Сравнение WMCVX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
WMCVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 дек. 1997 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности WMCVX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMCVX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMCVX Wasatch Small Cap Value Fund | -1.67% | -3.66% | 11.65% | 31.78% | -21.61% | 25.23% | 12.52% | 23.63% | -9.55% | 19.54% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.90% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, WMCVX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью 0.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WMCVX имеют среднегодовую доходность 9.73%, а акции SWSSX немного впереди с 9.87%.
WMCVX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -10.47%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 9.73%
SWSSX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMCVX и SWSSX
WMCVX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
WMCVX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
WMCVX
SWSSX
Сравнение WMCVX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMCVX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.11 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 1.66 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 1.81 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 6.78 | -6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMCVX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.11 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.16 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.41 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.34 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между WMCVX и SWSSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMCVX и SWSSX
Дивидендная доходность WMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности SWSSX в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMCVX Wasatch Small Cap Value Fund | 6.29% | 6.19% | 17.18% | 3.67% | 2.39% | 7.72% | 0.00% | 1.10% | 8.98% | 6.63% | 0.07% | 0.52% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.28% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок WMCVX и SWSSX
Максимальная просадка WMCVX за все время составила -65.79%, что больше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMCVX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMCVX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.79% | -60.34% | -5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -13.90% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.26% | -31.93% | -0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | -41.81% | -4.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.92% | -7.91% | -7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.98% | -10.78% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 3.71% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMCVX и SWSSX
Текущая волатильность для Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) составляет 6.29%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что WMCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMCVX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 7.53% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 14.53% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.40% | 23.31% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.53% | 22.62% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 24.05% | -0.66% |