Сравнение WMGAX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности WMGAX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMGAX и VUG

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund	-7.05%	0.83%	10.02%	19.97%	-30.68%	16.22%	48.56%	38.01%	-0.20%	26.95%
VUG Vanguard Growth ETF	-9.39%	19.40%	32.69%	46.83%	-33.16%	27.35%	40.25%	37.03%	-3.32%	27.72%

Доходность по периодам

С начала года, WMGAX показывает доходность -7.05%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции WMGAX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 10.65% против 16.16% соответственно.

WMGAX

1 день: 3.21%

1 месяц: -8.92%

С начала года: -7.05%

6 месяцев: -10.10%

1 год: 2.10%

3 года*: 3.61%

5 лет*: -0.80%

10 лет*: 10.65%

VUG

1 день: 1.09%

1 месяц: -4.37%

С начала года: -9.39%

6 месяцев: -8.17%

1 год: 18.52%

3 года*: 21.59%

5 лет*: 11.67%

10 лет*: 16.16%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Название символа

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с WMGAX:

WMGAX с SPY WMGAX с VOOG WMGAX с IVV WMGAX с HLGEX WMGAX с VEXAX WMGAX с SCHM WMGAX с DEMIX

Часто сравнивают с VUG:

VUG с QQQ VUG с SCHG VUG с VOO VUG с VGT VUG с VTI VUG с FSPGX VUG с VOOG

Сравнение комиссий WMGAX и VUG

WMGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

WMGAX

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

VUG

Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

WMGAX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WMGAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VUG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMGAX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WMGAX	VUG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.11	0.82	-0.71
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.34	1.32	-0.99
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.04	1.19	-0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.15	1.19	-1.03
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.50	4.15	-3.65
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMGAX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMGAX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMGAX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WMGAX	VUG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.11	0.82	-0.71
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.03	0.53	-0.56
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.46	0.76	-0.30
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.37	0.57	-0.20

Корреляция

Корреляция между WMGAX и VUG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMGAX и VUG

Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности VUG в 0.45%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund	11.94%	11.10%	15.30%	6.66%	11.94%	13.08%	9.97%	5.23%	10.28%	7.92%	3.98%	10.88%
VUG Vanguard Growth ETF	0.45%	0.41%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%

Просадки

Сравнение просадок WMGAX и VUG

Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

	WMGAX	VUG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-53.74%	-50.68%	-3.06%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.16%	-16.53%	+0.37%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-42.95%	-35.61%	-7.34%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.95%	-35.61%	-7.34%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-22.94%	-12.25%	-10.69%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.58%	-7.13%	-6.45%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.03%	4.72%	+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности WMGAX и VUG

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 6.99% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WMGAX	VUG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.99%	7.12%	-0.13%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.16%	12.70%	+0.46%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.13%	22.70%	+0.43%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.03%	22.22%	+2.81%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.11%	21.38%	+1.73%

Сравнение WMGAX с VUG

Доходность

Сравнение доходности WMGAX и VUG

Сравнение доходности по годам WMGAX и VUG

Доходность по периодам

WMGAX

VUG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WMGAX и VUG

Доходность на риск

WMGAX vs. VUG — Ранг доходности на риск

WMGAX

VUG

Сравнение WMGAX c VUG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WMGAX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMGAX и VUG

Просадки

Сравнение просадок WMGAX и VUG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WMGAX и VUG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)