PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEEGX с NEAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NEEGX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Growth Fund (NEEGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.75%
-2.42%
NEEGX
NEAGX

Доходность по периодам

С начала года, NEEGX показывает доходность 14.80%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 18.53%. За последние 10 лет акции NEEGX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 3.42% против 7.60% соответственно.


NEEGX

С начала года

14.80%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

-11.75%

1 год

26.96%

5 лет (среднегодовая)

9.76%

10 лет (среднегодовая)

3.42%

NEAGX

С начала года

18.53%

1 месяц

5.92%

6 месяцев

-2.42%

1 год

29.33%

5 лет (среднегодовая)

18.85%

10 лет (среднегодовая)

7.60%

Основные характеристики


NEEGXNEAGX
Коэф-т Шарпа1.011.29
Коэф-т Сортино1.541.91
Коэф-т Омега1.191.22
Коэф-т Кальмара0.811.79
Коэф-т Мартина3.464.82
Индекс Язвы7.78%6.08%
Дневная вол-ть26.71%22.65%
Макс. просадка-60.83%-53.03%
Текущая просадка-15.02%-4.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NEEGX и NEAGX

NEEGX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.


NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
График комиссии NEAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.86%
График комиссии NEEGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.78%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между NEEGX и NEAGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NEEGX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEEGX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.011.29
Коэффициент Сортино NEEGX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.541.91
Коэффициент Омега NEEGX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.191.22
Коэффициент Кальмара NEEGX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.811.79
Коэффициент Мартина NEEGX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.464.82
NEEGX
NEAGX

Показатель коэффициента Шарпа NEEGX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEAGX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEEGX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.01
1.29
NEEGX
NEAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEEGX и NEAGX

Ни NEEGX, ни NEAGX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NEEGX и NEAGX

Максимальная просадка NEEGX за все время составила -60.83%, что больше максимальной просадки NEAGX в -53.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и NEAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.02%
-4.44%
NEEGX
NEAGX

Волатильность

Сравнение волатильности NEEGX и NEAGX

Needham Growth Fund (NEEGX) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.22%
7.99%
NEEGX
NEAGX