Сравнение NEEGX с META

С начала года, NEEGX показывает доходность 15.68%, что значительно выше, чем у META с доходностью -12.17%. За последние 10 лет акции NEEGX уступали акциям META по среднегодовой доходности: 12.74% против 17.53% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NEEGX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа META равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEEGX и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NEEGX и META составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность NEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности META в 0.36%

Максимальная просадка NEEGX за все время составила -53.60%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и META.

Текущая волатильность для Needham Growth Fund (NEEGX) составляет 11.31%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.