PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEEGX с MGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NEEGXMGK
Дох-ть с нач. г.19.61%31.38%
Дох-ть за 1 год42.32%43.56%
Дох-ть за 3 года-3.86%10.17%
Дох-ть за 5 лет10.87%20.60%
Дох-ть за 10 лет3.23%16.61%
Коэф-т Шарпа1.522.44
Коэф-т Сортино2.213.15
Коэф-т Омега1.261.44
Коэф-т Кальмара1.073.13
Коэф-т Мартина5.7511.91
Индекс Язвы7.01%3.56%
Дневная вол-ть26.44%17.37%
Макс. просадка-60.83%-48.36%
Текущая просадка-11.46%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между NEEGX и MGK составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NEEGX и MGK

С начала года, NEEGX показывает доходность 19.61%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью 31.38%. За последние 10 лет акции NEEGX уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 3.23% против 16.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.93%
19.19%
NEEGX
MGK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NEEGX и MGK

NEEGX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии MGK в 0.07%.


NEEGX
Needham Growth Fund
График комиссии NEEGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.78%
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NEEGX c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NEEGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEEGX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NEEGX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NEEGX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NEEGX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NEEGX, с текущим значением в 5.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.75
MGK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MGK, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MGK, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MGK, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MGK, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MGK, с текущим значением в 11.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.91

Сравнение коэффициента Шарпа NEEGX и MGK

Показатель коэффициента Шарпа NEEGX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа MGK равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEEGX и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.52
2.44
NEEGX
MGK

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEEGX и MGK

NEEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NEEGX
Needham Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.42%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%

Просадки

Сравнение просадок NEEGX и MGK

Максимальная просадка NEEGX за все время составила -60.83%, что больше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.46%
0
NEEGX
MGK

Волатильность

Сравнение волатильности NEEGX и MGK

Needham Growth Fund (NEEGX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.40%
5.27%
NEEGX
MGK