PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WMGAX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WMGAX и VUG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение WMGAX с VUG

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMGAX или VUG.

Доходность

Сравнение доходности WMGAX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WMGAX:

-0.10

VUG:

0.73

Коэф-т Сортино

WMGAX:

-0.10

VUG:

1.05

Коэф-т Омега

WMGAX:

0.99

VUG:

1.15

Коэф-т Кальмара

WMGAX:

-0.12

VUG:

0.71

Коэф-т Мартина

WMGAX:

-0.49

VUG:

2.38

Индекс Язвы

WMGAX:

8.85%

VUG:

6.79%

Дневная вол-ть

WMGAX:

23.96%

VUG:

25.30%

Макс. просадка

WMGAX:

-53.74%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

WMGAX:

-20.93%

VUG:

-3.26%

Доходность по периодам

С начала года, WMGAX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции WMGAX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 9.09% против 15.26% соответственно.

WMGAX

С начала года

-2.55%

1 месяц

7.60%

6 месяцев

-9.64%

1 год

-2.23%

3 года

3.92%

5 лет

5.85%

10 лет

9.09%

VUG

С начала года

0.79%

1 месяц

7.63%

6 месяцев

1.24%

1 год

18.40%

3 года

19.95%

5 лет

17.15%

10 лет

15.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Vanguard Growth ETF

Сравнение комиссий WMGAX и VUG

WMGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund
VUG
Vanguard Growth ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WMGAX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WMGAX
Ранг риск-скорректированной доходности WMGAX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WMGAX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WMGAX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMGAX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMGAX и VUG

Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности VUG в 0.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		7.85%7.65%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%10.61%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.47%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок WMGAX и VUG

Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и VUG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WMGAX и VUG

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что WMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...