Сравнение WMGAX с VEXAX
WMGAX (Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund) and VEXAX (Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - WMGAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Delaware Funds, while VEXAX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P Completion Index. Over the past 10 years, WMGAX returned 10.94%/yr vs 11.93%/yr for VEXAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. WMGAX charges 1.12%/yr vs 0.05%/yr for VEXAX.
Доходность
Сравнение доходности WMGAX и VEXAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMGAX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у VEXAX с доходностью 15.58%. За последние 10 лет акции WMGAX уступали акциям VEXAX по среднегодовой доходности: 10.94% против 11.93% соответственно.
WMGAX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -2.46%
- 6 месяцев
- -3.60%
- С начала года
- 0.88%
- 1 год
- -1.16%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- 10.94%
VEXAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 9.22%
- С начала года
- 15.58%
- 1 год
- 23.88%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 11.93%
Сравнение доходности по годам WMGAX и VEXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | 0.88% | 0.83% | 10.02% | 19.97% | -30.68% | 16.22% | 48.56% | 38.01% | -0.20% | 26.95% |
VEXAX Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares | 15.58% | 11.42% | 15.47% | 26.95% | -26.46% | 12.45% | 32.22% | 28.03% | -9.37% | 18.11% |
Correlation
The correlation between WMGAX and VEXAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г. | 0.93 |
The correlation between WMGAX and VEXAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMGAX vs. VEXAX — Ранг доходности на риск
WMGAX
VEXAX
Сравнение WMGAX c VEXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMGAX | VEXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.44 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 8.51 | -8.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMGAX и VEXAX
Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, что меньше максимальной просадки VEXAX в -58.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и VEXAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMGAX | VEXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.74% | -58.08% | +4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -10.25% | -5.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | -26.84% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.95% | -36.33% | -6.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.95% | -41.62% | -1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.37% | -2.39% | -13.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -12.13% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 2.94% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMGAX и VEXAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что WMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMGAX | VEXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 4.04% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 13.29% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 17.78% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.17% | 22.44% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.14% | 22.33% | +0.81% |
Сравнение комиссий WMGAX и VEXAX
WMGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VEXAX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMGAX и VEXAX
Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности VEXAX в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXAX Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares | 1.02% | 1.14% | 1.09% | 1.25% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | 11.00% | 11.10% | 15.30% | 6.66% | 11.94% | 13.08% | 9.97% | 5.23% | 10.28% | 7.92% | 3.98% | 10.88% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, WMGAX and VEXAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
WMGAX has higher volatility (4.33%) compared to VEXAX (4.04%). In terms of maximum drawdown, WMGAX dropped -53.74% vs VEXAX's -58.08%.
VEXAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMGAX и VEXAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор