Сравнение WMBLX с WMKTX
WMBLX (WesMark Balanced Fund) and WMKTX (WesMark Tactical Opportunity Fund) are both mutual funds - WMBLX is a Diversified Portfolio fund managed by WesMark, while WMKTX is a Tactical Allocation fund managed by WesMark. Over the past 5 years, WMBLX returned 6.20%/yr vs 5.10%/yr for WMKTX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. WMBLX charges 1.24%/yr vs 1.43%/yr for WMKTX.
Доходность
Сравнение доходности WMBLX и WMKTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMBLX показывает доходность 9.28%, что значительно выше, чем у WMKTX с доходностью 6.57%.
WMBLX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- 11.77%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 7.46%
WMKTX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMBLX и WMKTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMBLX WesMark Balanced Fund | 9.28% | 10.81% | 9.28% | 4.97% | -7.22% | 15.85% | 2.82% | 20.32% | -4.61% | 6.48% |
WMKTX WesMark Tactical Opportunity Fund | 6.57% | 15.41% | 7.19% | 7.10% | -12.40% | 13.90% | 7.01% | 16.62% | -5.20% | 8.33% |
Correlation
The correlation between WMBLX and WMKTX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2017 г. | 0.89 |
The correlation between WMBLX and WMKTX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMBLX vs. WMKTX — Ранг доходности на риск
WMBLX
WMKTX
Сравнение WMBLX c WMKTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Balanced Fund (WMBLX) и WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMBLX | WMKTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.41 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | 3.24 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.00 | 13.26 | +4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMBLX | WMKTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | 2.21 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.41 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.50 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок WMBLX и WMKTX
Максимальная просадка WMBLX за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки WMKTX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMBLX и WMKTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMBLX | WMKTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -28.48% | -7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -5.79% | +0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.57% | -10.25% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.77% | -25.49% | +7.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.66% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -7.03% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 1.41% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMBLX и WMKTX
Текущая волатильность для WesMark Balanced Fund (WMBLX) составляет 2.00%, в то время как у WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что WMBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMKTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMBLX | WMKTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 2.46% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.47% | 6.65% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.10% | 8.48% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.22% | 12.37% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.83% | 13.20% | -2.37% |
Сравнение комиссий WMBLX и WMKTX
WMBLX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии WMKTX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMBLX и WMKTX
Дивидендная доходность WMBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности WMKTX в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMBLX WesMark Balanced Fund | 6.97% | 7.70% | 9.82% | 4.70% | 3.78% | 6.03% | 1.63% | 6.20% | 5.83% | 4.32% | 3.80% | 6.73% |
WMKTX WesMark Tactical Opportunity Fund | 4.05% | 4.91% | 1.42% | 0.83% | 2.79% | 11.76% | 0.74% | 3.72% | 0.57% | 2.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WMBLX and WMKTX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMKTX has higher volatility (2.46%) compared to WMBLX (2.00%). In terms of maximum drawdown, WMBLX dropped -35.88% vs WMKTX's -28.48%.
WMBLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMBLX и WMKTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор