PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WMBLX с VBAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMBLX с VBAIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WMBLX (WesMark Balanced Fund) and VBAIX (Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, WMBLX returned 7.21%/yr vs 9.86%/yr for VBAIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. WMBLX charges 1.24%/yr vs 0.04%/yr for VBAIX.

Доходность

Сравнение доходности WMBLX и VBAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WesMark Balanced Fund (WMBLX) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMBLX показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у VBAIX с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции WMBLX уступали акциям VBAIX по среднегодовой доходности: 7.21% против 9.86% соответственно.

WMBLX

1 день
0.41%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
7.71%
С начала года
9.63%
1 год
17.78%
3 года*
11.26%
5 лет*
6.28%
10 лет*
7.21%

VBAIX

1 день
0.29%
1 месяц
0.36%
6 месяцев
5.75%
С начала года
7.17%
1 год
15.17%
3 года*
14.74%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMBLX и VBAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMBLX
WesMark Balanced Fund		9.63%10.81%9.28%4.97%-7.22%15.85%2.82%20.32%-4.61%10.77%
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		7.17%13.60%17.78%17.55%-16.87%14.20%16.40%21.79%-2.83%13.86%

Correlation

The correlation between WMBLX and VBAIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2000 г.

0.92

The correlation between WMBLX and VBAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WesMark Balanced Fund

Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с WMBLX:
WMBLX с WMKSXWMBLX с WMBDXWMBLX с WMKGXWMBLX с WMKMXWMBLX с WMKTXWMBLX с AAAAXWMBLX с AVEFX
Часто сравнивают с VBAIX:
VBAIX с VBIAXVBAIX с VWENXVBAIX с AMBFXVBAIX с VTIVBAIX с VOOVBAIX с OAKBXVBAIX с FPURX

Доходность на риск

WMBLX vs. VBAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMBLX
Ранг доходности на риск WMBLX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMBLX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMBLX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMBLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMBLX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMBLX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VBAIX
Ранг доходности на риск VBAIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMBLX c VBAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Balanced Fund (WMBLX) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMBLXVBAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.86

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
2.64

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.34

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

2.67

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.59

11.69

+2.90

WMBLX vs. VBAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMBLX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа VBAIX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMBLX и VBAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMBLX и VBAIX

Максимальная просадка WMBLX за все время составила -35.88%, примерно равная максимальной просадке VBAIX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMBLX и VBAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMBLXVBAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-35.82%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-5.84%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.57%

-11.57%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-21.52%

+3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.30%

-22.77%

-0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.21%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-4.40%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.33%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности WMBLX и VBAIX

Текущая волатильность для WesMark Balanced Fund (WMBLX) составляет 1.77%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что WMBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMBLXVBAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

2.38%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.88%

6.77%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.36%

8.38%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.24%

11.18%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.83%

11.24%

-0.41%

Сравнение комиссий WMBLX и VBAIX

WMBLX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VBAIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMBLX и VBAIX

Дивидендная доходность WMBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности VBAIX в 5.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		5.32%6.01%8.01%4.36%2.84%3.20%2.65%2.29%2.33%1.96%2.10%2.10%
WMBLX
WesMark Balanced Fund		6.96%7.70%9.82%4.70%3.78%6.03%1.63%6.20%5.83%4.32%3.80%6.73%

Часто задаваемые вопросы

WMBLX and VBAIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBAIX has higher volatility (2.38%) compared to WMBLX (1.77%). In terms of maximum drawdown, WMBLX dropped -35.88% vs VBAIX's -35.82%.

WMBLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMBLX и VBAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор