PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NEEGX с VWILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEEGX с VWILX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Growth Fund (NEEGX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX).

NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. VWILX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEEGX или VWILX.

Корреляция

Корреляция между NEEGX и VWILX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NEEGX и VWILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Growth Fund (NEEGX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEEGX:

-0.87

VWILX:

0.47

Коэф-т Сортино

NEEGX:

-1.14

VWILX:

0.80

Коэф-т Омега

NEEGX:

0.86

VWILX:

1.11

Коэф-т Кальмара

NEEGX:

-0.67

VWILX:

0.23

Коэф-т Мартина

NEEGX:

-1.53

VWILX:

1.92

Индекс Язвы

NEEGX:

17.79%

VWILX:

5.15%

Дневная вол-ть

NEEGX:

31.80%

VWILX:

21.21%

Макс. просадка

NEEGX:

-60.83%

VWILX:

-65.55%

Текущая просадка

NEEGX:

-32.64%

VWILX:

-31.81%

Доходность по периодам

С начала года, NEEGX показывает доходность -17.49%, что значительно ниже, чем у VWILX с доходностью 7.45%. За последние 10 лет акции NEEGX уступали акциям VWILX по среднегодовой доходности: 0.63% против 5.81% соответственно.

NEEGX

С начала года

-17.49%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

-23.92%

1 год

-27.52%

5 лет

4.12%

10 лет

0.63%

VWILX

С начала года

7.45%

1 месяц

10.15%

6 месяцев

4.01%

1 год

9.94%

5 лет

4.65%

10 лет

5.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NEEGX и VWILX

NEEGX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии VWILX в 0.32%.

NEEGX
Needham Growth Fund
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEEGX и VWILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NEEGX
Ранг риск-скорректированной доходности NEEGX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
VWILX
Ранг риск-скорректированной доходности VWILX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWILX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWILX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWILX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWILX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWILX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEEGX c VWILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NEEGX на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа VWILX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEEGX и VWILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEEGX и VWILX

Дивидендная доходность NEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности VWILX в 0.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEEGX
Needham Growth Fund		4.75%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%6.67%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		0.89%0.95%1.10%1.50%1.08%0.31%1.30%1.79%0.84%1.42%1.53%2.46%

Просадки

Сравнение просадок NEEGX и VWILX

Максимальная просадка NEEGX за все время составила -60.83%, что меньше максимальной просадки VWILX в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и VWILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NEEGX и VWILX

Загрузка...