PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSCOX с VGIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSCOX с VGIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KSCOX (Kinetics Small Cap Opportunities Fund) and VGIAX (Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares) are both mutual funds - KSCOX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Kinetics, while VGIAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, KSCOX returned 19.27%/yr vs 15.41%/yr for VGIAX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KSCOX charges 1.64%/yr vs 0.22%/yr for VGIAX.

Доходность

Сравнение доходности KSCOX и VGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSCOX показывает доходность 17.73%, что значительно выше, чем у VGIAX с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции KSCOX превзошли акции VGIAX по среднегодовой доходности: 19.27% против 15.41% соответственно.

KSCOX

1 день
0.37%
1 месяц
-7.02%
С начала года
17.73%
6 месяцев
13.43%
1 год
4.10%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.50%
10 лет*
19.27%

VGIAX

1 день
0.06%
1 месяц
5.79%
С начала года
10.47%
6 месяцев
10.77%
1 год
28.81%
3 года*
23.19%
5 лет*
14.27%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSCOX и VGIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		17.73%-8.66%68.42%-14.77%31.96%50.32%2.30%27.06%0.29%26.23%
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares		10.47%19.26%25.84%24.83%-17.18%28.86%18.04%29.77%-4.61%19.87%

Correlation

The correlation between KSCOX and VGIAX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2001 г.

0.62

Over the past year, the correlation between KSCOX and VGIAX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с KMKNXKSCOX с GVLUKSCOX с KSOAXKSCOX с SGGKY
Часто сравнивают с VGIAX:
VGIAX с VOOVGIAX с VUGVGIAX с VTSAXVGIAX с VDIGXVGIAX с DODIXVGIAX с VADGXVGIAX с VITAX

Доходность на риск

KSCOX vs. VGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 44
Ранг коэф-та Мартина
VGIAX
Ранг доходности на риск VGIAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSCOX c VGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSCOXVGIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
2.37

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
3.20

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.42

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

3.05

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

13.76

-13.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSCOX vs. VGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSCOX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа VGIAX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSCOX и VGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSCOXVGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

2.37

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.84

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.85

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.48

+0.10

Просадки

Сравнение просадок KSCOX и VGIAX

Максимальная просадка KSCOX за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки VGIAX в -56.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSCOX и VGIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSCOXVGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.09%

-56.85%

-13.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.82%

-9.73%

-9.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.10%

-19.66%

-13.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.10%

-23.30%

-9.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.09%

-34.33%

-12.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.24%

0.00%

-19.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-9.34%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.24%

2.15%

+6.09%

Волатильность

Сравнение волатильности KSCOX и VGIAX

Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что KSCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSCOXVGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

3.03%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.67%

9.47%

+12.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.88%

12.54%

+13.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.83%

17.11%

+10.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

18.21%

+7.92%

Сравнение комиссий KSCOX и VGIAX

KSCOX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии VGIAX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSCOX и VGIAX

Дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности VGIAX в 9.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.15%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares		9.71%10.72%11.67%8.70%9.81%15.28%6.63%4.19%8.05%5.06%7.01%7.72%

Часто задаваемые вопросы

KSCOX and VGIAX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSCOX has higher volatility (6.04%) compared to VGIAX (3.03%). In terms of maximum drawdown, KSCOX dropped -70.09% vs VGIAX's -56.85%.

VGIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSCOX и VGIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор