PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEEGX с META
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NEEGX и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Growth Fund (NEEGX) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.75%
17.15%
NEEGX
META

Доходность по периодам

С начала года, NEEGX показывает доходность 14.80%, что значительно ниже, чем у META с доходностью 58.44%. За последние 10 лет акции NEEGX уступали акциям META по среднегодовой доходности: 3.42% против 22.23% соответственно.


NEEGX

С начала года

14.80%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

-11.75%

1 год

26.96%

5 лет (среднегодовая)

9.76%

10 лет (среднегодовая)

3.42%

META

С начала года

58.44%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

17.15%

1 год

64.23%

5 лет (среднегодовая)

23.09%

10 лет (среднегодовая)

22.23%

Основные характеристики


NEEGXMETA
Коэф-т Шарпа1.011.77
Коэф-т Сортино1.542.65
Коэф-т Омега1.191.36
Коэф-т Кальмара0.813.49
Коэф-т Мартина3.4610.72
Индекс Язвы7.78%5.99%
Дневная вол-ть26.71%36.21%
Макс. просадка-60.83%-76.74%
Текущая просадка-15.02%-6.18%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между NEEGX и META составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NEEGX c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEEGX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.011.77
Коэффициент Сортино NEEGX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.542.65
Коэффициент Омега NEEGX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.191.36
Коэффициент Кальмара NEEGX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.813.49
Коэффициент Мартина NEEGX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.4610.72
NEEGX
META

Показатель коэффициента Шарпа NEEGX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа META равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEEGX и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.01
1.77
NEEGX
META

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEEGX и META

NEEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.


TTM
NEEGX
Needham Growth Fund
0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.27%

Просадки

Сравнение просадок NEEGX и META

Максимальная просадка NEEGX за все время составила -60.83%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и META. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.02%
-6.18%
NEEGX
META

Волатильность

Сравнение волатильности NEEGX и META

Needham Growth Fund (NEEGX) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.22%
8.23%
NEEGX
META