PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WMGAX с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WMGAX и VOOG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение WMGAX с VOOG

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).

WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMGAX или VOOG.

Доходность

Сравнение доходности WMGAX и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WMGAX:

-0.10

VOOG:

0.81

Коэф-т Сортино

WMGAX:

-0.10

VOOG:

1.14

Коэф-т Омега

WMGAX:

0.99

VOOG:

1.16

Коэф-т Кальмара

WMGAX:

-0.12

VOOG:

0.81

Коэф-т Мартина

WMGAX:

-0.49

VOOG:

2.71

Индекс Язвы

WMGAX:

8.85%

VOOG:

6.66%

Дневная вол-ть

WMGAX:

23.96%

VOOG:

25.20%

Макс. просадка

WMGAX:

-53.74%

VOOG:

-32.73%

Текущая просадка

WMGAX:

-20.93%

VOOG:

-2.88%

Доходность по периодам

С начала года, WMGAX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции WMGAX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 9.09% против 14.84% соответственно.

WMGAX

С начала года

-2.55%

1 месяц

8.51%

6 месяцев

-9.64%

1 год

-2.45%

3 года

3.92%

5 лет

5.85%

10 лет

9.09%

VOOG

С начала года

2.14%

1 месяц

9.55%

6 месяцев

2.92%

1 год

20.35%

3 года

17.26%

5 лет

16.67%

10 лет

14.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Сравнение комиссий WMGAX и VOOG

WMGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.

WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WMGAX и VOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WMGAX
Ранг риск-скорректированной доходности WMGAX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг риск-скорректированной доходности VOOG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WMGAX c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WMGAX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMGAX и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMGAX и VOOG

Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности VOOG в 0.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		7.85%7.65%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%10.61%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.55%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%

Просадки

Сравнение просадок WMGAX и VOOG

Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и VOOG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WMGAX и VOOG

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что WMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...