Сравнение NEEGX с META
NEEGX (Needham Growth Fund) is Mid Cap Growth Equities fund managed by Needham, while META (Meta Platforms, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, NEEGX returned 14.77%/yr vs 16.85%/yr for META. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NEEGX и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEEGX показывает доходность 44.24%, что значительно выше, чем у META с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции NEEGX уступали акциям META по среднегодовой доходности: 14.77% против 16.85% соответственно.
NEEGX
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -3.51%
- 6 месяцев
- 27.02%
- С начала года
- 44.24%
- 1 год
- 60.79%
- 3 года*
- 21.20%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 14.77%
- Всё время*
- 12.84%
META
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.92%
- 6 месяцев
- -11.83%
- С начала года
- -10.65%
- 1 год
- -22.63%
- 3 года*
- 24.10%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 16.85%
- Всё время*
- 20.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.39B | $11.77B | $11.02B | |
NEEGX Needham Growth Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам NEEGX и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEGX Needham Growth Fund | 44.24% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 8.33% |
META Meta Platforms, Inc. | -10.65% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between NEEGX and META is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between NEEGX and META has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEEGX vs. META — Ранг доходности на риск
NEEGX
META
Сравнение NEEGX c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEEGX | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.92 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | -0.68 | +3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | -1.23 | +11.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEEGX и META
Максимальная просадка NEEGX за все время составила -53.60%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEEGX | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.60% | -76.74% | +23.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.15% | -33.30% | +10.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.66% | -34.15% | -4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.35% | -76.74% | +33.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.35% | -76.74% | +33.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.76% | -25.23% | +12.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -15.91% | +5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.79% | 18.45% | -12.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEEGX и META
Текущая волатильность для Needham Growth Fund (NEEGX) составляет 12.55%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 15.29%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEEGX | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.55% | 15.29% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.07% | 30.67% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.64% | 38.33% | -5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.49% | 44.76% | -15.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.94% | 39.15% | -13.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEEGX и META
Дивидендная доходность NEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности META в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEEGX Needham Growth Fund | 5.25% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
Часто задаваемые вопросы
NEEGX and META have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (15.29%) compared to NEEGX (12.55%). In terms of maximum drawdown, NEEGX dropped -53.60% vs META's -76.74%.
NEEGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEEGX и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор