PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEEGX с MGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NEEGX и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Growth Fund (NEEGX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.75%
13.78%
NEEGX
MGK

Доходность по периодам

С начала года, NEEGX показывает доходность 14.80%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью 29.84%. За последние 10 лет акции NEEGX уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 3.42% против 16.23% соответственно.


NEEGX

С начала года

14.80%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

-11.75%

1 год

26.96%

5 лет (среднегодовая)

9.76%

10 лет (среднегодовая)

3.42%

MGK

С начала года

29.84%

1 месяц

3.49%

6 месяцев

13.78%

1 год

34.37%

5 лет (среднегодовая)

20.05%

10 лет (среднегодовая)

16.23%

Основные характеристики


NEEGXMGK
Коэф-т Шарпа1.011.99
Коэф-т Сортино1.542.61
Коэф-т Омега1.191.36
Коэф-т Кальмара0.812.54
Коэф-т Мартина3.469.62
Индекс Язвы7.78%3.57%
Дневная вол-ть26.71%17.30%
Макс. просадка-60.83%-48.36%
Текущая просадка-15.02%-1.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NEEGX и MGK

NEEGX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии MGK в 0.07%.


NEEGX
Needham Growth Fund
График комиссии NEEGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.78%
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между NEEGX и MGK составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NEEGX c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEEGX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.011.99
Коэффициент Сортино NEEGX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.542.61
Коэффициент Омега NEEGX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.191.36
Коэффициент Кальмара NEEGX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.812.54
Коэффициент Мартина NEEGX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.469.62
NEEGX
MGK

Показатель коэффициента Шарпа NEEGX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа MGK равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEEGX и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.01
1.99
NEEGX
MGK

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEEGX и MGK

NEEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NEEGX
Needham Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.42%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%

Просадки

Сравнение просадок NEEGX и MGK

Максимальная просадка NEEGX за все время составила -60.83%, что больше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.02%
-1.37%
NEEGX
MGK

Волатильность

Сравнение волатильности NEEGX и MGK

Needham Growth Fund (NEEGX) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.22%
5.36%
NEEGX
MGK