Сравнение KSCOX с GVLU
KSCOX (Kinetics Small Cap Opportunities Fund) and GVLU (Gotham 1000 Value ETF) are both funds - KSCOX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Kinetics, while GVLU is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Gotham. Over the past 3 years, KSCOX returned 22.42%/yr vs 15.10%/yr for GVLU. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KSCOX charges 1.64%/yr vs 0.51%/yr for GVLU.
Доходность
Сравнение доходности KSCOX и GVLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSCOX показывает доходность 21.49%, что значительно выше, чем у GVLU с доходностью 15.66%.
KSCOX
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 7.82%
- С начала года
- 21.49%
- 1 год
- 14.54%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- 15.24%
- 10 лет*
- 19.46%
- Всё время*
- 12.76%
GVLU
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 5.91%
- 6 месяцев
- 8.73%
- С начала года
- 15.66%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $117.86K | $123.47K | $131.87K | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам KSCOX и GVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 21.49% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 11.27% |
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 15.66% | 11.24% | 11.09% | 18.02% | -4.22% |
Correlation
The correlation between KSCOX and GVLU is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2022 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between KSCOX and GVLU has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSCOX vs. GVLU — Ранг доходности на риск
KSCOX
GVLU
Сравнение KSCOX c GVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Gotham 1000 Value ETF (GVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSCOX | GVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.34 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 3.18 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 10.63 | -9.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSCOX и GVLU
Максимальная просадка KSCOX за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки GVLU в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSCOX и GVLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSCOX | GVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -20.82% | -49.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.54% | -8.14% | -13.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.10% | -20.82% | -12.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.65% | -0.05% | -16.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -4.04% | -10.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.70% | 2.43% | +7.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSCOX и GVLU
Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Gotham 1000 Value ETF (GVLU) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что KSCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSCOX | GVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 4.09% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.27% | 9.55% | +12.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 13.16% | +14.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.02% | 17.62% | +10.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.34% | 17.62% | +8.72% |
Сравнение комиссий KSCOX и GVLU
KSCOX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии GVLU в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSCOX и GVLU
Дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности GVLU в 5.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 5.57% | 6.44% | 2.88% | 1.62% | 0.98% | 0.00% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.15% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
KSCOX and GVLU have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KSCOX has higher volatility (6.36%) compared to GVLU (4.09%). In terms of maximum drawdown, KSCOX dropped -70.09% vs GVLU's -20.82%.
GVLU currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KSCOX и GVLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор