PortfoliosLab logo
Сравнение NEEGX с META
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NEEGX и META составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности NEEGX и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Growth Fund (NEEGX) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-13.32%
28.94%
NEEGX
META

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEEGX:

-0.33

META:

1.42

Коэф-т Сортино

NEEGX:

-0.29

META:

1.90

Коэф-т Омега

NEEGX:

0.97

META:

1.26

Коэф-т Кальмара

NEEGX:

-0.42

META:

2.34

Коэф-т Мартина

NEEGX:

-0.78

META:

7.04

Индекс Язвы

NEEGX:

10.87%

META:

6.13%

Дневная вол-ть

NEEGX:

25.17%

META:

30.29%

Макс. просадка

NEEGX:

-60.83%

META:

-76.74%

Текущая просадка

NEEGX:

-20.17%

META:

-9.30%

Доходность по периодам

С начала года, NEEGX показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у META с доходностью 14.11%. За последние 10 лет акции NEEGX уступали акциям META по среднегодовой доходности: 2.17% против 23.94% соответственно.


NEEGX

С начала года

-2.21%

1 месяц

-7.53%

6 месяцев

-13.23%

1 год

-10.78%

5 лет

7.99%

10 лет

2.17%

META

С начала года

14.11%

1 месяц

3.19%

6 месяцев

28.44%

1 год

38.42%

5 лет

27.86%

10 лет

23.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEEGX и META

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NEEGX
Ранг риск-скорректированной доходности NEEGX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

META
Ранг риск-скорректированной доходности META, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа META, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEEGX c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NEEGX, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.331.42
Коэффициент Сортино NEEGX, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-0.291.90
Коэффициент Омега NEEGX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.971.26
Коэффициент Кальмара NEEGX, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.422.34
Коэффициент Мартина NEEGX, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.787.04
NEEGX
META

Показатель коэффициента Шарпа NEEGX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа META равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEEGX и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.33
1.42
NEEGX
META

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEEGX и META

NEEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.


TTM2024
NEEGX
Needham Growth Fund
0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.22%0.34%

Просадки

Сравнение просадок NEEGX и META

Максимальная просадка NEEGX за все время составила -60.83%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и META. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-20.17%
-9.30%
NEEGX
META

Волатильность

Сравнение волатильности NEEGX и META

Needham Growth Fund (NEEGX) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.31%
6.40%
NEEGX
META