PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSCOX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSCOX с KSOAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности KSCOX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSCOX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		29.72%-8.66%68.42%-14.77%31.96%50.32%2.30%27.06%0.29%26.23%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		29.65%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KSCOX показывает доходность 29.72%, а KSOAX немного ниже – 29.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KSCOX имеют среднегодовую доходность 21.17%, а акции KSOAX немного отстают с 20.86%.

KSCOX

1 день
-5.64%
1 месяц
-8.65%
С начала года
29.72%
6 месяцев
22.71%
1 год
8.12%
3 года*
25.79%
5 лет*
16.02%
10 лет*
21.17%

KSOAX

1 день
-5.64%
1 месяц
-8.67%
С начала года
29.65%
6 месяцев
22.56%
1 год
7.86%
3 года*
25.48%
5 лет*
15.73%
10 лет*
20.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с GVLUKSCOX с KMKNXKSCOX с SGGKY
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGXKSOAX с BSCFX

Сравнение комиссий KSCOX и KSOAX

KSCOX берет комиссию в 1.64%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

KSCOX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 99
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSCOX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSCOXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.30

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

0.61

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.08

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

0.27

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.46

0.44

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSCOX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSCOX на текущий момент составляет 0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSOAX равному 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSCOX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSCOXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.30

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.57

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.81

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.56

+0.05

Корреляция

Корреляция между KSCOX и KSOAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSCOX и KSOAX

Дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.14%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%

Просадки

Сравнение просадок KSCOX и KSOAX

Максимальная просадка KSCOX за все время составила -70.09%, примерно равная максимальной просадке KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSCOX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

KSCOXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.09%

-70.21%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.29%

-24.40%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.10%

-33.28%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.09%

-47.11%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.01%

-11.30%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-15.88%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.84%

14.90%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности KSCOX и KSOAX

Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) имеют волатильность 7.94% и 7.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSCOXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

7.94%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

19.48%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.88%

28.88%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.74%

27.75%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

25.84%

0.00%