PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMBLX с WMBDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMBLX с WMBDX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WMBLX (WesMark Balanced Fund) and WMBDX (WesMark Government Bond Fund) are both mutual funds - WMBLX is a Diversified Portfolio fund managed by WesMark, while WMBDX is a Intermediate Core Bond fund managed by WesMark. Over the past 10 years, WMBLX returned 7.49%/yr vs -0.25%/yr for WMBDX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. WMBLX charges 1.24%/yr vs 1.03%/yr for WMBDX.

Доходность

Сравнение доходности WMBLX и WMBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WesMark Balanced Fund (WMBLX) и WesMark Government Bond Fund (WMBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMBLX показывает доходность 8.58%, что значительно выше, чем у WMBDX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции WMBLX превзошли акции WMBDX по среднегодовой доходности: 7.49% против -0.25% соответственно.

WMBLX

1 день
-0.41%
1 месяц
0.46%
С начала года
8.58%
6 месяцев
7.86%
1 год
18.33%
3 года*
11.41%
5 лет*
6.27%
10 лет*
7.49%

WMBDX

1 день
0.13%
1 месяц
0.81%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.14%
1 год
3.74%
3 года*
3.38%
5 лет*
-1.92%
10 лет*
-0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMBLX и WMBDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMBLX
WesMark Balanced Fund		8.58%10.81%9.28%4.97%-7.22%15.85%2.82%20.32%-4.61%10.77%
WMBDX
WesMark Government Bond Fund		-0.03%6.94%0.91%2.69%-17.48%-1.45%3.62%4.74%0.80%1.29%

Correlation

The correlation between WMBLX and WMBDX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 1998 г.

-0.05

The correlation between WMBLX and WMBDX shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WesMark Balanced Fund

WesMark Government Bond Fund

Часто сравнивают с WMBLX:
WMBLX с WMKSXWMBLX с WMKGXWMBLX с WMKMXWMBLX с WMKTXWMBLX с AAAAXWMBLX с AVEFXWMBLX с BERIX
Часто сравнивают с WMBDX:
WMBDX с CRAIXWMBDX с WMKMXWMBDX с WMKSXWMBDX с WMKTXWMBDX с WMKGXWMBDX с FMBPXWMBDX с MCDWX

Доходность на риск

WMBLX vs. WMBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMBLX
Ранг доходности на риск WMBLX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMBLX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMBLX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMBLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMBLX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMBLX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
WMBDX
Ранг доходности на риск WMBDX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMBDX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMBDX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMBDX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMBDX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMBDX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMBLX c WMBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Balanced Fund (WMBLX) и WesMark Government Bond Fund (WMBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMBLXWMBDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
0.97

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
1.43

+2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.17

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

1.15

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.41

3.29

+12.12

WMBLX vs. WMBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMBLX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа WMBDX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMBLX и WMBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMBLX и WMBDX

Максимальная просадка WMBLX за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки WMBDX в -24.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMBLX и WMBDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMBLXWMBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-24.94%

-10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-3.49%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.57%

-7.71%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-24.84%

+7.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.30%

-24.94%

+1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-10.40%

+8.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-3.20%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

1.22%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности WMBLX и WMBDX

WesMark Balanced Fund (WMBLX) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с WesMark Government Bond Fund (WMBDX) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что WMBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMBLXWMBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

1.17%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

3.06%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

4.13%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.25%

6.13%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.85%

4.73%

+6.12%

Сравнение комиссий WMBLX и WMBDX

WMBLX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии WMBDX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMBLX и WMBDX

Дивидендная доходность WMBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности WMBDX в 3.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMBDX
WesMark Government Bond Fund		3.57%3.49%3.50%3.22%1.40%1.26%2.06%2.07%1.70%2.01%1.85%1.52%
WMBLX
WesMark Balanced Fund		7.03%7.70%9.82%4.70%3.78%6.03%1.63%6.20%5.83%4.32%3.80%6.73%

Часто задаваемые вопросы

WMBLX and WMBDX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMBLX has higher volatility (2.90%) compared to WMBDX (1.17%). In terms of maximum drawdown, WMBLX dropped -35.88% vs WMBDX's -24.94%.

WMBLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMBLX и WMBDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор