PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WMGAX с HLGEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WMGAX и HLGEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение WMGAX с HLGEX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX).

WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. HLGEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 мар. 1989 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMGAX или HLGEX.

Доходность

Сравнение доходности WMGAX и HLGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WMGAX:

-0.10

HLGEX:

0.45

Коэф-т Сортино

WMGAX:

-0.10

HLGEX:

0.67

Коэф-т Омега

WMGAX:

0.99

HLGEX:

1.09

Коэф-т Кальмара

WMGAX:

-0.12

HLGEX:

0.35

Коэф-т Мартина

WMGAX:

-0.49

HLGEX:

1.11

Индекс Язвы

WMGAX:

8.85%

HLGEX:

8.18%

Дневная вол-ть

WMGAX:

23.96%

HLGEX:

24.92%

Макс. просадка

WMGAX:

-53.74%

HLGEX:

-57.65%

Текущая просадка

WMGAX:

-20.93%

HLGEX:

-6.66%

Доходность по периодам

С начала года, WMGAX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у HLGEX с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции WMGAX уступали акциям HLGEX по среднегодовой доходности: 9.09% против 10.60% соответственно.

WMGAX

С начала года

-2.55%

1 месяц

7.60%

6 месяцев

-9.64%

1 год

-2.23%

3 года

3.92%

5 лет

5.85%

10 лет

9.09%

HLGEX

С начала года

1.46%

1 месяц

8.24%

6 месяцев

-5.10%

1 год

11.24%

3 года

11.48%

5 лет

9.57%

10 лет

10.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

JPMorgan Mid Cap Growth Fund

Сравнение комиссий WMGAX и HLGEX

WMGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии HLGEX в 0.89%.

WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund
HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WMGAX и HLGEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WMGAX
Ранг риск-скорректированной доходности WMGAX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
HLGEX
Ранг риск-скорректированной доходности HLGEX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLGEX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLGEX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLGEX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLGEX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLGEX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WMGAX c HLGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WMGAX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа HLGEX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMGAX и HLGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMGAX и HLGEX

Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности HLGEX в 7.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		7.85%7.65%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%10.61%
HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund		7.24%7.35%0.00%0.79%8.87%10.62%7.29%7.27%6.41%0.04%5.32%9.91%

Просадки

Сравнение просадок WMGAX и HLGEX

Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, что меньше максимальной просадки HLGEX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и HLGEX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WMGAX и HLGEX

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что WMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...