PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMGAX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMGAX с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности WMGAX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMGAX и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		-7.05%0.83%10.02%19.97%-30.68%16.22%48.56%38.01%-0.20%26.95%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, WMGAX показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции WMGAX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 10.65% против 14.11% соответственно.

WMGAX

1 день
3.21%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-10.10%
1 год
2.10%
3 года*
3.61%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
10.65%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WMGAX:
WMGAX с VUGWMGAX с SPYWMGAX с VOOGWMGAX с HLGEXWMGAX с VEXAXWMGAX с SCHMWMGAX с DEMIX
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий WMGAX и IVV

WMGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

WMGAX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMGAX
Ранг доходности на риск WMGAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMGAX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMGAXIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.00

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

1.52

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

1.54

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.50

7.28

-6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMGAX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMGAX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMGAX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMGAXIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.00

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.71

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.78

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.42

-0.05

Корреляция

Корреляция между WMGAX и IVV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMGAX и IVV

Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		11.94%11.10%15.30%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок WMGAX и IVV

Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

WMGAXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-55.25%

+1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-12.06%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.95%

-24.53%

-18.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.95%

-33.90%

-9.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.94%

-5.57%

-17.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-10.84%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

2.55%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности WMGAX и IVV

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что WMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMGAXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

5.34%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

9.47%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.13%

18.31%

+4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.03%

16.89%

+8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

18.03%

+5.08%