Сравнение NEEGX с VWILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Growth Fund (NEEGX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX).
NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. VWILX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности NEEGX и VWILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEEGX и VWILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEGX Needham Growth Fund | 17.57% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 8.33% |
VWILX Vanguard International Growth Fund Admiral Shares | -4.34% | 20.08% | 9.18% | 14.80% | -30.80% | -12.81% | 59.77% | 31.50% | -12.58% | 43.17% |
Доходность по периодам
С начала года, NEEGX показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у VWILX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции NEEGX превзошли акции VWILX по среднегодовой доходности: 12.92% против 9.10% соответственно.
NEEGX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 17.57%
- 6 месяцев
- 18.89%
- 1 год
- 49.85%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 12.92%
VWILX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -6.89%
- 1 год
- 12.38%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- -2.99%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEEGX и VWILX
NEEGX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии VWILX в 0.32%.
Доходность на риск
NEEGX vs. VWILX — Ранг доходности на риск
NEEGX
VWILX
Сравнение NEEGX c VWILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEEGX | VWILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.63 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.01 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.14 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 0.94 | +2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.35 | 3.13 | +8.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEEGX | VWILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.63 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.13 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.42 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.33 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между NEEGX и VWILX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEEGX и VWILX
Дивидендная доходность NEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что меньше доходности VWILX в 7.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEGX Needham Growth Fund | 6.44% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
VWILX Vanguard International Growth Fund Admiral Shares | 7.21% | 6.89% | 9.81% | 1.92% | 7.03% | 0.36% | 2.38% | 1.30% | 5.52% | 0.84% | 1.42% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок NEEGX и VWILX
Максимальная просадка NEEGX за все время составила -53.60%, что меньше максимальной просадки VWILX в -59.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и VWILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEEGX | VWILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.60% | -59.49% | +5.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -14.06% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.35% | -53.56% | +10.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.35% | -54.08% | +10.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -23.16% | +17.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -15.07% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 4.23% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEEGX и VWILX
Needham Growth Fund (NEEGX) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) с волатильностью 8.38%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEEGX | VWILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 8.38% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 14.23% | +6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.26% | 21.00% | +11.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.02% | 23.40% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.01% | 21.62% | +3.39% |