PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMBLX с WMKSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMBLX с WMKSX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WMBLX (WesMark Balanced Fund) and WMKSX (WesMark Small Company Fund) are both mutual funds - WMBLX is a Diversified Portfolio fund managed by WesMark, while WMKSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by WesMark. Over the past 10 years, WMBLX returned 7.49%/yr vs 14.11%/yr for WMKSX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.24% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WMBLX и WMKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WesMark Balanced Fund (WMBLX) и WesMark Small Company Fund (WMKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMBLX показывает доходность 8.58%, что значительно ниже, чем у WMKSX с доходностью 20.14%. За последние 10 лет акции WMBLX уступали акциям WMKSX по среднегодовой доходности: 7.49% против 14.11% соответственно.

WMBLX

1 день
-0.41%
1 месяц
0.46%
С начала года
8.58%
6 месяцев
7.86%
1 год
18.33%
3 года*
11.41%
5 лет*
6.27%
10 лет*
7.49%

WMKSX

1 день
-0.62%
1 месяц
4.65%
С начала года
20.14%
6 месяцев
17.56%
1 год
33.60%
3 года*
25.52%
5 лет*
11.21%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMBLX и WMKSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMBLX
WesMark Balanced Fund		8.58%10.81%9.28%4.97%-7.22%15.85%2.82%20.32%-4.61%10.77%
WMKSX
WesMark Small Company Fund		20.14%16.19%22.12%19.42%-20.72%22.81%36.78%20.32%-13.92%13.21%

Correlation

The correlation between WMBLX and WMKSX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 1998 г.

0.77

The correlation between WMBLX and WMKSX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WesMark Balanced Fund

WesMark Small Company Fund

Часто сравнивают с WMBLX:
WMBLX с WMBDXWMBLX с WMKGXWMBLX с WMKMXWMBLX с WMKTXWMBLX с AAAAXWMBLX с AVEFXWMBLX с BERIX
Часто сравнивают с WMKSX:
WMKSX с WMKMXWMKSX с PSCZXWMKSX с RYWCXWMKSX с WMBDXWMKSX с ANOIXWMKSX с WMKTXWMKSX с LMOIX

Доходность на риск

WMBLX vs. WMKSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMBLX
Ранг доходности на риск WMBLX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMBLX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMBLX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMBLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMBLX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMBLX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
WMKSX
Ранг доходности на риск WMKSX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMKSX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMKSX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMKSX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMKSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMKSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMBLX c WMKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Balanced Fund (WMBLX) и WesMark Small Company Fund (WMKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMBLXWMKSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
1.97

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
2.76

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.33

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

4.14

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.41

13.86

+1.55

WMBLX vs. WMKSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMBLX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа WMKSX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMBLX и WMKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMBLX и WMKSX

Максимальная просадка WMBLX за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки WMKSX в -64.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMBLX и WMKSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMBLXWMKSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-64.09%

+28.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-8.50%

+3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.57%

-24.20%

+12.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-39.84%

+22.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.30%

-39.84%

+16.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-0.62%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-15.65%

+9.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

2.53%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности WMBLX и WMKSX

Текущая волатильность для WesMark Balanced Fund (WMBLX) составляет 2.90%, в то время как у WesMark Small Company Fund (WMKSX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что WMBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMBLXWMKSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

4.61%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

12.32%

-6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

17.91%

-10.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.25%

26.13%

-15.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.85%

23.96%

-13.11%

Сравнение комиссий WMBLX и WMKSX

И WMBLX, и WMKSX имеют комиссию равную 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMBLX и WMKSX

Дивидендная доходность WMBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что меньше доходности WMKSX в 19.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMBLX
WesMark Balanced Fund		7.03%7.70%9.82%4.70%3.78%6.03%1.63%6.20%5.83%4.32%3.80%6.73%
WMKSX
WesMark Small Company Fund		19.07%22.91%4.69%5.93%6.23%25.75%8.21%0.00%12.53%8.59%5.26%6.57%

Часто задаваемые вопросы

WMBLX and WMKSX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMKSX has higher volatility (4.61%) compared to WMBLX (2.90%). In terms of maximum drawdown, WMBLX dropped -35.88% vs WMKSX's -64.09%.

WMBLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMBLX и WMKSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор