Сравнение WMGAX с VLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX).
WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г..
Доходность
Сравнение доходности WMGAX и VLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMGAX и VLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | -7.05% | 0.83% | 10.02% | 19.97% | -30.68% | 16.22% | 48.56% | 38.01% | -0.20% | 26.95% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | -5.99% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
Доходность по периодам
С начала года, WMGAX показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у VLIFX с доходностью -5.99%. За последние 10 лет акции WMGAX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 10.65% против 11.36% соответственно.
WMGAX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -10.10%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- -0.80%
- 10 лет*
- 10.65%
VLIFX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -5.99%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -4.75%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMGAX и VLIFX
WMGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VLIFX в 1.07%.
Доходность на риск
WMGAX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск
WMGAX
VLIFX
Сравнение WMGAX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMGAX | VLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | -0.27 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | -0.28 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.97 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.41 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | -1.33 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMGAX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | -0.27 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.34 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.64 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.38 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между WMGAX и VLIFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMGAX и VLIFX
Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности VLIFX в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | 11.94% | 11.10% | 15.30% | 6.66% | 11.94% | 13.08% | 9.97% | 5.23% | 10.28% | 7.92% | 3.98% | 10.88% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.30% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WMGAX и VLIFX
Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и VLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMGAX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.74% | -61.48% | +7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -11.81% | -4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.95% | -21.91% | -21.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.95% | -35.51% | -7.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.94% | -13.02% | -9.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.58% | -15.68% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 3.67% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMGAX и VLIFX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что WMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMGAX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 4.57% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 9.86% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 17.00% | +6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.03% | 16.81% | +8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 17.81% | +5.30% |