Сравнение WMBLX с WMBDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Balanced Fund (WMBLX) и WesMark Government Bond Fund (WMBDX).
WMBLX управляется WesMark. Фонд был запущен 19 апр. 1998 г.. WMBDX управляется WesMark. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности WMBLX и WMBDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMBLX и WMBDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMBLX WesMark Balanced Fund | 1.04% | 10.81% | 9.28% | 4.97% | -7.22% | 15.85% | 2.82% | 20.32% | -4.61% | 10.77% |
WMBDX WesMark Government Bond Fund | -0.30% | 6.94% | 0.90% | 2.69% | -17.48% | -1.45% | 3.62% | 4.74% | 0.80% | 1.29% |
Доходность по периодам
С начала года, WMBLX показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у WMBDX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции WMBLX превзошли акции WMBDX по среднегодовой доходности: 6.78% против -0.19% соответственно.
WMBLX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 6.78%
WMBDX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- -1.86%
- 10 лет*
- -0.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMBLX и WMBDX
WMBLX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии WMBDX в 1.03%.
Доходность на риск
WMBLX vs. WMBDX — Ранг доходности на риск
WMBLX
WMBDX
Сравнение WMBLX c WMBDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Balanced Fund (WMBLX) и WesMark Government Bond Fund (WMBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMBLX | WMBDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.72 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.03 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.13 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.28 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 3.35 | +3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMBLX | WMBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.72 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | -0.31 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | -0.04 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.58 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между WMBLX и WMBDX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMBLX и WMBDX
Дивидендная доходность WMBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности WMBDX в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMBLX WesMark Balanced Fund | 7.54% | 7.70% | 9.82% | 4.70% | 3.78% | 6.03% | 1.63% | 6.20% | 5.83% | 4.32% | 3.80% | 6.73% |
WMBDX WesMark Government Bond Fund | 3.23% | 3.49% | 3.48% | 3.22% | 1.40% | 1.26% | 2.06% | 2.07% | 1.70% | 2.01% | 1.85% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок WMBLX и WMBDX
Максимальная просадка WMBLX за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки WMBDX в -24.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMBLX и WMBDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMBLX | WMBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -24.94% | -10.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -3.10% | -5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.77% | -24.84% | +7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.30% | -24.94% | +1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -10.66% | +7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -3.14% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.19% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMBLX и WMBDX
WesMark Balanced Fund (WMBLX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с WesMark Government Bond Fund (WMBDX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что WMBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMBLX | WMBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 1.66% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 2.87% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 4.75% | +5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.21% | 6.07% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.80% | 4.70% | +6.10% |