PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMGAX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMGAX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности WMGAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMGAX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		-7.05%0.83%10.02%19.97%-30.68%16.22%48.56%38.01%-0.20%26.95%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, WMGAX показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции WMGAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.65% против 14.06% соответственно.

WMGAX

1 день
3.21%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-10.10%
1 год
2.10%
3 года*
3.61%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
10.65%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WMGAX:
WMGAX с VUGWMGAX с VOOGWMGAX с IVVWMGAX с HLGEXWMGAX с VEXAXWMGAX с SCHMWMGAX с DEMIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий WMGAX и SPY

WMGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

WMGAX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMGAX
Ранг доходности на риск WMGAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMGAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMGAXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.96

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

1.49

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

1.53

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.50

7.27

-6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMGAX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMGAX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMGAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMGAXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.96

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.70

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.79

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.56

-0.19

Корреляция

Корреляция между WMGAX и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMGAX и SPY

Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		11.94%11.10%15.30%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок WMGAX и SPY

Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

WMGAXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-55.19%

+1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-12.05%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.95%

-24.50%

-18.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.95%

-33.72%

-9.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.94%

-5.53%

-17.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-9.09%

-4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

2.54%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности WMGAX и SPY

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что WMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMGAXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

5.35%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

9.50%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.13%

19.06%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.03%

17.06%

+7.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

17.92%

+5.19%