PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KSCOX с WWWEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KSCOX и WWWEX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение KSCOX с WWWEX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KSCOX или WWWEX.

Доходность

Сравнение доходности KSCOX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KSCOX:

1.54

WWWEX:

1.77

Коэф-т Сортино

KSCOX:

2.09

WWWEX:

2.45

Коэф-т Омега

KSCOX:

1.29

WWWEX:

1.32

Коэф-т Кальмара

KSCOX:

1.96

WWWEX:

2.35

Коэф-т Мартина

KSCOX:

4.27

WWWEX:

6.33

Индекс Язвы

KSCOX:

12.60%

WWWEX:

6.56%

Дневная вол-ть

KSCOX:

35.58%

WWWEX:

23.63%

Макс. просадка

KSCOX:

-70.09%

WWWEX:

-82.50%

Текущая просадка

KSCOX:

-23.15%

WWWEX:

-7.26%

Доходность по периодам

С начала года, KSCOX показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции KSCOX превзошли акции WWWEX по среднегодовой доходности: 17.23% против 13.64% соответственно.

KSCOX

С начала года

2.32%

1 месяц

-8.64%

6 месяцев

-19.13%

1 год

54.45%

3 года

20.46%

5 лет

29.92%

10 лет

17.23%

WWWEX

С начала года

6.37%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

-4.95%

1 год

42.22%

3 года

26.98%

5 лет

23.25%

10 лет

13.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Kinetics The Global Fund

Сравнение комиссий KSCOX и WWWEX

KSCOX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии WWWEX в 1.39%.

KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund
WWWEX
Kinetics The Global Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KSCOX и WWWEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KSCOX
Ранг риск-скорректированной доходности KSCOX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг риск-скорректированной доходности WWWEX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KSCOX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KSCOX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WWWEX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSCOX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSCOX и WWWEX

Дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности WWWEX в 0.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		3.50%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		0.92%0.97%2.49%1.48%3.49%0.00%0.00%0.07%9.05%0.40%0.07%0.02%

Просадки

Сравнение просадок KSCOX и WWWEX

Максимальная просадка KSCOX за все время составила -70.09%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSCOX и WWWEX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности KSCOX и WWWEX

Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Kinetics The Global Fund (WWWEX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что KSCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...