Сравнение WMBLX с WMKSX
WMBLX (WesMark Balanced Fund) and WMKSX (WesMark Small Company Fund) are both mutual funds - WMBLX is a Diversified Portfolio fund managed by WesMark, while WMKSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by WesMark. Over the past 10 years, WMBLX returned 7.49%/yr vs 13.28%/yr for WMKSX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.24% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WMBLX и WMKSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMBLX показывает доходность 9.65%, что значительно ниже, чем у WMKSX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции WMBLX уступали акциям WMKSX по среднегодовой доходности: 7.49% против 13.28% соответственно.
WMBLX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 9.65%
- 6 месяцев
- 9.62%
- 1 год
- 21.87%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- 7.49%
WMKSX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 13.63%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 23.77%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 13.28%
Сравнение доходности по годам WMBLX и WMKSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMBLX WesMark Balanced Fund | 9.65% | 10.81% | 9.28% | 4.97% | -7.22% | 15.85% | 2.82% | 20.32% | -4.61% | 10.77% |
WMKSX WesMark Small Company Fund | 15.68% | 16.19% | 22.12% | 19.42% | -20.72% | 22.81% | 36.78% | 20.32% | -13.92% | 13.21% |
Correlation
The correlation between WMBLX and WMKSX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 1998 г. | 0.77 |
The correlation between WMBLX and WMKSX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMBLX vs. WMKSX — Ранг доходности на риск
WMBLX
WMKSX
Сравнение WMBLX c WMKSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Balanced Fund (WMBLX) и WesMark Small Company Fund (WMKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMBLX | WMKSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.32 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | 3.96 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.83 | 13.23 | +5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMBLX | WMKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 1.90 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.41 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.56 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.37 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок WMBLX и WMKSX
Максимальная просадка WMBLX за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки WMKSX в -64.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMBLX и WMKSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMBLX | WMKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -64.09% | +28.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -8.50% | +3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.57% | -24.20% | +12.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.77% | -39.84% | +22.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.30% | -39.84% | +16.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.35% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -15.68% | +9.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 2.54% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMBLX и WMKSX
Текущая волатильность для WesMark Balanced Fund (WMBLX) составляет 2.04%, в то время как у WesMark Small Company Fund (WMKSX) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что WMBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMBLX | WMKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 4.76% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.48% | 12.05% | -6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.09% | 17.71% | -10.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.22% | 26.10% | -15.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.83% | 23.97% | -13.14% |
Сравнение комиссий WMBLX и WMKSX
И WMBLX, и WMKSX имеют комиссию равную 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMBLX и WMKSX
Дивидендная доходность WMBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что меньше доходности WMKSX в 19.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMBLX WesMark Balanced Fund | 6.95% | 7.70% | 9.82% | 4.70% | 3.78% | 6.03% | 1.63% | 6.20% | 5.83% | 4.32% | 3.80% | 6.73% |
WMKSX WesMark Small Company Fund | 19.80% | 22.91% | 4.69% | 5.93% | 6.23% | 25.75% | 8.21% | 0.00% | 12.53% | 8.59% | 5.26% | 6.57% |
Часто задаваемые вопросы
WMBLX and WMKSX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMKSX has higher volatility (4.76%) compared to WMBLX (2.04%). In terms of maximum drawdown, WMBLX dropped -35.88% vs WMKSX's -64.09%.
WMBLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMBLX и WMKSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор