Needham Growth Fund (NEEGX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Needham Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Needham Growth Fund (NEEGX) показал доход в 10.46% с начала года и 43.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NEEGX составила 12.22%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 26 дек. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +27.6%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -19.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении NEEGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 14 нояб. 2000 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший день был 8 дек. 1997 г. с доходностью -12.8%.

Needham Growth Fund: годовая альфа составляет 4.90%, бета — 0.95, а R² — 0.66 относительно S&P 500 Index с 27.12.1995.

• Этот фонд участвовал в 123.06% роста S&P 500 Index и в 104.32% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Этот фонд показал годовую альфу 4.90% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 0.95 и R² 0.66 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия NEEGX составляет 1.78%, что выше среднего уровня по рынку.

NEEGX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Needham Growth Fund (NEEGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Needham Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.67 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Needham Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Needham Growth Fund показал максимальную просадку в 53.60%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.

Текущая просадка Needham Growth Fund составляет 11.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.