PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMCVX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMCVX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

WMCVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 дек. 1997 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности WMCVX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMCVX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		0.67%-3.66%11.65%31.78%-21.61%25.23%12.52%23.63%-9.55%19.54%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, WMCVX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции WMCVX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.99% против 14.14% соответственно.

WMCVX

1 день
2.38%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.67%
6 месяцев
-3.40%
1 год
7.20%
3 года*
10.56%
5 лет*
3.60%
10 лет*
9.99%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Value Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WMCVX:
WMCVX с HAMVXWMCVX с SPYWMCVX с VBWMCVX с WGROXWMCVX с VOWMCVX с USNQXWMCVX с RPMGX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий WMCVX и VOO

WMCVX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

WMCVX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMCVX
Ранг доходности на риск WMCVX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMCVX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMCVX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMCVX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMCVX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMCVX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMCVX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMCVXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.01

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.53

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.55

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.60

7.31

-5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMCVX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMCVX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMCVX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMCVXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.01

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.71

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.79

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.83

-0.33

Корреляция

Корреляция между WMCVX и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMCVX и VOO

Дивидендная доходность WMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		6.15%6.19%17.18%3.67%2.39%7.72%0.00%1.10%8.98%6.63%0.07%0.52%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок WMCVX и VOO

Максимальная просадка WMCVX за все время составила -65.79%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMCVX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

WMCVXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.79%

-33.99%

-31.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-11.98%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.26%

-24.52%

-7.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-33.99%

-12.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-5.55%

-7.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.98%

-3.72%

-7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

2.55%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности WMCVX и VOO

Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что WMCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMCVXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

5.34%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

9.47%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

18.11%

+5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

16.82%

+5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

17.99%

+5.42%