Сравнение KSCOX с KMKNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX).
KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г.. KMKNX - это активно управляемый фонд от Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности KSCOX и KMKNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSCOX и KMKNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 31.31% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | 0.29% | 26.23% |
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 22.52% | -3.09% | 84.05% | -7.34% | 14.98% | 28.03% | 19.56% | 22.76% | -10.68% | 47.26% |
Доходность по периодам
С начала года, KSCOX показывает доходность 31.31%, что значительно выше, чем у KMKNX с доходностью 22.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KSCOX имеют среднегодовую доходность 21.31%, а акции KMKNX немного отстают с 21.10%.
KSCOX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 31.31%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- 16.09%
- 10 лет*
- 21.31%
KMKNX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 22.52%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 32.40%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 21.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSCOX и KMKNX
KSCOX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии KMKNX в 1.40%.
Доходность на риск
KSCOX vs. KMKNX — Ранг доходности на риск
KSCOX
KMKNX
Сравнение KSCOX c KMKNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSCOX | KMKNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.32 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 0.62 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.08 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.43 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 0.79 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSCOX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.32 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.58 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.90 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.58 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между KSCOX и KMKNX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSCOX и KMKNX
Дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности KMKNX в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.14% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 0.54% | 0.66% | 0.81% | 0.87% | 1.36% | 1.56% | 0.26% | 0.33% | 9.13% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок KSCOX и KMKNX
Максимальная просадка KSCOX за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки KMKNX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSCOX и KMKNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSCOX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -65.47% | -4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.29% | -19.52% | -4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.10% | -31.47% | -1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.09% | -31.47% | -15.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -10.15% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -15.29% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.85% | 10.58% | +4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSCOX и KMKNX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что KSCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSCOX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 7.07% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.42% | 17.87% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.84% | 24.61% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.74% | 26.44% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 23.39% | +2.45% |