Сравнение NEEGX с META
NEEGX (Needham Growth Fund) is Mid Cap Growth Equities fund managed by Needham, while META (Meta Platforms, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, NEEGX returned 16.37%/yr vs 18.15%/yr for META. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEEGX и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEEGX показывает доходность 59.35%, что значительно выше, чем у META с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции NEEGX уступали акциям META по среднегодовой доходности: 16.37% против 18.15% соответственно.
NEEGX
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- 16.94%
- С начала года
- 59.35%
- 6 месяцев
- 56.93%
- 1 год
- 97.40%
- 3 года*
- 28.72%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- 16.37%
META
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- -6.29%
- 3 года*
- 32.06%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 18.15%
Сравнение доходности по годам NEEGX и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEGX Needham Growth Fund | 59.35% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 8.33% |
META Meta Platforms, Inc. | -5.54% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between NEEGX and META is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.48 |
The correlation between NEEGX and META shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEEGX vs. META — Ранг доходности на риск
NEEGX
META
Сравнение NEEGX c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEEGX | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.00 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.75 | -0.19 | +7.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.32 | -0.41 | +26.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEEGX | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79 | -0.18 | +3.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.31 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.47 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.56 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок NEEGX и META
Максимальная просадка NEEGX за все время составила -53.60%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEEGX | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.60% | -76.74% | +23.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -33.30% | +20.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.66% | -34.15% | -4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.35% | -76.74% | +33.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.35% | -76.74% | +33.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -20.96% | +20.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -15.25% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 15.47% | -11.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEEGX и META
Needham Growth Fund (NEEGX) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEEGX | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.71% | 8.84% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.91% | 26.58% | -5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.12% | 35.23% | -8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.30% | 43.99% | -15.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.29% | 38.64% | -13.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEEGX и META
Дивидендная доходность NEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности META в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEEGX Needham Growth Fund | 4.75% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
Часто задаваемые вопросы
NEEGX and META have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEEGX has higher volatility (9.71%) compared to META (8.84%). In terms of maximum drawdown, NEEGX dropped -53.60% vs META's -76.74%.
NEEGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEEGX и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор