PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEEGX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEEGX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Growth Fund (NEEGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности NEEGX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Growth Fund (NEEGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEEGX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, NEEGX показывает доходность 15.68%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции NEEGX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.74% против 14.14% соответственно.

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Growth Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с RINGNEEGX с VWILX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий NEEGX и VOO

NEEGX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

NEEGX
Needham Growth Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

NEEGX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEEGX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEEGXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.01

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.53

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

1.55

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.67

7.31

+3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEEGX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEEGX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEEGX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEEGXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.01

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.71

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.79

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.83

-0.29

Корреляция

Корреляция между NEEGX и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEEGX и VOO

Дивидендная доходность NEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок NEEGX и VOO

Максимальная просадка NEEGX за все время составила -53.60%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

NEEGXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.60%

-33.99%

-19.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-11.98%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.35%

-24.52%

-18.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.35%

-33.99%

-9.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-5.55%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-3.72%

-7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

2.55%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности NEEGX и VOO

Needham Growth Fund (NEEGX) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEEGXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.31%

5.34%

+5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.91%

9.47%

+11.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.23%

18.11%

+14.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.04%

16.82%

+11.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.01%

17.99%

+7.02%