Сравнение WMGAX с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности WMGAX и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMGAX и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | -7.05% | 0.83% | 10.02% | 19.97% | -30.68% | 16.22% | 48.56% | 38.01% | -0.20% | 26.95% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WMGAX показывает доходность -7.05%, а VOOG немного выше – -6.97%. За последние 10 лет акции WMGAX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 10.65% против 15.86% соответственно.
WMGAX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -10.10%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- -0.80%
- 10 лет*
- 10.65%
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMGAX и VOOG
WMGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
WMGAX vs. VOOG — Ранг доходности на риск
WMGAX
VOOG
Сравнение WMGAX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMGAX | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 1.05 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 1.62 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.76 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 6.81 | -6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMGAX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 1.05 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.59 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.77 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.84 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между WMGAX и VOOG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMGAX и VOOG
Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | 11.94% | 11.10% | 15.30% | 6.66% | 11.94% | 13.08% | 9.97% | 5.23% | 10.28% | 7.92% | 3.98% | 10.88% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок WMGAX и VOOG
Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMGAX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.74% | -32.73% | -21.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -13.71% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.95% | -32.73% | -10.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.95% | -32.73% | -10.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.94% | -9.07% | -13.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.58% | -5.01% | -8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 3.54% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMGAX и VOOG
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеют волатильность 6.99% и 7.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMGAX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 7.28% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 12.68% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 22.28% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.03% | 21.16% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 20.65% | +2.46% |