PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSCOX с GVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSCOX с GVLU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KSCOX (Kinetics Small Cap Opportunities Fund) and GVLU (Gotham 1000 Value ETF) are both funds - KSCOX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Kinetics, while GVLU is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Gotham. Over the past 3 years, KSCOX returned 25.90%/yr vs 15.80%/yr for GVLU. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KSCOX charges 1.64%/yr vs 0.51%/yr for GVLU.

Доходность

Сравнение доходности KSCOX и GVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Gotham 1000 Value ETF (GVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSCOX показывает доходность 17.73%, что значительно выше, чем у GVLU с доходностью 6.95%.

KSCOX

1 день
0.37%
1 месяц
-7.02%
С начала года
17.73%
6 месяцев
13.43%
1 год
4.10%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.50%
10 лет*
19.27%

GVLU

1 день
-0.67%
1 месяц
1.02%
С начала года
6.95%
6 месяцев
7.83%
1 год
18.56%
3 года*
15.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSCOX и GVLU

2026 (YTD)2025202420232022
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		17.73%-8.66%68.42%-14.77%12.80%
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		6.95%11.24%11.09%18.02%-3.80%

Correlation

The correlation between KSCOX and GVLU is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г.

0.54

The correlation between KSCOX and GVLU shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Gotham 1000 Value ETF

Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с KMKNXKSCOX с KSOAXKSCOX с SGGKY
Часто сравнивают с GVLU:
GVLU с GSPYGVLU с SPYGVLU с FNDBGVLU с PRBLXGVLU с SPYI.DEGVLU с VOOGVLU с FXAIX

Доходность на риск

KSCOX vs. GVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 44
Ранг коэф-та Мартина
GVLU
Ранг доходности на риск GVLU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVLU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVLU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVLU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVLU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVLU: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSCOX c GVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Gotham 1000 Value ETF (GVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSCOXGVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
1.39

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
2.16

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.24

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

2.29

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

7.40

-6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSCOX vs. GVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSCOX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа GVLU равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSCOX и GVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSCOXGVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.39

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.61

-0.03

Просадки

Сравнение просадок KSCOX и GVLU

Максимальная просадка KSCOX за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки GVLU в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSCOX и GVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSCOXGVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.09%

-20.82%

-49.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.82%

-8.14%

-10.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.10%

-20.82%

-12.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.24%

-1.57%

-17.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-4.16%

-10.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.24%

2.52%

+5.72%

Волатильность

Сравнение волатильности KSCOX и GVLU

Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Gotham 1000 Value ETF (GVLU) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что KSCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSCOXGVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

3.03%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.67%

9.04%

+12.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.88%

13.44%

+12.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.83%

17.79%

+10.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

17.79%

+8.34%

Сравнение комиссий KSCOX и GVLU

KSCOX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии GVLU в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSCOX и GVLU

Дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности GVLU в 6.02%

ПозицияTTM20252024202320222021
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		6.02%6.44%2.88%1.62%0.98%0.00%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.15%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%

Часто задаваемые вопросы

KSCOX and GVLU have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSCOX has higher volatility (6.04%) compared to GVLU (3.03%). In terms of maximum drawdown, KSCOX dropped -70.09% vs GVLU's -20.82%.

GVLU currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSCOX и GVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор