Сравнение WMBLX с WMKTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Balanced Fund (WMBLX) и WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX).
WMBLX управляется WesMark. Фонд был запущен 19 апр. 1998 г.. WMKTX управляется WesMark. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности WMBLX и WMKTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMBLX и WMKTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMBLX WesMark Balanced Fund | 1.04% | 10.81% | 9.28% | 4.97% | -7.22% | 15.85% | 2.82% | 20.32% | -4.61% | 6.48% |
WMKTX WesMark Tactical Opportunity Fund | 1.33% | 15.41% | 7.19% | 7.10% | -12.40% | 13.90% | 7.01% | 16.62% | -5.20% | 8.33% |
Доходность по периодам
С начала года, WMBLX показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у WMKTX с доходностью 1.33%.
WMBLX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 6.78%
WMKTX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMBLX и WMKTX
WMBLX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии WMKTX в 1.43%.
Доходность на риск
WMBLX vs. WMKTX — Ранг доходности на риск
WMBLX
WMKTX
Сравнение WMBLX c WMKTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Balanced Fund (WMBLX) и WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMBLX | WMKTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.89 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.78 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 8.56 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMBLX | WMKTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.31 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.40 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.46 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между WMBLX и WMKTX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMBLX и WMKTX
Дивидендная доходность WMBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности WMKTX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMBLX WesMark Balanced Fund | 7.54% | 7.70% | 9.82% | 4.70% | 3.78% | 6.03% | 1.63% | 6.20% | 5.83% | 4.32% | 3.80% | 6.73% |
WMKTX WesMark Tactical Opportunity Fund | 4.26% | 4.91% | 1.42% | 0.83% | 2.79% | 11.76% | 0.74% | 3.72% | 0.57% | 2.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WMBLX и WMKTX
Максимальная просадка WMBLX за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки WMKTX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMBLX и WMKTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMBLX | WMKTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -28.48% | -7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -8.71% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.77% | -25.49% | +7.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -3.93% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -7.15% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.81% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMBLX и WMKTX
Текущая волатильность для WesMark Balanced Fund (WMBLX) составляет 2.87%, в то время как у WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что WMBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMKTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMBLX | WMKTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 3.87% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 6.83% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 11.47% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.21% | 12.37% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.80% | 13.28% | -2.48% |