Сравнение WMGAX с NEEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Needham Growth Fund (NEEGX).
WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности WMGAX и NEEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMGAX и NEEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | -7.05% | 0.83% | 10.02% | 19.97% | -30.68% | 16.22% | 48.56% | 38.01% | -0.20% | 26.95% |
NEEGX Needham Growth Fund | 15.68% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 8.33% |
Доходность по периодам
С начала года, WMGAX показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции WMGAX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 10.65% против 12.74% соответственно.
WMGAX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -10.10%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- -0.80%
- 10 лет*
- 10.65%
NEEGX
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 17.81%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 12.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMGAX и NEEGX
WMGAX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.
Доходность на риск
WMGAX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск
WMGAX
NEEGX
Сравнение WMGAX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMGAX | NEEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 1.56 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 2.16 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.29 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 3.25 | -3.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 10.67 | -10.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMGAX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 1.56 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.25 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.51 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.54 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между WMGAX и NEEGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMGAX и NEEGX
Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности NEEGX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | 11.94% | 11.10% | 15.30% | 6.66% | 11.94% | 13.08% | 9.97% | 5.23% | 10.28% | 7.92% | 3.98% | 10.88% |
NEEGX Needham Growth Fund | 6.54% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
Просадки
Сравнение просадок WMGAX и NEEGX
Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, примерно равная максимальной просадке NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и NEEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMGAX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.74% | -53.60% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -15.15% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.95% | -43.35% | +0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.95% | -43.35% | +0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.94% | -7.54% | -15.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.58% | -10.95% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 4.61% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMGAX и NEEGX
Текущая волатильность для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) составляет 6.99%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что WMGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMGAX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 11.31% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 20.91% | -7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 32.23% | -9.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.03% | 28.04% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 25.01% | -1.90% |