Сравнение WMGAX с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности WMGAX и SCHM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMGAX и SCHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | -7.05% | 0.83% | 10.02% | 19.97% | -30.68% | 16.22% | 48.56% | 38.01% | -0.20% | 26.95% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 4.18% | 10.17% | 11.98% | 16.69% | -17.07% | 19.36% | 15.26% | 27.48% | -8.77% | 19.60% |
Доходность по периодам
С начала года, WMGAX показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 4.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WMGAX имеют среднегодовую доходность 10.65%, а акции SCHM немного отстают с 10.30%.
WMGAX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -10.10%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- -0.80%
- 10 лет*
- 10.65%
SCHM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMGAX и SCHM
WMGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.
Доходность на риск
WMGAX vs. SCHM — Ранг доходности на риск
WMGAX
SCHM
Сравнение WMGAX c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMGAX | SCHM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.98 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 1.49 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.49 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 6.50 | -6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMGAX | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.98 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.31 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.51 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.55 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между WMGAX и SCHM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMGAX и SCHM
Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности SCHM в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | 11.94% | 11.10% | 15.30% | 6.66% | 11.94% | 13.08% | 9.97% | 5.23% | 10.28% | 7.92% | 3.98% | 10.88% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.40% | 1.46% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок WMGAX и SCHM
Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и SCHM.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMGAX | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.74% | -42.43% | -11.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -14.16% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.95% | -26.46% | -16.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.95% | -42.43% | -0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.94% | -5.44% | -17.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.58% | -5.71% | -7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 3.24% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMGAX и SCHM
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеют волатильность 6.99% и 6.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMGAX | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 6.80% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 12.07% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 21.15% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.03% | 19.51% | +5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 20.41% | +2.70% |