 30.47% | -5.24% | 28.41% |
Correlation
The correlation between KSCOX and WWNPX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2000 г. | 0.89 |
The correlation between KSCOX and WWNPX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSCOX vs. WWNPX — Ранг доходности на риск
KSCOX
WWNPX
Сравнение KSCOX c WWNPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSCOX | WWNPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.02 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.09 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | -0.18 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSCOX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | -0.06 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.43 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.64 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.52 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок KSCOX и WWNPX
Максимальная просадка KSCOX за все время составила -70.09%, примерно равная максимальной просадке WWNPX в -67.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSCOX и WWNPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSCOX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -67.87% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.82% | -23.22% | +4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.10% | -41.13% | +8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.10% | -41.13% | +8.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.09% | -43.51% | -3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.24% | -28.17% | +8.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -13.90% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.24% | 11.52% | -3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSCOX и WWNPX
Текущая волатильность для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) составляет 6.04%, в то время как у Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что KSCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSCOX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 7.16% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.67% | 26.77% | -5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.88% | 32.74% | -6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.83% | 32.84% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.13% | 28.58% | -2.45% |
Сравнение комиссий KSCOX и WWNPX
И KSCOX, и WWNPX имеют комиссию равную 1.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSCOX и WWNPX
Дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности WWNPX в 6.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.15% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 6.93% | 8.21% | 2.95% | 5.65% | 2.00% | 1.67% | 2.15% | 1.00% | 10.44% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, KSCOX and WWNPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
WWNPX has higher volatility (7.16%) compared to KSCOX (6.04%). In terms of maximum drawdown, KSCOX dropped -70.09% vs WWNPX's -67.87%.
KSCOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KSCOX и WWNPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор