Сравнение NEEGX с MGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Growth Fund (NEEGX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).
NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности NEEGX и MGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEEGX и MGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEGX Needham Growth Fund | 15.68% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 8.33% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -9.86% | 20.67% | 32.94% | 51.67% | -33.59% | 28.58% | 41.01% | 37.38% | -2.91% | 29.49% |
Доходность по периодам
С начала года, NEEGX показывает доходность 15.68%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью -9.86%. За последние 10 лет акции NEEGX уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 12.74% против 16.97% соответственно.
NEEGX
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 17.81%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 12.74%
MGK
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -9.86%
- 6 месяцев
- -7.94%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 16.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEEGX и MGK
NEEGX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.
Доходность на риск
NEEGX vs. MGK — Ранг доходности на риск
NEEGX
MGK
Сравнение NEEGX c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEEGX | MGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.85 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.39 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 1.23 | +2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.67 | 4.27 | +6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEEGX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.85 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.56 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.78 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.60 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между NEEGX и MGK составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEEGX и MGK
Дивидендная доходность NEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности MGK в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEGX Needham Growth Fund | 6.54% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.39% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок NEEGX и MGK
Максимальная просадка NEEGX за все время составила -53.60%, что больше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и MGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEEGX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.60% | -47.97% | -5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.15% | -16.85% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.35% | -36.01% | -7.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.35% | -36.01% | -7.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -12.56% | +5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -7.51% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 4.87% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEEGX и MGK
Needham Growth Fund (NEEGX) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEEGX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 7.13% | +4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.91% | 12.93% | +7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.23% | 23.35% | +8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.04% | 22.63% | +5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.01% | 21.82% | +3.19% |