Сравнение WMGAX с SCHM
WMGAX (Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund) and SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) are both funds - WMGAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Delaware Funds, while SCHM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Over the past 10 years, WMGAX returned 10.94%/yr vs 10.94%/yr for SCHM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. WMGAX charges 1.12%/yr vs 0.04%/yr for SCHM.
Доходность
Сравнение доходности WMGAX и SCHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMGAX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 17.66%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции WMGAX – 10.94% и акции SCHM – 10.94%.
WMGAX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -2.46%
- 6 месяцев
- -3.60%
- С начала года
- 0.88%
- 1 год
- -1.16%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- 10.94%
SCHM
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -2.01%
- 6 месяцев
- 9.91%
- С начала года
- 17.66%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам WMGAX и SCHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | 0.88% | 0.83% | 10.02% | 19.97% | -30.68% | 16.22% | 48.56% | 38.01% | -0.20% | 26.95% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 17.66% | 10.17% | 11.98% | 16.69% | -17.07% | 19.36% | 15.26% | 27.48% | -8.77% | 19.60% |
Correlation
The correlation between WMGAX and SCHM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2011 г. | 0.91 |
The correlation between WMGAX and SCHM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMGAX vs. SCHM — Ранг доходности на риск
WMGAX
SCHM
Сравнение WMGAX c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMGAX | SCHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.27 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.77 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 10.60 | -10.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMGAX и SCHM
Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и SCHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMGAX | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.74% | -42.43% | -11.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -9.32% | -6.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | -23.27% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.95% | -26.46% | -16.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.95% | -42.43% | -0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.37% | -4.56% | -11.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -5.63% | -7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 2.43% | +3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMGAX и SCHM
Текущая волатильность для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) составляет 4.33%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что WMGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMGAX | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 5.18% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 12.89% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 16.51% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.17% | 19.70% | +5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.14% | 20.46% | +2.68% |
Сравнение комиссий WMGAX и SCHM
WMGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMGAX и SCHM
Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности SCHM в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.26% | 1.46% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% |
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | 11.00% | 11.10% | 15.30% | 6.66% | 11.94% | 13.08% | 9.97% | 5.23% | 10.28% | 7.92% | 3.98% | 10.88% |
Часто задаваемые вопросы
WMGAX and SCHM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHM has higher volatility (5.18%) compared to WMGAX (4.33%). In terms of maximum drawdown, WMGAX dropped -53.74% vs SCHM's -42.43%.
SCHM currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMGAX и SCHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор