PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NEEGX с VWILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NEEGX и VWILX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение NEEGX с VWILX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Growth Fund (NEEGX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX).

NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. VWILX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEEGX или VWILX.

Доходность

Сравнение доходности NEEGX и VWILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Growth Fund (NEEGX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEEGX:

-0.73

VWILX:

0.14

Коэф-т Сортино

NEEGX:

-0.99

VWILX:

0.26

Коэф-т Омега

NEEGX:

0.88

VWILX:

1.04

Коэф-т Кальмара

NEEGX:

-0.63

VWILX:

0.04

Коэф-т Мартина

NEEGX:

-1.42

VWILX:

0.24

Индекс Язвы

NEEGX:

17.23%

VWILX:

7.42%

Дневная вол-ть

NEEGX:

32.02%

VWILX:

23.66%

Макс. просадка

NEEGX:

-53.60%

VWILX:

-65.55%

Текущая просадка

NEEGX:

-27.44%

VWILX:

-34.78%

Доходность по периодам

С начала года, NEEGX показывает доходность -14.36%, что значительно ниже, чем у VWILX с доходностью 11.53%. За последние 10 лет акции NEEGX превзошли акции VWILX по среднегодовой доходности: 7.49% против 5.34% соответственно.

NEEGX

С начала года

-14.36%

1 месяц

5.68%

6 месяцев

-17.92%

1 год

-22.49%

3 года

3.09%

5 лет

7.98%

10 лет

7.49%

VWILX

С начала года

11.53%

1 месяц

6.85%

6 месяцев

-0.96%

1 год

3.11%

3 года

4.38%

5 лет

2.35%

10 лет

5.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Growth Fund

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий NEEGX и VWILX

NEEGX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии VWILX в 0.32%.

NEEGX
Needham Growth Fund
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEEGX и VWILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NEEGX
Ранг риск-скорректированной доходности NEEGX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
VWILX
Ранг риск-скорректированной доходности VWILX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWILX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWILX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWILX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWILX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWILX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEEGX c VWILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NEEGX на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа VWILX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEEGX и VWILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEEGX и VWILX

Дивидендная доходность NEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности VWILX в 8.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEEGX
Needham Growth Fund		4.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.69%4.22%6.74%6.67%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		8.80%9.81%1.92%7.03%14.02%2.38%1.30%5.52%0.84%1.42%1.53%2.46%

Просадки

Сравнение просадок NEEGX и VWILX

Максимальная просадка NEEGX за все время составила -53.60%, что меньше максимальной просадки VWILX в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и VWILX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NEEGX и VWILX

Needham Growth Fund (NEEGX) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...