PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WMGAX с HLGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WMGAX и HLGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMGAX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у HLGEX с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции WMGAX уступали акциям HLGEX по среднегодовой доходности: 10.94% против 13.54% соответственно.


WMGAX

1 день
-0.60%
1 месяц
-2.46%
6 месяцев
-3.60%
С начала года
0.88%
1 год
-1.16%
3 года*
3.68%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
10.94%

HLGEX

1 день
-1.08%
1 месяц
-0.88%
6 месяцев
1.26%
С начала года
4.96%
1 год
6.34%
3 года*
13.77%
5 лет*
5.75%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMGAX и HLGEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund
0.88%0.83%10.02%19.97%-30.68%16.22%48.56%38.01%-0.20%26.95%
HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund
4.96%8.65%22.80%23.11%-27.08%10.67%48.33%39.73%-5.07%29.51%

Correlation

The correlation between WMGAX and HLGEX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г.

0.94

The correlation between WMGAX and HLGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

JPMorgan Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

WMGAX vs. HLGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WMGAX
Ранг доходности на риск WMGAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX: 33
Ранг коэф-та Мартина

HLGEX
Ранг доходности на риск HLGEX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLGEX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLGEX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLGEX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLGEX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLGEX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMGAX c HLGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WMGAXHLGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.08

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

0.49

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

1.54

-1.66

WMGAX vs. HLGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMGAX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа HLGEX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMGAX и HLGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMGAX и HLGEX

Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, что меньше максимальной просадки HLGEX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и HLGEX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WMGAXHLGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-57.65%

+3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-14.19%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.59%

-25.50%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.95%

-37.16%

-5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.95%

-37.16%

-5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.37%

-5.33%

-11.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-11.40%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

4.53%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности WMGAX и HLGEX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) составляет 4.33%, в то время как у JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что WMGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WMGAXHLGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

6.14%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

14.85%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

18.52%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.17%

22.50%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

21.98%

+1.16%

Сравнение комиссий WMGAX и HLGEX

WMGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии HLGEX в 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WMGAX и HLGEX

Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности HLGEX в 8.99%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund
8.99%9.43%14.70%0.00%0.79%8.87%10.61%7.29%7.26%6.41%0.04%5.32%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund
11.00%11.10%15.30%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.90, WMGAX and HLGEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HLGEX has higher volatility (6.14%) compared to WMGAX (4.33%). In terms of maximum drawdown, WMGAX dropped -53.74% vs HLGEX's -57.65%.

HLGEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMGAX и HLGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор