PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEEGX с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NEEGXNVDA
Дох-ть с нач. г.19.61%198.17%
Дох-ть за 1 год42.32%214.54%
Дох-ть за 3 года-3.86%69.20%
Дох-ть за 5 лет10.87%95.71%
Дох-ть за 10 лет3.23%77.81%
Коэф-т Шарпа1.524.20
Коэф-т Сортино2.214.08
Коэф-т Омега1.261.53
Коэф-т Кальмара1.078.03
Коэф-т Мартина5.7525.31
Индекс Язвы7.01%8.58%
Дневная вол-ть26.44%51.73%
Макс. просадка-60.83%-89.73%
Текущая просадка-11.46%-0.84%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между NEEGX и NVDA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NEEGX и NVDA

С начала года, NEEGX показывает доходность 19.61%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 198.17%. За последние 10 лет акции NEEGX уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 3.23% против 77.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.93%
64.28%
NEEGX
NVDA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NEEGX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NEEGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEEGX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NEEGX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NEEGX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NEEGX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NEEGX, с текущим значением в 5.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.75
NVDA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDA, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVDA, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVDA, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVDA, с текущим значением в 8.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVDA, с текущим значением в 25.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0025.31

Сравнение коэффициента Шарпа NEEGX и NVDA

Показатель коэффициента Шарпа NEEGX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 4.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEEGX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.52
4.20
NEEGX
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEEGX и NVDA

NEEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NEEGX
Needham Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%

Просадки

Сравнение просадок NEEGX и NVDA

Максимальная просадка NEEGX за все время составила -60.83%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.46%
-0.84%
NEEGX
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности NEEGX и NVDA

Текущая волатильность для Needham Growth Fund (NEEGX) составляет 6.40%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.40%
11.26%
NEEGX
NVDA