PortfoliosLab logo
Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US4946137068

CUSIP

494613706

Эмитент

Kinetics

Дата выпуска

20 мар. 2000 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия KSCOX составляет 1.64%, что выше среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) показал доход в 10.04% с начала года и 66.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KSCOX составила 18.24%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.45%.


KSCOX

С начала года

10.04%

1 месяц

4.11%

6 месяцев

-5.04%

1 год

66.72%

5 лет

33.30%

10 лет

18.24%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KSCOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202510.07%4.10%-4.36%-0.85%1.28%10.04%
2024-3.37%5.95%6.38%-2.95%5.55%9.38%12.79%2.74%3.15%18.49%23.30%-20.97%68.42%
2023-5.45%-6.91%-2.91%-6.31%-6.71%3.09%6.99%9.28%-2.39%-0.03%-2.77%-0.22%-14.77%
2022-8.44%8.09%9.67%-3.57%5.95%-8.34%16.40%-2.52%-4.93%18.15%7.88%-5.58%31.96%
20215.82%21.98%24.32%0.34%-4.49%5.38%-2.96%-4.86%-6.46%9.05%-3.93%2.54%50.32%
2020-0.87%-5.98%-29.60%20.79%1.60%-0.59%-1.91%3.12%-8.83%-1.18%23.91%13.18%2.30%
201914.22%3.78%0.67%1.94%-4.33%5.15%1.73%-6.81%0.03%-3.02%5.27%7.24%27.06%
20187.65%-1.81%0.20%3.24%7.90%-0.07%2.00%3.11%0.69%-6.86%-7.88%-6.39%0.29%
20172.00%-0.77%-2.46%3.22%-0.65%2.82%4.85%5.89%2.26%-0.25%1.61%5.39%26.23%
2016-6.99%1.58%7.72%4.15%0.23%0.12%1.24%1.28%5.20%0.83%6.67%0.79%24.39%
2015-3.28%9.03%-0.28%-0.28%1.59%-1.54%-4.84%-7.84%-4.32%4.37%0.76%-5.20%-12.26%
2014-3.14%5.20%-1.44%-1.56%3.18%1.78%-4.85%5.78%-4.41%-1.15%-0.68%-5.44%-7.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KSCOX составляет 92, что ставит его в топ 8% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности KSCOX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Kinetics Small Cap Opportunities Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.92
  • За 5 лет: 1.14
  • За 10 лет: 0.72
  • За всё время: 0.63

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Kinetics Small Cap Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.94 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.002021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021
Дивиденд$2.94$2.94$1.30$0.00$1.65

Дивидендный доход

1.57%1.73%1.25%0.00%1.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kinetics Small Cap Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.94$2.94
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.30$1.30
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$1.65$1.65

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Kinetics Small Cap Opportunities Fund показал максимальную просадку в 70.09%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1053 торговые сессии.

Текущая просадка Kinetics Small Cap Opportunities Fund составляет 17.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.09%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.105315 мая 2013 г.1391
-47.09%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1995 янв. 2021 г.222
-36.77%7 нояб. 2001 г.23210 окт. 2002 г.26227 окт. 2003 г.494
-35.54%4 сент. 2014 г.36311 февр. 2016 г.35713 июл. 2017 г.720
-31.18%16 нояб. 2022 г.13431 мая 2023 г.27911 июл. 2024 г.413

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...