PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEEGX с VWILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NEEGXVWILX
Дох-ть с нач. г.18.85%13.20%
Дох-ть за 1 год40.21%26.28%
Дох-ть за 3 года-3.68%-5.64%
Дох-ть за 5 лет10.75%8.91%
Дох-ть за 10 лет3.19%8.89%
Коэф-т Шарпа1.551.57
Коэф-т Сортино2.242.23
Коэф-т Омега1.271.28
Коэф-т Кальмара1.090.70
Коэф-т Мартина5.899.46
Индекс Язвы6.94%2.77%
Дневная вол-ть26.35%16.70%
Макс. просадка-60.83%-59.49%
Текущая просадка-12.03%-20.92%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между NEEGX и VWILX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NEEGX и VWILX

С начала года, NEEGX показывает доходность 18.85%, что значительно выше, чем у VWILX с доходностью 13.20%. За последние 10 лет акции NEEGX уступали акциям VWILX по среднегодовой доходности: 3.19% против 8.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.80%
6.49%
NEEGX
VWILX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NEEGX и VWILX

NEEGX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии VWILX в 0.32%.


NEEGX
Needham Growth Fund
График комиссии NEEGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.78%
График комиссии VWILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NEEGX c VWILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NEEGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEEGX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NEEGX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NEEGX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NEEGX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NEEGX, с текущим значением в 5.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.89
VWILX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWILX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWILX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWILX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWILX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWILX, с текущим значением в 9.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.46

Сравнение коэффициента Шарпа NEEGX и VWILX

Показатель коэффициента Шарпа NEEGX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWILX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEEGX и VWILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.55
1.57
NEEGX
VWILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEEGX и VWILX

NEEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NEEGX
Needham Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
0.98%1.10%1.50%1.08%0.31%1.30%1.79%0.84%1.42%1.53%2.46%1.58%

Просадки

Сравнение просадок NEEGX и VWILX

Максимальная просадка NEEGX за все время составила -60.83%, примерно равная максимальной просадке VWILX в -59.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и VWILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.03%
-20.92%
NEEGX
VWILX

Волатильность

Сравнение волатильности NEEGX и VWILX

Needham Growth Fund (NEEGX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.08%
4.19%
NEEGX
VWILX