PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WMGAX с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WMGAX и IVV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение WMGAX с IVV

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMGAX или IVV.

Доходность

Сравнение доходности WMGAX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WMGAX:

-0.10

IVV:

0.73

Коэф-т Сортино

WMGAX:

-0.10

IVV:

1.03

Коэф-т Омега

WMGAX:

0.99

IVV:

1.15

Коэф-т Кальмара

WMGAX:

-0.12

IVV:

0.68

Коэф-т Мартина

WMGAX:

-0.49

IVV:

2.57

Индекс Язвы

WMGAX:

8.85%

IVV:

4.93%

Дневная вол-ть

WMGAX:

23.96%

IVV:

19.71%

Макс. просадка

WMGAX:

-53.74%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

WMGAX:

-20.93%

IVV:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, WMGAX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции WMGAX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 9.09% против 12.79% соответственно.

WMGAX

С начала года

-2.55%

1 месяц

7.60%

6 месяцев

-9.64%

1 год

-2.23%

3 года

3.92%

5 лет

5.85%

10 лет

9.09%

IVV

С начала года

0.90%

1 месяц

5.53%

6 месяцев

-1.49%

1 год

13.25%

3 года

14.30%

5 лет

15.90%

10 лет

12.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Сравнение комиссий WMGAX и IVV

WMGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WMGAX и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WMGAX
Ранг риск-скорректированной доходности WMGAX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WMGAX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WMGAX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMGAX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMGAX и IVV

Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности IVV в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		7.85%7.65%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%10.61%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.31%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

Сравнение просадок WMGAX и IVV

Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и IVV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WMGAX и IVV

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что WMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...