PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEEGX с VWILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NEEGX и VWILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Growth Fund (NEEGX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.75%
1.70%
NEEGX
VWILX

Доходность по периодам

С начала года, NEEGX показывает доходность 14.80%, что значительно выше, чем у VWILX с доходностью 12.13%. За последние 10 лет акции NEEGX уступали акциям VWILX по среднегодовой доходности: 3.42% против 8.43% соответственно.


NEEGX

С начала года

14.80%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

-11.75%

1 год

26.96%

5 лет (среднегодовая)

9.76%

10 лет (среднегодовая)

3.42%

VWILX

С начала года

12.13%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

1.70%

1 год

18.12%

5 лет (среднегодовая)

8.69%

10 лет (среднегодовая)

8.43%

Основные характеристики


NEEGXVWILX
Коэф-т Шарпа1.011.10
Коэф-т Сортино1.541.60
Коэф-т Омега1.191.20
Коэф-т Кальмара0.810.54
Коэф-т Мартина3.466.21
Индекс Язвы7.78%2.92%
Дневная вол-ть26.71%16.51%
Макс. просадка-60.83%-59.49%
Текущая просадка-15.02%-21.67%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NEEGX и VWILX

NEEGX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии VWILX в 0.32%.


NEEGX
Needham Growth Fund
График комиссии NEEGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.78%
График комиссии VWILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между NEEGX и VWILX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NEEGX c VWILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEEGX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.011.10
Коэффициент Сортино NEEGX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.541.60
Коэффициент Омега NEEGX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.191.20
Коэффициент Кальмара NEEGX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.810.54
Коэффициент Мартина NEEGX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.466.21
NEEGX
VWILX

Показатель коэффициента Шарпа NEEGX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWILX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEEGX и VWILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.01
1.10
NEEGX
VWILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEEGX и VWILX

NEEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NEEGX
Needham Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
0.99%1.10%1.50%1.08%0.31%1.30%1.79%0.84%1.42%1.53%2.46%1.58%

Просадки

Сравнение просадок NEEGX и VWILX

Максимальная просадка NEEGX за все время составила -60.83%, примерно равная максимальной просадке VWILX в -59.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и VWILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.02%
-21.67%
NEEGX
VWILX

Волатильность

Сравнение волатильности NEEGX и VWILX

Needham Growth Fund (NEEGX) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.22%
3.58%
NEEGX
VWILX