PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEEGX с PKSFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NEEGXPKSFX
Дох-ть с нач. г.18.85%14.21%
Дох-ть за 1 год40.21%25.44%
Дох-ть за 3 года-3.68%2.23%
Дох-ть за 5 лет10.75%7.76%
Дох-ть за 10 лет3.19%8.96%
Коэф-т Шарпа1.551.51
Коэф-т Сортино2.242.12
Коэф-т Омега1.271.26
Коэф-т Кальмара1.091.60
Коэф-т Мартина5.896.68
Индекс Язвы6.94%3.66%
Дневная вол-ть26.35%16.14%
Макс. просадка-60.83%-66.37%
Текущая просадка-12.03%-2.24%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между NEEGX и PKSFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NEEGX и PKSFX

С начала года, NEEGX показывает доходность 18.85%, что значительно выше, чем у PKSFX с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции NEEGX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 3.19% против 8.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.81%
10.33%
NEEGX
PKSFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NEEGX и PKSFX

NEEGX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии PKSFX в 1.00%.


NEEGX
Needham Growth Fund
График комиссии NEEGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.78%
График комиссии PKSFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NEEGX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NEEGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEEGX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NEEGX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NEEGX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NEEGX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NEEGX, с текущим значением в 5.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.89
PKSFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PKSFX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PKSFX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PKSFX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PKSFX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PKSFX, с текущим значением в 6.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.83

Сравнение коэффициента Шарпа NEEGX и PKSFX

Показатель коэффициента Шарпа NEEGX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PKSFX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEEGX и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.55
1.55
NEEGX
PKSFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEEGX и PKSFX

NEEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NEEGX
Needham Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund
0.45%0.52%0.27%0.13%0.13%0.01%0.14%0.00%0.00%0.62%0.00%0.16%

Просадки

Сравнение просадок NEEGX и PKSFX

Максимальная просадка NEEGX за все время составила -60.83%, что меньше максимальной просадки PKSFX в -66.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и PKSFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.03%
-2.24%
NEEGX
PKSFX

Волатильность

Сравнение волатильности NEEGX и PKSFX

Needham Growth Fund (NEEGX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.08%
3.93%
NEEGX
PKSFX