PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEEGX с META
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NEEGXMETA
Дох-ть с нач. г.19.61%67.00%
Дох-ть за 1 год42.32%84.41%
Дох-ть за 3 года-3.86%20.86%
Дох-ть за 5 лет10.87%25.42%
Дох-ть за 10 лет3.23%23.05%
Коэф-т Шарпа1.522.35
Коэф-т Сортино2.213.27
Коэф-т Омега1.261.45
Коэф-т Кальмара1.074.60
Коэф-т Мартина5.7514.31
Индекс Язвы7.01%5.93%
Дневная вол-ть26.44%36.08%
Макс. просадка-60.83%-76.74%
Текущая просадка-11.46%-1.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между NEEGX и META составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NEEGX и META

С начала года, NEEGX показывает доходность 19.61%, что значительно ниже, чем у META с доходностью 67.00%. За последние 10 лет акции NEEGX уступали акциям META по среднегодовой доходности: 3.23% против 23.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.92%
24.00%
NEEGX
META

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NEEGX c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NEEGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEEGX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NEEGX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NEEGX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NEEGX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NEEGX, с текущим значением в 5.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.75
META
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа META, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино META, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега META, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара META, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина META, с текущим значением в 14.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.31

Сравнение коэффициента Шарпа NEEGX и META

Показатель коэффициента Шарпа NEEGX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа META равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEEGX и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.52
2.35
NEEGX
META

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEEGX и META

NEEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.


TTM
NEEGX
Needham Growth Fund
0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.25%

Просадки

Сравнение просадок NEEGX и META

Максимальная просадка NEEGX за все время составила -60.83%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и META. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.46%
-1.11%
NEEGX
META

Волатильность

Сравнение волатильности NEEGX и META

Текущая волатильность для Needham Growth Fund (NEEGX) составляет 6.40%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.40%
7.90%
NEEGX
META