PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMGAX с HLGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMGAX с HLGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX).

WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. HLGEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 мар. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности WMGAX и HLGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMGAX и HLGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		-7.05%0.83%10.02%19.97%-30.68%16.22%48.56%38.01%-0.20%26.95%
HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund		-5.79%8.65%22.80%23.11%-27.08%10.67%48.33%39.73%-5.07%29.51%

Доходность по периодам

С начала года, WMGAX показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у HLGEX с доходностью -5.79%. За последние 10 лет акции WMGAX уступали акциям HLGEX по среднегодовой доходности: 10.65% против 12.70% соответственно.

WMGAX

1 день
3.21%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-10.10%
1 год
2.10%
3 года*
3.61%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
10.65%

HLGEX

1 день
3.94%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-8.32%
1 год
11.90%
3 года*
12.84%
5 лет*
3.94%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

JPMorgan Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WMGAX:
WMGAX с VUGWMGAX с SPYWMGAX с VOOGWMGAX с IVVWMGAX с VEXAXWMGAX с SCHMWMGAX с DEMIX
Часто сравнивают с HLGEX:
HLGEX с BRMKXHLGEX с RTYS.LHLGEX с SPYHLGEX с XMHQHLGEX с AMAGXHLGEX с IMCGHLGEX с VONG

Сравнение комиссий WMGAX и HLGEX

WMGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии HLGEX в 0.89%.

WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund
HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

WMGAX vs. HLGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMGAX
Ранг доходности на риск WMGAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
HLGEX
Ранг доходности на риск HLGEX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLGEX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLGEX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLGEX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLGEX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLGEX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMGAX c HLGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMGAXHLGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.56

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

0.95

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.13

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

0.87

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.50

2.75

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMGAX vs. HLGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMGAX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа HLGEX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMGAX и HLGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMGAXHLGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.56

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.18

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.58

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.49

-0.12

Корреляция

Корреляция между WMGAX и HLGEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMGAX и HLGEX

Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности HLGEX в 10.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		11.94%11.10%15.30%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%
HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund		10.01%9.43%14.70%0.00%0.79%8.87%10.61%7.29%7.26%6.41%0.04%5.32%

Просадки

Сравнение просадок WMGAX и HLGEX

Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, что меньше максимальной просадки HLGEX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и HLGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMGAXHLGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-57.65%

+3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-14.19%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.95%

-37.16%

-5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.95%

-37.16%

-5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.94%

-10.81%

-12.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-11.46%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

4.46%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности WMGAX и HLGEX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) составляет 6.99%, в то время как у JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что WMGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMGAXHLGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

7.64%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

13.72%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.13%

23.08%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.03%

22.32%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

21.90%

+1.21%