PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WMGAX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WMGAX и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение WMGAX с SPY

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMGAX или SPY.

Доходность

Сравнение доходности WMGAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WMGAX:

-0.10

SPY:

0.70

Коэф-т Сортино

WMGAX:

-0.10

SPY:

1.02

Коэф-т Омега

WMGAX:

0.99

SPY:

1.15

Коэф-т Кальмара

WMGAX:

-0.12

SPY:

0.68

Коэф-т Мартина

WMGAX:

-0.49

SPY:

2.57

Индекс Язвы

WMGAX:

8.85%

SPY:

4.93%

Дневная вол-ть

WMGAX:

23.96%

SPY:

20.42%

Макс. просадка

WMGAX:

-53.74%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

WMGAX:

-20.93%

SPY:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, WMGAX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции WMGAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.09% против 12.73% соответственно.

WMGAX

С начала года

-2.55%

1 месяц

7.60%

6 месяцев

-9.64%

1 год

-2.23%

3 года

3.92%

5 лет

5.85%

10 лет

9.09%

SPY

С начала года

0.87%

1 месяц

5.54%

6 месяцев

-1.56%

1 год

13.18%

3 года

14.25%

5 лет

15.81%

10 лет

12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий WMGAX и SPY

WMGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WMGAX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WMGAX
Ранг риск-скорректированной доходности WMGAX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WMGAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WMGAX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMGAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMGAX и SPY

Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности SPY в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		7.85%7.65%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%10.61%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок WMGAX и SPY

Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WMGAX и SPY

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что WMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...