Сравнение KSCOX с WWWEX

С начала года, KSCOX показывает доходность 31.31%, что значительно выше, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции KSCOX превзошли акции WWWEX по среднегодовой доходности: 21.31% против 16.19% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KSCOX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии WWWEX в 1.39%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KSCOX на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WWWEX равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSCOX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между KSCOX и WWWEX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности WWWEX в 2.42%

Максимальная просадка KSCOX за все время составила -70.09%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSCOX и WWWEX.

Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Kinetics The Global Fund (WWWEX) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что KSCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.