PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEEGX с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NEEGX и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Growth Fund (NEEGX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.19%
54.15%
NEEGX
NVDA

Доходность по периодам

С начала года, NEEGX показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 196.92%. За последние 10 лет акции NEEGX уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 2.37% против 77.10% соответственно.


NEEGX

С начала года

9.80%

1 месяц

-9.97%

6 месяцев

-15.19%

1 год

20.01%

5 лет (среднегодовая)

8.83%

10 лет (среднегодовая)

2.37%

NVDA

С начала года

196.92%

1 месяц

6.53%

6 месяцев

54.15%

1 год

191.72%

5 лет (среднегодовая)

95.30%

10 лет (среднегодовая)

77.10%

Основные характеристики


NEEGXNVDA
Коэф-т Шарпа0.833.81
Коэф-т Сортино1.313.86
Коэф-т Омега1.161.49
Коэф-т Кальмара0.667.33
Коэф-т Мартина2.9123.08
Индекс Язвы7.57%8.59%
Дневная вол-ть26.62%52.05%
Макс. просадка-60.83%-89.73%
Текущая просадка-18.73%-1.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между NEEGX и NVDA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NEEGX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEEGX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.833.81
Коэффициент Сортино NEEGX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.313.86
Коэффициент Омега NEEGX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.161.49
Коэффициент Кальмара NEEGX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.667.33
Коэффициент Мартина NEEGX, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.9123.08
NEEGX
NVDA

Показатель коэффициента Шарпа NEEGX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 3.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEEGX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.83
3.81
NEEGX
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEEGX и NVDA

NEEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NEEGX
Needham Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%

Просадки

Сравнение просадок NEEGX и NVDA

Максимальная просадка NEEGX за все время составила -60.83%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.73%
-1.26%
NEEGX
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности NEEGX и NVDA

Текущая волатильность для Needham Growth Fund (NEEGX) составляет 8.42%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.88%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.42%
10.88%
NEEGX
NVDA