Сравнение NEEGX с NVDA

С начала года, NEEGX показывает доходность 15.68%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции NEEGX уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 12.74% против 69.75% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NEEGX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEEGX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NEEGX и NVDA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность NEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности NVDA в 0.02%

Максимальная просадка NEEGX за все время составила -53.60%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и NVDA.

Needham Growth Fund (NEEGX) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.