PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEEGX с NEAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NEEGXNEAGX
Дох-ть с нач. г.18.85%15.57%
Дох-ть за 1 год40.21%32.42%
Дох-ть за 3 года-3.68%5.43%
Дох-ть за 5 лет10.75%21.05%
Дох-ть за 10 лет3.19%13.85%
Коэф-т Шарпа1.551.45
Коэф-т Сортино2.242.11
Коэф-т Омега1.271.25
Коэф-т Кальмара1.091.90
Коэф-т Мартина5.895.57
Индекс Язвы6.94%5.83%
Дневная вол-ть26.35%22.47%
Макс. просадка-60.83%-41.80%
Текущая просадка-12.03%-6.83%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между NEEGX и NEAGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NEEGX и NEAGX

С начала года, NEEGX показывает доходность 18.85%, что значительно выше, чем у NEAGX с доходностью 15.57%. За последние 10 лет акции NEEGX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 3.19% против 13.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.81%
-1.56%
NEEGX
NEAGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NEEGX и NEAGX

NEEGX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.


NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
График комиссии NEAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.86%
График комиссии NEEGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.78%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NEEGX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NEEGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEEGX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NEEGX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NEEGX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NEEGX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NEEGX, с текущим значением в 5.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.89
NEAGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEAGX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NEAGX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NEAGX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NEAGX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NEAGX, с текущим значением в 5.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.57

Сравнение коэффициента Шарпа NEEGX и NEAGX

Показатель коэффициента Шарпа NEEGX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEAGX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEEGX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.55
1.45
NEEGX
NEAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEEGX и NEAGX

Ни NEEGX, ни NEAGX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
NEEGX
Needham Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%3.02%

Просадки

Сравнение просадок NEEGX и NEAGX

Максимальная просадка NEEGX за все время составила -60.83%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и NEAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.03%
-6.83%
NEEGX
NEAGX

Волатильность

Сравнение волатильности NEEGX и NEAGX

Текущая волатильность для Needham Growth Fund (NEEGX) составляет 6.08%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.08%
7.06%
NEEGX
NEAGX