Сравнение WMGAX с HLGEX
WMGAX (Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund) and HLGEX (JPMorgan Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WMGAX returned 10.94%/yr vs 13.54%/yr for HLGEX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. WMGAX charges 1.12%/yr vs 0.89%/yr for HLGEX.
Доходность
Сравнение доходности WMGAX и HLGEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMGAX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у HLGEX с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции WMGAX уступали акциям HLGEX по среднегодовой доходности: 10.94% против 13.54% соответственно.
WMGAX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -2.46%
- 6 месяцев
- -3.60%
- С начала года
- 0.88%
- 1 год
- -1.16%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- 10.94%
HLGEX
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 1.26%
- С начала года
- 4.96%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение доходности по годам WMGAX и HLGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | 0.88% | 0.83% | 10.02% | 19.97% | -30.68% | 16.22% | 48.56% | 38.01% | -0.20% | 26.95% |
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | 4.96% | 8.65% | 22.80% | 23.11% | -27.08% | 10.67% | 48.33% | 39.73% | -5.07% | 29.51% |
Correlation
The correlation between WMGAX and HLGEX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г. | 0.94 |
The correlation between WMGAX and HLGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMGAX vs. HLGEX — Ранг доходности на риск
WMGAX
HLGEX
Сравнение WMGAX c HLGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMGAX | HLGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.08 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.49 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 1.54 | -1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMGAX и HLGEX
Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, что меньше максимальной просадки HLGEX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и HLGEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMGAX | HLGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.74% | -57.65% | +3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -14.19% | -1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | -25.50% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.95% | -37.16% | -5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.95% | -37.16% | -5.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.37% | -5.33% | -11.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -11.40% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 4.53% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMGAX и HLGEX
Текущая волатильность для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) составляет 4.33%, в то время как у JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что WMGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMGAX | HLGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 6.14% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 14.85% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 18.52% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.17% | 22.50% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.14% | 21.98% | +1.16% |
Сравнение комиссий WMGAX и HLGEX
WMGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии HLGEX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMGAX и HLGEX
Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности HLGEX в 8.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | 8.99% | 9.43% | 14.70% | 0.00% | 0.79% | 8.87% | 10.61% | 7.29% | 7.26% | 6.41% | 0.04% | 5.32% |
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | 11.00% | 11.10% | 15.30% | 6.66% | 11.94% | 13.08% | 9.97% | 5.23% | 10.28% | 7.92% | 3.98% | 10.88% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, WMGAX and HLGEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HLGEX has higher volatility (6.14%) compared to WMGAX (4.33%). In terms of maximum drawdown, WMGAX dropped -53.74% vs HLGEX's -57.65%.
HLGEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMGAX и HLGEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор