Сравнение NEEGX с PKSFX
NEEGX (Needham Growth Fund) and PKSFX (Virtus KAR Small-Cap Core Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NEEGX returned 16.36%/yr vs 14.62%/yr for PKSFX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NEEGX charges 1.78%/yr vs 1.00%/yr for PKSFX.
Доходность
Сравнение доходности NEEGX и PKSFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEEGX показывает доходность 59.15%, что значительно выше, чем у PKSFX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции NEEGX превзошли акции PKSFX по среднегодовой доходности: 16.36% против 14.62% соответственно.
NEEGX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 14.40%
- С начала года
- 59.15%
- 6 месяцев
- 55.64%
- 1 год
- 95.16%
- 3 года*
- 28.67%
- 5 лет*
- 14.57%
- 10 лет*
- 16.36%
PKSFX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 14.62%
Сравнение доходности по годам NEEGX и PKSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEGX Needham Growth Fund | 59.15% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 8.33% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 2.63% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 21.38% | 40.21% | -1.99% | 34.98% |
Correlation
The correlation between NEEGX and PKSFX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 1996 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between NEEGX and PKSFX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEEGX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск
NEEGX
PKSFX
Сравнение NEEGX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEEGX | PKSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.05 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.36 | 0.27 | +7.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.03 | 0.57 | +24.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEEGX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61 | 0.20 | +3.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.42 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.78 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.56 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок NEEGX и PKSFX
Максимальная просадка NEEGX за все время составила -53.60%, примерно равная максимальной просадке PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и PKSFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEEGX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.60% | -54.46% | +0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -11.19% | -2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.66% | -21.82% | -16.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.35% | -22.02% | -21.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.35% | -33.45% | -9.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -8.44% | +8.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -7.17% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 5.37% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEEGX и PKSFX
Needham Growth Fund (NEEGX) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEEGX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 3.85% | +5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.88% | 11.00% | +9.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.12% | 15.31% | +11.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.30% | 17.93% | +10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.28% | 18.82% | +6.46% |
Сравнение комиссий NEEGX и PKSFX
NEEGX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии PKSFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEEGX и PKSFX
Дивидендная доходность NEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности PKSFX в 13.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEGX Needham Growth Fund | 4.76% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 13.93% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
Часто задаваемые вопросы
NEEGX and PKSFX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEEGX has higher volatility (9.70%) compared to PKSFX (3.85%). In terms of maximum drawdown, NEEGX dropped -53.60% vs PKSFX's -54.46%.
NEEGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEEGX и PKSFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор