PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEEGX с PKSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEEGX с PKSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Growth Fund (NEEGX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).

NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности NEEGX и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Growth Fund (NEEGX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEEGX и PKSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		1.54%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%

Доходность по периодам

С начала года, NEEGX показывает доходность 15.68%, что значительно выше, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции NEEGX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 12.74% против 14.98% соответственно.

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%

PKSFX

1 день
2.07%
1 месяц
-6.10%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.79%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Growth Fund

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RINGNEEGX с VWILX
Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SPYPKSFX с SDYPKSFX с SPYDPKSFX с XMHQ

Сравнение комиссий NEEGX и PKSFX

NEEGX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии PKSFX в 1.00%.

NEEGX
Needham Growth Fund
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Доходность на риск

NEEGX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEEGX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEEGXPKSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.23

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

0.48

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.06

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

0.42

+2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.67

0.95

+9.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEEGX vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEEGX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа PKSFX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEEGX и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEEGXPKSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.23

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.44

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.80

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.56

-0.02

Корреляция

Корреляция между NEEGX и PKSFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEEGX и PKSFX

Дивидендная доходность NEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что меньше доходности PKSFX в 14.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		14.08%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%

Просадки

Сравнение просадок NEEGX и PKSFX

Максимальная просадка NEEGX за все время составила -53.60%, примерно равная максимальной просадке PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и PKSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEEGXPKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.60%

-54.46%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-11.21%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.35%

-22.02%

-21.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.35%

-33.45%

-9.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-9.42%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-7.17%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

4.96%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности NEEGX и PKSFX

Needham Growth Fund (NEEGX) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEEGXPKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.31%

4.62%

+6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.91%

11.11%

+9.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.23%

18.95%

+13.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.04%

17.90%

+10.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.01%

18.79%

+6.22%